Сравнение пар индикаторов: рабочие места и индексы деловой активности, мол это предвестник перегрева. И вот видим, что в шаге от обвала как в 2008 году :) Как вам такие картинки? Источник: http://www.zerohedge.com/news/2015-11-09/about-surge-retail-construction-jobs







( Читать дальше )

В ходе почти трёх месяцев поиска и тестирования нашёл для себя самый оптимальный вариант обмена валюта на бирже по соотношению цена/удобство.

А делаю я это через Альфа-Банк!

Объясню почему.

1. Альфа-Банк присутствует в большинстве городов России.
2. Открыть банковский и брокерский счета можно за одно посещение в любом отделении банка.
2. У Альфа-Банка есть валютные банкоматы.
3. Пополнить брокерский счёт в рублях и валюте можно дистанционно через интернет-банк (Альфа-Клик). Не нужно, как в случае с Открытием, идти в офис банка и, теряя кучу времени и нервов, переводить валюту брокеру.
4. Суммарная комиссия 0,151% за обмен и вывод средств на банковский счёт.
Подробно: 0,051 % (максимум) за оборот  + 0,1% за вывод валюты на банковский счёт либо за зачисление валюты на брокерский счёт + 25 руб. за лот меньше 50. Тарифы тут.
5. Не нужна никакая отлёжка денег на банковском счёте (экспресс-счёт, не текущий) для снятия наличными в кассе денежных средств, поступивших с брокерского счёта.

Теперь распишу подробно абсолютно бесплатную процедуру открытия счетов. Она не совсем простая.

1. Перед посещением отделения банка первым делом нужно зарегистрироваться в Альфа-Директе. Делается это

( Читать дальше )

Пытаясь анализировать тренды на больших и малых теймфреймах, я изучил несколько публичных статей в интернете. В некоторых из них утверждалось что торговля на малых таймфреймах (к примеру минутный график) ничем не отличается от торговли больших таймфреймах (на дневных графиках), в других же говорилось что на малых таймфремах больше хаоса. Основываясь на этих высказываниях я решил провести своё исследование.
 
В основу исследования легла статья человека под именем yurikon «История создания одного HFT-робота» (http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=254) и приведённый им постулат:
Известно, что на рынках присутствует следующая закономерность – чем выше таймфрем, тем выше персистентность («трендовость») последовательности цен, то есть за ростом цены, скорее всего, будет следовать рост, за  падением – падение цены. Верно и обратно, на более мелких разрешениях графиков будет преобладать антиперсистентность изменения цен – подъем и спад будут чередоваться.


( Читать дальше )