Такими вещами по сути делиться не правильно, так как на рынке есть много разных нюансов и закономерностей, которые помогают в торговле и  которые начинаешь замечать только со временем, если постоянно их анализировать, но тем не менее я часто делюсь с вами своими знаниями и догадками. Тем, кто сегодня присутствовал на вэбинаре смартлаба в 12.30 я уже рассказал об этом, поэтому объясню и всем остальным.
   Вчера мы видели довольно сильную негативную реакцию на выступление главы ЕЦБ М.Драги, по сути я ждал даже более существенного движения вниз и возможно даже паники, но увы, даже падение Европы на 3% паникой не назовёшь, не говоря уже про Америку и её скромное падение не более 1.5%. Одним из главных индикаторов паники, является индекс волотильности VIX, который ещё называют индексом страха, и почти всегда, когда рынок действительно сильно разочаровывается и готовится к сильному движению вниз, этот индекс обычно взлетает вверх и чем сильнее он взлетит, тем сильнее будет падение, но что произошло вчера? Вопреки всем разочарованиям и бегству из рисковых активов этот индекс вместо того, что бы улететь в космос, наоборот начал падать и причём довольно значительно, что вообще ни как не укладывалось со здравым смыслом и тем, что происходило в мире. Сразу возник вопрос в голове — раз инвесторы, после выхода всех новостей, вообще не видят никаких дальнейших рисков, то всё что произошло вчера это всего лишь эмоции, которые быстро должны пройти и не более того, и никакого дальнейшего снижения рынки явно не ждут!!! Индекс страха очень хороший инструмент, как один из опережающих индикаторов, но чтобы чувствовать его и понимать его динамику, вам надо постоянно за ним смотреть и анализировать. Именно из таких, казалось бы пустячков и строится вся интуиция, а интуиция по сути — это ваш запас знаний.

Напоминаю, что все знания я систематизирую тут:
торговля на NYSE 

У дэйтрейдера на NYSE каждый день — новая жизнь. Новый фиксированый лимит потерь. Надо стереть все результаты прошлых дней из памяти, чтобы не дай бог не отыгрывать к примеру, несколько сотен, которые были потеряны в предыдущие дни. Это все испортит. День надо начинать с чистого листа, сосредоточившись на максимизации шансов и соотношений риск/прибыль.

Соориентироваться в рынке, где много тысяч акций и самая важная наша задача — определить, чем сегодня торговать. Какие акции будут в состоянии тренда и в какую сторону он будет направлен.

Но для начала, сделаем гипотезу в отношении направления рынка. 


1. Глобальный тренд на дневках — вниз.
2. Краткосрочно — вбок идем. Если откроеся 132.39 — это середина диапазона 131-134, а значит это не дает нам сильного преимущества.

( Читать дальше )

Чтобы не сидеть целый день, тупо безрезультатно пялясь в монитор, надо что-то делать конструктивное. Что-то, что давало бы нам реальный опыт торговли. Хоть я и полный лох в американском рынке, опишу, как надо начинать анализировать акции день за днем.

Вот допустим сегодня:
27 июня 2012, 12:44 по нью-йорку.

задача:

1. понять что уже выросло/упало сегодня на NYSE (акции в игре)
2. понять что из этого было торговабельно (ликвидно, технично) 
3. понять, как можно было захватить часть этого движения с минимальным риском на точке входа 

Решаем №1. Найти акции в игре.
1.1 идем на http://www.google.com/finance
1.2 смотри в эту табличку:

И смотрим что тут есть хорошего. (наводим на ссылки, узнаем тикер, смотрим график).

По порядку:

• LXRX — дешевый неликвид
• AMRN — все изменение за счет гэпа. см. новости по бумаге. Зашел на FINVIZ.COM. Вбил тикер. Нашел новость. Биокомпания, новости по патенту — не ясно ничего.
• WPRT — также весь рост гэпом, а значит внутри дня здесь делать было нечего. Смотрим финвиз, что за новости. Это канадская компания, заключила сделку с GM. Лазил по ссылкам новостей финвиза, нашел вот это. Надо сохранить, посмотреть. 
• UNF-неликвидный шит.
• NWS — чудесно идет второй день подряд. Бумага со вчерашнего листа. Компания вчера заявила о разделе бизнеса, сегодня ее проапгрейдили брокеры, идет ровно, чудно. По сути, стоило потратить кучу времени, чтобы отобрать только этот стак и работать с ним. Сохраняем. 
• QSII. Чудесный был шорт. Сохраняем. Посмотреть были ли новости, посмотреть как эта бумага вообще могла попасть к нам на лист.
• AZO. Весь обвал — гэпом. Выкуп, за ним падение, к-е можно было отловить. Какие новости? Компания производит автозапчасти. Другая компания - O'Reilly Automotive (ORLY) рухнула сегодня на 18% на понижении прогноза по продажам во 2 квартале. Сохраняем ORLY, AZO.
• RBN. Вроде более-менее. Компания отчиталась 26 июня. Сохраняем.
• CMG. Обвал почти без гэпа. Сохраняем. Что за новости? Нашел на премаркете CNBC опять таки через финвиз новость о том что вышел отчет, что продажи и выручка будут ниже ожиданий во 2 квартале. Новости тут.  Кстати там еще много новостей по маркет-муверам.
• GPC — пострадал от отчета ORLY. Сохр.

( Читать дальше )

За 1,5 часа существования поста:
9 предложений в личку продать систему, а не выкладывать её публично
357 плюсов
168 комментариев
1850 просмотров
Лучший пост смартлаба за всю историю.


Где же, где же грааль спросите вы?
Вот тут — код для Wealth-Lab 5.4
Результат был продемонстрирован на 30-минутках фьючерса РТС.


P.S. Это была наглядная демонстрация как смартлаб делает деньги на бирже.

Случайно при исследованиях закономерностей на рынке получил следующие результаты. Средний профит в год 171%, при максимальной просадке 7%.




( Читать дальше )

Когда я был молод…

• я переживал из-за своего низкого роста
• я переживал из-за тощих ног и задницы
• я сильно парился по поводу плохого зрения, из-за торчащих ушей...
• я слишком много внимания уделял тому, что на мне надето
• я думал, что моя одежда или мой мобильный телефон будут определять то, что люди будут думать обо мне
• в семье всегда было очень мало денег и я думал, что у меня их не будет никогда
• я боялся разговаривать с девушками, которые мне нравились

… а посмотрев фильм про героев, я думал, что можно стать мастером кунгфу за неделю тренировок и победить всех бандитов.

я думал, что я избранный и особенный, что со мной произойдет какое-нибудь чудо, счастливая случайность, которая сделает меня очень богатым и обязательно счастливым. Сейчас я сознаю, сколько же в молодости бывает иллюзий. По большому счету из всей этой хрени, правильно было только одно — вера в то, что я избранный, и осознание того, что ты достоин самого лучшего. Это правильный настрой. Все остальное — чушь. Уверен, что в этот момент миллион таких же подростков каким был я:

• парятся из-за совершенно несущественных мелочей
• возлагают слишком большие надежды на будущее, в котором само собой будут происходить чудеса
• и даже не подозревают что их ждет на самом деле
• и самое главное — что им надо делать, что инвестировать свои юные годы в будущее счастье

… и нет никого рядом, кто мог бы это им доходчиво объяснить…
Чудес в жизни не бывает… Никто тебе не даст ту жизнь, о которой ты мечтаешь. Не убивай время в напрасном ожидании чуда. Мечту надо создавать, создавать своими руками, создавать каждый день в течение всей жизни, упорным целеустремленным трудом. 
 
Если бы можно было отправить себе письмо в прошлое, лет на 15 назад, что бы я в нем написал? Да ничего. Письмо ничего бы не изменило. Такую идею необходимо «грузить» в сознание человека на протяжении всего его взросления, чтобы она упаковалась в мозг.
 
Возможно, я бы еще сказал: Выбери то, что нравится тебе больше всего, и фигачь в одну точку. Каждый день, день за днем, в течение долгих лет. Развивай свое увлечение. Но проблема в том, что определить то, что по жизни тебе больше всего нравится — не такая простая задача. Некоторые из моих знакомых, которым уже за 30, до сих пор этого не знают.



я и сам до сих пор не уверен в том, чего я на самом деле хочу.

вот бы мне письмо из будущего.
от меня, на 15 лет старшего.

Обычно работаю на рынке с дома, недавно чинил машину у дилера, был там вайфай, так вот инет работает, а quick не подключается. Кто что думает? Такая же проблема обнаружилась и в кафе.

Предположим, что фьючерс на индекс РТС закрывается на 130000 (цифра условна, фьючерс тоже для примера). Делаем «прогноз»: в ближайшее время  если пойдем вверх, то попадем в диапазон 135000-140000, если вниз, то в диапазон 120000-125000. Самое смешное, что такой «прогноз» — это как в анекдоте: «совершенно верное, но совершенно бесполезное утверждение». Почему? Да потому что при нынешней волатильности фьючерса по закону арксинуса для случайного блуждания вероятность в ближайшие 20 торговых дней оказаться выше 135000 или ниже 125000 больше 0,9 (и совершенно неважно, что диапазон может быть легко пройден — мимо указанных диапазонов мы точно не пройдем :)).  Если же рынок персистентен, то эта вероятность еще больше, а антиперсистентный рынок длиннее 10 дней на всей истории российского рынка был всего один раз (4 июля -2 августа 2011) и мы даже вероятность этого события не можем оценить.

Конечно сделанный «прогноз» еще не принесет Вам славу гуру. Но его легко видоизменить. Для пущей важности пишем: «учитывая… (тут можно написать много умных слов из ТА, ФА или новостных лент)   по нашему мнению в ближайшее время рынок уйдет в диапазон 135000-140000 (120000-125000, нужное подчеркнуть), но в то время если (опять пишем много умных слов в противоположную сторону), то рынок может уйти в диапазон (указываем диапазон, противоположный первому).

( Читать дальше )

Часть 1. Суть рынка, что движет капиталами. Манипуляции и развод на рынках с помощью СМИ. Зомбирование сознания. ФА и ТА –только для новичков.  С.Демура и волновики.  Что для меня является приоритетом.  Принципы среднесрочной и долгосрочной торговли, не путать с внутридневной.  Мошенники и гуру, которые нас окружают.
Давно хотел написать данный пост, но всё как то не находил времени, но вот наконец выкладываю все свои мыли, пока что одну из трёх частей.  Знаю, что данный пост вызовет массу критики, но постарайтесь себя держать в руках и объективно отвечать в комментариях с чем вы согласны а с чем нет.
     7 лет  уже работаю и наблюдаю за рынком и кто бы, что не говорил, но он постоянно меняется. Многое из того, что работало на нём раньше, сейчас вообще не имеет смысла.  Все фондовые рынки стали сейчас заложниками политических игр и интриг, и нарушилась вся логическая цепочка – не рынки зависят от реальной экономики а экономика от стабильности  фондовых рынков, по сути  “не собака веляет  хвостом, а хвост собакой”, но об этом во 2-й части.  Многие трейдеры пытаются найти какой то грааль, применяя всевозможный теханализ, который написан во всех книжках, и думают что этого достаточно, чтоб стабильно зарабатывать на рынке. Неужели не понятно, что – то что было и действовало раньше, не значит будет действовать всегда.  Есть те, кто любит и верит в элиотта и в фибоначчи, постоянно подгоняя эти волны и сетки  под текущее состояние цены актива. Очень долго следил за тем же, всем известным С.Демурой,  главного нашего волновика, который всё продолжал ждать армагедона по своим волнам и в 2009 и в 2010 и в 2011 годах, но он не понимал основного (сути), что чем хуже будут дела в экономике, тем лучше будут дела на фондовых рынках, казалось бы парадокс, но кроме печатного станка при ухудшении ситуации, власти так  ничего лучше пока и не придумали, но к сожалению вечно это продлиться не сможет.  Нравится мне всегда слушать его (С.Демуры) ответы на чётко поставленные вопросы ))), 90% из которых  звучат следующим образом: ну если пойдём вниз, то первые цели такие то потом будем смотреть, если пойдём вверх то первые цели такие потом будем смотреть, типа сейчас ещё не понятно то ли мы рисуем три в три, то ли это четвёрка, то ли это волна 5. Вобщем как всегда любой волновик, задним числом на разных таймфреймах подгонит вам свой волновой анализ так как ему надо, и процент поподаний весьма у них мал и самое главное, анализировать ситуацию наперёд они могут едва ли, впрочем как и все остальные технари, которые любят играть на пробой и отбой от сильных уровней, которые всё чаще становятся ложными. За последний год я вёл статистику – 80% выходов из каналов на разных инструментах  оказывались ложными.  У меня всегда возникал вопрос  -  как можно заработать на том, что видят все? Неужели вы считаете,  что прочитав одну книжку по теханализу,  или изучив волновую теорию вы сможете стабильно зарабатывать? Хочу вас огорчить!!! Всё намного сложнее!!!  Я уже не хочу брать всю остальную чушь, которую применяют в своей торговле многие трейдеры, типа облочков, бабочек, уровней камарилья и многого другого. Никогда не возникал  у вас вопрос  - для чего придумано столько разных видов ТА и столько разных индикаторов? – Да для того, чтоб пока новички перепробуют всё, они уже останутся без денег и и если вдруг кому то удастся заработать на какой то разновидности ТА, то человек сразу же поверит в неё и потом ещё долгое время будет сливать деньги в поисках ошибки именно в себе а не в ТА, он станет заложником своей случайности – принцип казино: если человек первый придёт в казино и выиграет, то навсегда попадёт в зависимость, от того что ощутил вкус лёгких денег и чем больше он будет вновь испытывать свою удачу, тем больше денег он будет оставлять, НО НИКОГДА НЕ ОСТАНОВИТСЯ И БУДЕТ ВЕРИТЬ, что раз один раз повезло, то повезёт ещё, но если человек первый раз придёт в казино и оставит там деньги, то считай ему повезло и он больше никогда не зайдёт туда.


( Читать дальше )