Минус 145 тыс. контрактов:



Давно такого не было.

Встану-ка я вверх по сишке…

Стратегия. Покупаю квартальные и продаю недельные на si. Календарный спред.
Недельки в деньгах и около денег, квартальные также вне денег...
Наблюдаю. Квартальные — волатильность снижается. Недельные растут. 
Временами бывает наоборот. Счет соответственно то +, то -. 
Вола в квартальных пошла на 6. Хотя два дня назад доходила до 8. 
Пока не понял от чего зависит это. Буду искать. 

Про программы. Попробовал опционный калькулятор от биржи. 
по ссылке: http://options.moex-school.com/
Не удобно организовано добавление нового инструмента. Но добавив один раз, можно менять количество или исключать. В целом портфель отслеживается.
До этого был http://www.option.ru/analysis/option#position
Заполнил свой портфель: http://www.option.ru/analysis/option?shportf=40f640f7553e3b805444ff87d36600dc#position
Сравнил профили по грекам… Удивился.
Дельта отличалась в разы. Другие греки не так критично.
Портфель на мосбирже:


( Читать дальше )

Как раз 24-ого на хаях написал :

https://smart-lab.ru/blog/576620.php

«Вы чё друзья ЛЧИ-сты, возомнили себя гуру трейдинга?

Всей толпой дружно шортите растущую нефть 3-й день подряд. (за неделю до экспиры!)

Вот вам сценарий, которым несет (пахнет) из этих СОТ-ов:

Закроют декабрьский по 65 с хвостиком.

Все шортисты в дауне, а особо упертые переложатся в январский, с убытками в 1 долл минимум, (бэквордейшн однако.)

Переложится на этой неделе и наш суперфизик со своими лонговыми 11млн бочек.

Только, как обычно, провафлит БУ или даже профит.

Январский закроют глубоко под 60 (по брн.)


Как бы паровоз приедет туда, куда все вы его ждете, только через стопы и маржины.»

С новым годом!
Прошу не пугаться, это я поздравляю самого себя с первой годовщиной своего пребывания на смартлабе.

 

Ровно на 34-й минуте пробили мои СЛ-куранты и для меня начался второй год на этом чудном ресурсе. Мысленно представил себе Тимофея с бокалом шампанского, который персонально обращается ко мне с пожеланиями профитов, творческих узбеков, и обещает больше никогда не банить. Душевные такие, тёплые слова… Захотелось даже приобнять этого худосочного монстра :-)
В общем, решил отметить, как никак в первый раз такое. Потом будет и второй, и третий, но первый раз – он особенный…

«Да ты совсем сбрендил, старый! – возмутился бы молодой смартлабовец, если бы находился рядом со мной, — На сайте и так по 250-300 постов в день, а если каждый ещё начнёт отмечать свою годовщину, то во что превратится смартлаб? В доску объявлений? Напиши ещё сочинение, как ты провёл лето, для полного, блин, комплекта».
Я целиком и полностью разделяю возмущение молодого коллеги, поэтому рекомендую просто пролистывать подобные посты. В этом топике читать тоже нечего, это, скорее, некая зарубка на память, вроде той, которую любят оставлять туристы: «Здесь был Олейник».

( Читать дальше )

   Всем привет!
   С Вами вновь космонавт с МКС Михаил Тихий. 

   Во-первых строках своего поста предположу, что тренд и тенденция — это «азбучные» и совсем разные понятия, и в конце поста попробую пояснить это. Не переключайтесь, т.е. посмотрите позже, если интересна эта тема. Пост в ближайшее время отредактирую, исправлю ошибки и добавлю в него скрины и ссылки, т.к. написал его с мобильного телефона, и сразу сделать это затруднительно. 

   Гусев В.П. частично опять вдохновил меня на этот пост своим видео о скользящих средних на рынке картошки и о трендах. 
Как известно, Александр Элдер сбежал в Америку с советского корабля и написал книгу «Как играть и выигрывать на бирже». Эта книга стала бестселлером. На мой взгляд, в этой книге им давно и доходчиво рассказано о трендах, о скользящих средних, о людях, которые рассказывали о зенитчиках, которые их применяли и о многом другом. Однако, Гусев В.П. рассказал «историю» о том, что кто-то и где-то не так давно, рассказывал про приборы зенитчиков, которые использовали эти скользящие. Спрашивается, зачем авторам своих каких-то методов или книг требуется «открывать Америку»? ;-) 
Мне было очень интересно наблюдать, как Гусев В.П. в своём видео сообщил, что кто-то, просто напросто, не знает, что такое тренд, а потом он, залихватски, построил на графике регрессивный канал, «ткнул» указателем мышки в среднюю линию этого канала и сказал, что из этого тренда мы вышли. Хорошо, пусть по мнению Гусева В.П. это тренд, пусть, даже, это и правда тренд, но обратите внимание на то, что он не дотянул линии этого канала до свечей, которые, по его мнению, вышли из этого тренда или канала. Можно задаться его же любимым выражением — ЭТО КАК? Каким образом цена могла выйти из тренда, если она в этот тренд и «не входила», т.е. находится не в пределах трендовой линии? Предположу, что забавно ещё и то, что в начале построения канала Гусев В.П., всё-таки, дотянул канал до свечей, которые вышли, т.е. промахнулся, как Акелла, но мгновенно передвинул канал назад и сделал так, что, якобы, «мы вышли из тренда». Кто мы? Куда вышли? Короче говоря, если вам этот момент интересен, то смотрите сами — ниже скрины из видео Гусева В.П. Предположу, что «туман» там конкретный и непроглядный. Всю картину построения этого канала можно посмотреть, начиная с 10 мин. 35 сек. видео по ссылке:
youtu.be/UypwE4U6fsM

( Читать дальше )

Как я понял, многие на Смартлабе не в курсе  данного процесса, поэтому решил копирнуть  сюда то, что я писал в ФБ по этому вопросу :

Продолжается переписка Банка России и НАУФОР по поводу ситуации принудительного закрытия брокерами позиций клиентов на срочном рынке Московской Биржи в апреле и декабре 2018-го года и необходимости внесения изменений в нормативные документы, чтобы таких ситуаций не происходило впредь.
И более того, в этой переписке диагностируется все больше проблем, приведших тогда к убыткам участников рынка. Причем, практически все как новые, так и старые аргументы НАУФОР и ЦБ местами чуть ли не дословно повторяют все те аргументы, что я говорю по этой ситуации в судах и в СМИ в последние 1,5 года.

Так, в письмах Банка России и НАФОР от 3 и 7 октября в качестве причин катастроф 2018-го года указывались только проблемы на уровне брокеров, а именно :
1. “Несвоевременное принудительное закрытие брокерами позиций клиентов”©
2. ”Отсутствие в регламентах брокеров единообразного и формализованного подхода к закрытию позиций клиентов”©
3. А также указывалось, что “в настоящее время Регламент в большей степени служит инструментом ограничения ответственности Брокера, наделяя Брокера обширными правами “©
(подробно с первоисточниками можно ознакомиться по ссылкам вот тут https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2476092425947485&id=100006402543190 

( Читать дальше )

Спасибо автору!!! От души!!! Очень тонко !!!



( Читать дальше )

Те, кто досидел до конца  на конференции Сматр-лаба, должны его помнить

Среди трейдеров гуляет мнение, что дневной трейдинг сложен, мало кому дается, излишне стрессоопасен, приводит к выгоранию, перегоранию, что в свою очередь делает его маловероятным на длительном отрезке времени. В то же время, закрытие позиций в рамках одного дня сильно снижает риски переноса позиции.

     Торговля нефтью, помимо хорошей дневной волатильности и ликвидности (ммвб) имеет две особенности: 1.всегда непонятно куда пойдет цена, 2.немного более понятный период имеет прямую связь со временем – чем больше времени – тем больше непонятность. Интрадей бы самое оно. Но…

     Многие трейдеры хотели бы войти правильно по самому хаю или лою  и взять хорошее движение доллара в 2 или 3 или больше. Наблюдения за коллегами – а в данном случае, это  хорошие зарабатывающие трейдеры, либо торгуют нефтью редко от случая к случаю, когда видят этот потенциал, либо пытаются так торговать постоянно и регулярно оттачивают мастерство как выбраться из *опы которую им устроила нефть, кукл, твит злодея и прочие мажористые форсы.

( Читать дальше )

Чего то «торкнуло». Вот была 20-я конференция Смартлаба

http://confa.smart-lab.ru/20150926

На ней выступали Булыгина, Андрей Мурманск, Ильнур (Татарин), Максим Свиридов, Вадим Писчиков. Что было дальше? Ирина и Андрей попали в приснопамятную историю с «инвестором Алексеем» (как и Форум, но об этом чуть ниже), Ильнур снялся с ЛЧИ-2015 после скандального поста Ванюты. Свиридов и Писчиков давно не пишут ничего на смарте...

Я выступал на следующей конференции. В своем выступлении я приводил таблицу с проблемной зоной моих систем на RI



Но во время выступления у меня и в мыслях не было, что попадание в эту зону Si «похоронит» Форум и «начало конца» описано в вышеупомянутой истории с «инвестором Алексеем».

Вот чтобы это значило? :)

Так что желаю выступающим на предстоящей конференции удачи!