В данной статье хотелось бы обратить внимание на один из наиболее простых методов измерения волатильности — вычислении волатильности с помощьюиндикатора ATR.
Хотелось бы отметить, что волатильность позволяет нам всегда работать в ритме рынка, помогает грамотно устанавливать размер стоп-лосса и тейк-профита.  

Средний Истинный Диапазон (Average True Range, сокращенно ATR)– биржевой технический индикатор, отражающий волатильность движения актива. Автором данного индикатора стал Уэллс Уайлдер и описал его в книге «Новые концепции технических торговых систем». На данный момент ATR активно применяется трейдерами и используется во многих торговых стратегиях. 

( Читать дальше )

Хорошая торговая система дает трейдеру определенное статистическое преимущество перед рынком. Трейдер может отыскать такие условия для входа, что вероятность краткосрочного прибыльного движения будет превышать 50%, которую дает абсолютно случайный вход. Но одного статистического превосходства входов и контроля над «не верными» движениями цены не достаточно для полноценной торговли. Необходимо третье измерение, которым является управление капиталом.

Можно ловить краткосрочные паттерны, которые сбываются с вероятностью выше 60% или ловить долгосрочные тренды, прибыль по которым в разы превышает убытки от неудачных сделок. Можно даже пытаться управлять риском убыточной позиции, тестируя и оптимизируя собственные стоп-лоссы. Но даже выполнение всех основных правил не сделает трейдера миллионером. Если, конечно, он не отыскал «священный Грааль», абсолютно верно предсказывающий поведение рынка на несколько дней вперед. Одного статистического превосходства входов и контроля над «не верными» движениями цены просто не достаточно для полноценной торговли. Необходимо третье измерение, которым является управление капиталом.

( Читать дальше )

                                                 Часть 2
       
       То же самое и с восходящим рынком. Если рынок некоторое время рос, повышался объем, а затем появилась красная падающая свеча, но объем стал еще больше, то это говорит о силе медведей.
       Сначала необходимо определить с дневным графиком, а затем уже переходить к более коротким интервалам и смотреть, как ведет себя цена и объем. Если вы прогнозируете снижение, то на небольших восходящих коррекциях нужно искать модель распределения, т.е. большой объем на падающей свече после растущей свечи с маленьким объемом.
Дневной график акций Сбербанка
   <br

( Читать дальше )

                                                      Часть 1

        Напишу основной смысл этих замечательных :-) терминов «накопление» и «распределение». Очень подробно их описывает Бил О’Нил в своих книгах «Преуспевающий инвестор» и «Как делать деньги на фондовом рынке». Бил О’Нил – один из наиболее авторитетных биржевых консультантов США. Среди его клиентов практически все крупнейшие инвестиционные компании, банки, пенсионные фонды и другие институциональные инвесторы.
       Те, кто прочитал эту книгу – молодцы. Те, кто впервые слышит о ней – советую найти время и ознакомиться.
       Теперь об основных принципах. Когда рынок находится в восходящем тренде, повышаясь день за днем, необходимо ежедневно отслеживать не только поведение цены, но и, что более важно, изменение дневного объема. Следует обращать внимание на то, увеличивается или уменьшается общий объем торгов по сравнению с предыдущим днем. Также следует отмечать, оказывается ли дневной объем выше или ниже среднедневного объема за последние несколько дней (обычно я прочерчиваю среднюю за 20 дней – это 4 рабочие недели). Желательно, чтобы на восходящем рынке цены и объем торгов повышались большую часть времени одновременно. Это показывает, что рынок переживает накопление, т.е. покупка превышает продажу.

 

     


( Читать дальше )