Здравствуйте, я алготрейдер и очень давно использую продукты StockSharp в реальной торговле. В последнее время я перевёл всех своих роботов на обновленный S#.Shell. И в данной статье я покажу как с помощью S#.API самостоятельно создать полноценное приложения уровня S#.Shell

Я не буду использовать сложные конструкции и паттерны проектирования, понятные только профессиональным программистам. Наоборот, цель статьи показать, что порог вхождения в создание своих приложений торговли с помощью S#.API очень низкий.
Если вы работаете в компании, и делаете свой уникальный софт (например, вы работает в проп или брокерской компании), вам так же будет интересно. В этой статье вы сможете узнать практику создания подобных систем (особенно, если вы только приступили к своим обязанностям).

Что понадобиться

1) Visual Studio 2017 (Community, бесплатная версия), в ней мы будем программировать.
2) Бесплатное подключение к тестовым торгам на бирже, я буду использовать QUIK.


( Читать дальше )

Перелопатил код и обновил свои индикаторы по автоматизации построения трендов.
Заменил линейную регрессию на экспоненциальную, подшаманил с алгоритмами гомоскедастичностью и робастностью, прочие баги...

В общем продолжу традицию экипировки молодых бойцов ЛЧИ )))

Каналы 
было - https://smart-lab.ru/blog/386529.php

стало



( Читать дальше )

На смартлабе мало пишут чето про торговые системы. И я понимаю почему. Но для тех кто в трейдинге недавно, я решил наверстать упущенное.

Начнем с самого распространенного класса систем — трендовых.

Начинающие мне в большинстве своем не поверят, но думающие люди, надеюсь, задумаются.

1. Главное — это не конкретика трендовой системы, а определитель/предсказатель того, что рынок будет трендовым после того, как ты зашел в сделку. На отличном трендовом рынке будет работать даже самая плохая трендовая система. Простейший предсказатель — средний диапазон колебаний цены за последние 5 периодов старшего таймфрейма. Если он начинает существенно повышаться, вы делаете гмпотезу, что это устойчивый процесс

2. На тренде вы чаще всего будете покупать в максимум и шортить в минимум. Потому что на мощном тренде у вас не будет другой возможности надежно зайти. 

3. Главная идея трендовых систем — держать позицию в направлении тренда так долго, пока тренд существует. Критерий наличия тренда или его завершения — это будет ваше ноу-хау. Чтобы сумма сделок трендовой системы была положительной, обычно используют стоп-лоссы, которые существенно меньше чем тейк-профиты.

4. Стоп-лосс лучше всего нормировать по текущей волатильности того таймфрейма в котором вы работаете, чтобы отсекать нормальный случайный шум. Если стоп будет в зоне «шума», то вероятность его срабатывания будет существенно выше.

5. Если использовать фильтр по времени дня, и день недели, и отсекать «вялые» периоды, то можно повысить точность трендовых систем.

6. Самая крутая фича — торговать тренд, в котором вы понимаете фундаментальную подоплеку. То есть включать систему там и тогда, где есть фундаментальные причины для волатильности и сдвига, которые вы в состоянии понять. 

7. Чем выше таймфрейм, тем обычно надежнее трендовая система. 

8. Закрытие позы трендовой системы лимиткой на хаях — равносильно контртренду. Правильная система должна находится в позе, пока условие тренда сохраняется. 

9. Критерий трендовости — это ваше главное ноу хау. Кто-то использует прямые черточки на графиках. Я использовал две экспоненц скользящие средние. Можно использовать свечи и паттерны.

10. Самое интересное, что можно особо не париться и заходить в тренд при помощи монетки. Главное правильно определить стоп-лосс и момент, когда тренд закончится. 

11. Все трендовики обычно сливают в период низкой волатильности. Трендовые системы физически не могут зарабатывать в случайном и боковом рынке (на заданном таймфрейме).


( Читать дальше )

Коллеги!
По одной системе на фРТС я сделал анализ сделок, опираясь на бэктест с 2005 года:


































Про некоторые подробности этой системы я писал в предыдущем посте.

По абсциссам номера сделок, по ординатам кумулятивные проценты.

Левый столбец — сделки, следующие за убыточными сделками.
Правый столбец — сделки, следующие за прибыльными сделками.
Вторая строка — лонговые сделки. Третья строка — шортовые сделки. Первая строка — сумма второй и третьей строки.

Вроде бы по виду то, что обнаружено, смахивает на некую закономерность.

Вроде бы очевидно, что не стоит входить в шорт после прибыльного лонга и сигнал на такой шорт следует пропустить.

А как бы вы поступили с такой «закономерностью»?

Сидеть в просадке — дело невеселое, хотя нормальное и полезное, а также мотивирующее на улучшения и развитие.

Далее везде рассматривается период с 2010 года по второй квартал 2018 года, фРТС.

Второй квартал вышел убыточным у меня, очередной раз проанализировал все спекулятивные сделки и подумал, можно ли без потери прошлой доходности уменьшить убытки этого квартала. Поковырялся, оказалось, что вполне можно и улучшение на переподгонку не тянет. Внес изменения в торгуемые алгоритмы и можно дальше ждать выхода из просадки. Получилось следующее:

































Аж целых 35% годовых. Мне понравилось. Думаю дальше. Уж очень хочется побыстрее из просадки выйти. А как этого добиться в линейной торговле? Либо наверняка знать будущее, либо повысить частоту сделок. Как её повысить, если у меня реверсная система? Добавить тэйк-профит и снова заходить по тому же тренду при откатах. Погонял разные варианты. Получилось симпатично.

( Читать дальше )

В довольно амбициозный и интересный стартап ищем программистов (C# и node.js) с пониманием работы торговых платформ (проторговщик, дата майнер, бектестер и т.п.). Работа удаленная.
На испытательный срок предлагаем ежемесячный оклад, готовы также рассматривать варианты частичной занятости. Если сработаемся, то в дальнейшем приглашаем в команду.
Просьба заинтересовавшимся писать вопросы в личку или на algammon543@gmail.com

Я решил написать про большой класс своих роботов, которые работают уже больше 2х лет, есть и другие, но про них в другой раз.
Если одним предложением то берутся 2-3 тикера, один торгуемый и 1-2 ведущие, складываются трендовые индикаторы на этих тикерах и торгуем по тренду на торгуемом тикере. Всё.


( Читать дальше )

Благодаря введению внеочередных антироссийских санкций со стороны США и ракетным ударам по Сирии 9 апреля сильно подскочила волатильность на отечественном фондовом рынке. В «черный понедельник» акции РФ падали на 10-30%, а доллар к рублю наконец то пробил диапазон 55-61, в котором находился около 1,5 года.

В связи с тем, что мои алгоритмы работают преимущественно по тренду, с пятницы торговые роботы находились уже находились в шортах по рынку и в лонгах по баксу, это позволило хорошо заработать в эти кризисные для рынка дни. Всего лишь за 3 дня с 9 по 11 апреля роботы заработали +19%. Затем волатильность начала спадать и часть прибыли «попилило». Таким образом, за апрель доходность портфеля составила +12,8%. А за весь период публичной торговли за 4,5 года капитал увеличился на 267% с учетом реинвестирования по данным comon.ru.



( Читать дальше )

На основе приобретенного опыта попытаюсь ответить на вопрос — как получать стабильный доход от трейдинга? Или немного иначе: может ли биржевая торговля стать основным источником дохода? Как знают мои постоянные читатели, я занимаюсь в основном высокочастотным трейдингом, поэтому дальнейшие рассуждения отражают мое мнение исключительно с точки зрения  активной торговли.

Для начала необходимо принять базовые принципы, которые для меня являются аксиомой:

1. Будущее предсказать невозможно. Считаю это фундаментальным свойством нашей реальности. Отсюда, если вы пытаетесь на основе прошлых событий предсказать будущие, то это бесперспективное занятие. Применительно к трейдингу это означает, что любые выводы, основанные, например на ценах прошлых сделок (то есть по историческому ценовому графику) не имеют никакой практической ценности. Соответственно, теханализ не работает от слова совсем. Почему же тогда в истории трейдинга есть период, когда люди годами зарабатывали на всех этих бесмысленных индикаторах? Попробую ответить ниже.
2. Будущие события можно уложить в несколько значимых (в смысле влияния на прибыль) исходов, каждый из которых имеет определенную статистическую вероятность. Нет ли здесь противоречия с предыдущим пунктом? В данном случае мы не пытаемся что-то предсказывать, а четко определяем вероятности и планируем свои действия в соответствии с их величиной. Проблема здесь в том, что вычислить эти величины довольно сложно, в связи с тем, что присутствует влияние множества факторов, которые должны быть учтены в определении вероятностей. Количество этих факторов постоянно растет с ростом популярности трейдинга, с ускорением технического прогресса, появлением новых инструментов и т.п.
3. Верный расчет вероятностей исходов возможен только на коротких промежутках времени. Этот вывод следует из простой логики — чем больше временной горизонт вычислений, тем больше факторов необходимо принимать во внимание. Например, новостные события, несомненно, оказывают сильное влияние на баланс спроса и предложения на рынке. И их довольно трудно учесть в математических формулах в связи со случайным характером самого этого фактора. Однако, на временном промежутке, скажем в 5 минут, это влияние на порядки меньше, чем на интервале в 24 часа.

( Читать дальше )

Решил начать писать небольшие заметки по алгоритмической торговле и всему что с ней связано. Возможно, когда-нибудь расширю, склею и опубликую в виде книжки. Пока же это просто наброски заметок, сделанные на скорую руку.

Можно часто слышать от тех, кто торгует алгоритмически, да и просто систематически, такие понятия как «оверфиттинг», «курвафиттинг», «зафит» и прочие ругательства с корнем «фит». Что все это значит?
На самом деле, все эти слова, как правило, используются для описания одного и того же явления, являющегося врагом всех трейдеров, торгующих систематически и пытающихся оценить исторический перформанс своих торговых логик — а именно, что «живой» аут-оф-сампл перформанс на реальном счете, как правило, хуже ожиданий, полученных ими при проверке своих идей на истории. Например, при тестировании торговой логики на истории трейдер с помощью своей модели «зарабатывал» 30% годовых, а в реале может в среднем иметь 10% годовых. Разница 20% годовых — может объясняться именно оверфиттингом (если нет других факторов — например, некорректный учет комиссионных и проскальзываний, или ошибка в торговом коде; но прочие факторы легко устранить, в отличие от оверфиттинга). На картинке в начале статьи — пример перформанса некоторого фонда в бэктесте и в реальности, наглядно иллюстрирующий написанное выше.

Оверфиттинг является следствием комбинации одного или нескольких из следующих факторов, положительно влияющих на бэктест (результаты прогонки модели на истории), что и создает у трейдера завышенные ожидания от своей модели. В этой части мы рассмотрим основные источники оверфиттинга, в следующей — поговорим о способах избежания или минимизации оверфиттинга при историческом тестировании моделей.

( Читать дальше )