SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. SerSer
Автоматизация трендов | обновление
- 25 сентября 2018, 16:22
- |
Перелопатил код и обновил свои индикаторы по автоматизации построения трендов.
Заменил линейную регрессию на экспоненциальную, подшаманил с алгоритмами гомоскедастичностью и робастностью, прочие баги...
В общем продолжу традицию экипировки молодых бойцов ЛЧИ )))
Каналы
было - https://smart-lab.ru/blog/386529.php
стало
Фазы тренда
было - https://smart-lab.ru/blog/401877.php
стало
Поддержка/Сопротивление
было - https://smart-lab.ru/blog/378824.php
стало
Заменил линейную регрессию на экспоненциальную, подшаманил с алгоритмами гомоскедастичностью и робастностью, прочие баги...
В общем продолжу традицию экипировки молодых бойцов ЛЧИ )))
Каналы
было - https://smart-lab.ru/blog/386529.php
стало
Фазы тренда
было - https://smart-lab.ru/blog/401877.php
стало
Поддержка/Сопротивление
было - https://smart-lab.ru/blog/378824.php
стало
ОГРАНИЧЕНИЯ!!!
Работает на любых индексах ММВБ, Сбербанке (акции/фьючи) и RI-шке.
ФАЙЛЫ
Channels.zip
Распаковать в папку LuaIndicators и добавить индикатор.
УДАЧИ В БОЮ!
теги блога Маркин Павел
- Brent
- EUR USD
- Gold
- indicator
- LUA
- micex
- MOEX
- qlua
- quick
- quik
- ri
- rts
- S&P
- si
- treemapping
- usd
- акции
- алгоритм
- алготрейдинг
- аномалия
- АСВ
- банки
- Башнефть
- безграмотность
- биржа
- брокеры
- бюджет
- волатильность
- ВТБ
- Газпром
- голодовка
- дивиденды
- доллар
- звезда
- золото
- инвестор
- Индекс ММВБ
- Индикакаторы
- индикатор
- Инициативы ЦБ
- Карта рынка
- квик
- корреляция
- лидеры падения
- лидеры роста
- лидеры роста и падения ММВБ
- ликвидность
- ЛЧИ 2016
- Минфин
- ММВБ
- Набиуллина
- нетипичные объемы
- нефть
- НЛМК
- новость
- Облигации
- ограничения
- опек+
- опрос
- Опционы
- офз
- оффтоп
- приватизация
- Путин
- Распадская
- рейтинг
- риски
- робоадвайзинг
- роботы
- роснефть
- Россети
- Россия
- рост
- Ростелеком
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- сарказм
- сбербанк
- Сечин
- смартлаб
- СОФТ
- срочный рынок
- статистика
- тарифы
- тарифы биржи
- тепловая карта
- технический анализ
- торговые сигналы
- трейдинг
- тренд
- Турция
- Улюкаев
- ФОРТС
- ФСК Россети
- ЦБ
- ЦБ России
- шорт
- юмор
расчёты сильно сложнее bollinger bands?
1. для периодов с 16 по 1024 находим уравнение робастного экспоненциального тренда
2. для каждого тренда рассчитываем 2 параметра: коэффициент гомоскедастичности и не совсем стандартное отклонение (шум).
3. нормализуем значения в зависимости от длинны периода
4. из всего множества находим три локальных максимума гомоскедастичности и минимума шума
Вообщем посмотри
smart-lab.ru/blog/484532.php, может чем поможешь.
По параболику — конкретнее что требуется.
Гомоскедастичность бывает коварна, да )
Будет работать только на выше указанных инструментах
Тема крутая, хоть я и ни одного слова не понял в описании)), алгоритмически рисовать тренды — это целый огромный пласт для рисеча открывается.