Доброго времени суток уважаемые!

В этом году Google преподнёс всем отличный подарок  — открыл бесплатный сервис Google Colab.
Google Colab — это сервис где каждый (нужен акк Google, например от Gmail) может попробовать силы в машинном обучении (искусственный интеллект и другие умные слова).

Бесплатно!

Нам он интересен чем — можно заниматься стратегиями, расчётами и строить сложные графики. А ещё Google Colab не закрыт для внешнего интернета — скачиваем котировки и данные с других ресурсов.
Даже если вы очень далеки от этого — попробуйте, это просто.
Я расскажу о первых шагах.

Сам Google Colab — это интерфейс Jupyter Notebook (бывший IPython).

Задача простая — скачать котировки SPY, нарисовать график, посчитать число падений close-to-close больше 3х процентов за 7 лет.
1. Имеем акк gmail (короче google account)
2. Идём сюда: https://colab.research.google.com/notebooks/welcome.ipynb  (открывается страница приветствия)
3. File -> New Python 3 notebook
4. Само рабочее пространство (notebook) представляет из себя набор строк («ячеек» — cells) куда вводится код на языке Python, который можно выполнять (треугольник знак «воспроизведения» слева от каждой строки). Наш код будет вот такой:

( Читать дальше )

 

 Стаканы участка  по  «ОАО Мультисистема»  в EXCEL   издали (при минимальном масштабе).

Красотень!

ПО состоит из советника-сборщика стаканов  и скрипта – «визуализатора».

         1-      СБОРЩИК

Просто кидается на любой  график.  Он сам  подключается к соответствующим потокам данных и начинает сбор по всем торгуемым  инструментам кроме облигаций. При каждом пуске терминала он  пересматривает   список инструментов – так что появление новых бумаг не пропустит.

Имеет один настраиваемый  параметр – «периодичность запросов, сек»  ( по умолчанию -1 секунда.) Ресурсов компа жрет крайне  мало.

Вкратце, работает  так – каждые  X  секунд (что в параметре) ,     он получает текущие стаканы,  если по отношению к состоянию стакана из прошлого запроса по соответствующему инструменту  изменилась цена   аск либо бид, либо объем лучшей заявки на покупку либо на продажу -  то вписывает структуру  нового  стакана в файл.   Т.е, если какой-нибудь инструмент (неликвид, скажем) не будет «шевелиться»   –то и данные по нему не будут вписываться.   Быстро, надежно,  для скальперских  (ни как не для hft) исследований  более чем  достаточно.  

( Читать дальше )

Картинка  «для затравки».

Как-то я увидел парочку крутых графиков эквити на ЛЧИ – и завидно мне стало.

И решил я попытаться вычислить стратегии этих крутых трейдеров.

Для поиска хоть каких-то зацепок стал перечитывать их блоги на СЛ.

И о чудо! Один супертрейдер писал, что секрет находится в грамотном натягивании Фибы!

Ну все- думаю-спалил грааль!

Отвизуалил я его сделки скриптом на свечном графике — и начал натягивать  Фибу.  И вдоль тянул и поперек тянул – и ничего не получалось у меня.  Но потом я узнал,  что сам автор совсем не прочь раскрыть  эту технологию.  И для того, чтобы стать таким же крутым трейдером как он сам,  всего-навсего нужно купить его обучающие курсы по натягиванию Фибы.  «Что-то тут неладно  т.к. слишком просто»,– подумал я.

 И решил я поведать о своих потугах  знакомому трейдеру — вычислятору.   Вычислятором его прозвали  потому что известен (в узких кругах)  он своей любовью к вычислению стратегий ЛЧИ. Хобби такое у него.

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги. Буквально через месяц завершится 2018 год и многие из вас начнут готовить документы для декларирования доходов.

Например, это касается тех граждан, которые получили доход на фондовом рынке через иностранного брокера.

Я хочу предостеречь вас от возможных ошибок и рассказать, какие документы вы должны прикрепить к налоговой декларации 3-НДФЛ.

Основная ошибка, о которой мы сейчас поговорим, это непредставление налоговому органу оригинала отчета брокера.О чем идет речь? Когда мы ведем расчет суммы полученного дохода, суммы налога и составляем декларацию, мы сначала переводим наши “валютные данные” в рубли (если можно так сказать). Мы то получаем через зарубежного брокера доход в валюте. А нам в состав декларации необходимо внести уже рублевый показатель.

Многие из вас составляют отчеты уже в рублях, показывая налоговикам, как получился тот или иной финансовый показатель. Особенно это важно для расходной части, для ее подтверждения.

И, как показала практика 2018 года, у очень многих налогоплательщиков отсутствовал первичный отчет брокера, тот самый “валютный” отчет, с которого мы и брали данные в декларацию.

Мне писали мои клиенты, которым я делала такой отчет, что налоговая инспекция не принимает расходную часть, потому что нет среди присланных документов отчета брокера. Человек потом писал, что он просто забыл и не воспользовался моими рекомендациями при отправке пакета документов.

Друзья, будьте внимательны, когда будете готовить документы. Если вы будете декларировать свой доход, то в обязательном порядке надо сдать:

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Тестирование торговых стратегий. Как правильно и надежно тестировать торговых роботов и стратегии.



За 6 лет разработки и тестирования роботов у нас накопился большой опыт в данной теме. 
Мы решили поделиться им. Начинающим трейдерам несомненно данная статья будет полезна. 

Рассмотрим следующие варианты тестирования стратегий:

1. Бэк-тест за весь период исторических данных.
Количество проходов теста зависит от множества параметров и может быть довольно большим. В итоге, находится единственное оптимальное решение. Не факт, что в дальнейшем оно будет столь же прибыльным. Скорее всего доходность будет хуже. И это подтверждается нашим опытом. Далее поймем почему.
Для улучшения доходности можно использовать многопараметрическую систему и каскад фильтров. Но, чем больше будет параметров и чем точнее они будут подогнаны под определенный период торгов, тем система станет более переоптимизирована.

( Читать дальше )

Не волнуйтесь, вы все это запрограммируете и сделаете, я обещаю. В результате мы хотим получить программу, рассмотрим её общие принципы с другими программами, которые мы научимся программировать. Программа читает входные данные с клавиатуры, параллельно она автономно читает информацию из нужных баз данных. Вы можете провести параллель со многими программами, которые читают статистику реального времени и проводят сравнения с базами данных. Программы могут выполнять разные цели, работать с разной информацией, но они будут составлены по похожим принципам, давайте рассмотрим их. Может вы захотите написать программу которая будет оценивать ленту котировок, которая будет читать историю из баз, насущный пример. Самое главное, мы будем разбирать готовый рабочий код. Который вы сможете переработать для своих целей. Мы пройдем абсолютно все этапы от A до Я. Калькулятор это целая система механизмов — запуск работы с перехватом фатальных ошибок. А как же быть с цикличностью? Если вы ввели неправильные данные, калькулятор должен исправить ошибку, очистить неправильные символы и снова быть готовым к запросу. Также было бы не плохо записать в файл x = 100, y = 200, а потом программа будет читать переменные из этого файла, например если мы запишем x+x и нажмем Enter программа ответит = 200. На данный момент мы уже согласились, что программа должна перехватывать фатальные ошибки, должна исправлять рабочие ошибки, читать базу данных. Также помимо пред загрузки было бы хорошо добавить переменные прямо в процессе вычислений. Также в программе есть блок который вычисляет математическое выражение непосредственно. 

Cамой большой сложностью для новичка, является создание первого проекта и подключение библиотек, мы вместе запустим первый проект и установим библиотеки, вы уже сегодня начнете выполнять упражнения из этого крутого курса 1drv.ms/b/s!Aik_YYEGJIBwhYN6NJCJt4LDnkoYTg(который кстати уже слушал Кембридж, а теперь Smart_Lab). После начала  вы довольно быстро дойдете до главы 6, в первых главах нет ничего принципиально сложного, вы даже начнете программировать калькулятор из главы 6, но если вы начнете подходить к изучению книги профессионально, вы захотите перебрать этот калькулятор от и до, если делать это самостоятельно и одному, это долго … мы сделаем это вместе.

В этом первом топике мы подготовим все для разработки и запустим первый проект, после этого вы сможете начать самостоятельную проработку книги. Во втором топике, мы разработаем некоторый циклический прототип. А вот потом, мы начнем разрабатывать калькулятор, причем, мы будем изучать готовую отлаженную модель. Потом соберем еще несколько фундаментальных программ. В результате у вас будут все необходимые библиотеки, которые вы будете понимать, в общем вы будете подготовлены так, как это видит создатель языка C++. Ну а потом вы уже сами почитаете книгу и разберетесь. Моя задача обеспечить успешное прохождение этого курса. C++ очень похож на C#, Fortran или Java, вам не обязательно будет зацикливаться именно на этом языке.



( Читать дальше )

Добавили тут на днях в ТСЛаб возможность штатным образом случайные числа получать. В связи с чем возникла идея устроить небольшой стресс тест стратегиям, заменив имеющееся управление позицией выходом по рынку через случайное количество баров.
Я считаю, что то, что принято называть переоптимизацией, кроется как раз в управлении позицией. Если подумать, то в точке входа подгонки не может быть по определению. Ведь задача как раз найти такое соотношение параметров, которое работает в нашу сторону как можно чаще. И чем сильнее будет подгонка под идеальный сетап — тем лучше, тем точнее мы опишем желаемую ситуацию. А вот с выходом всё иначе. Тут уже есть конкретные точки входа и конкретный набор свечей на истории… И вот как раз тут может быть подгонка параметров стопа, тейка, трейлинга и т.п. под эти конкретные ситуации..
Подгонка может быть столь сильной, что за ней вполне может спрятаться полное отсутствие положительного смещения вероятности в точке входа…
Вот мне и стало интересно, что если выход из позиции будет произвольным? Тогда, по идее, значительный перевес положительных исходов может намекать на наличие положительного смещения вероятности в точке входа.
Для эксперимента взял 2 стратегии на Ri. Одна, проверенная девятью месяцами реала и подтвердившая свою профпригодность на сегодняшний день, и другая — простая, состряпанная на скорую руку, стратегия по скользяшкам с максимальным фиттингом (оптимизация точки входа одновременно с трейлингом по широкому диапазону параметров на всей истории за один проход). Везде стоит комиссия 20п.
Итак, изначальная эквити «проверенной» стратегии выглядит так:

( Читать дальше )

Привет.
В этой статье я проведу экскурс по канал Телеграмм, на мой взгляд, информации с этих каналов хватает чтобы иметь представление о рыночной ситуации. 

На какие каналы я подписан:

t.me/bitkogan — конечно же канал Мастера с большой буквы. Евгения Борисовича Когана. Инвестор, спекулянт и просто интеллигентный                                             человек. На канале публикуются инвестиционные идеи, анализ рынков, сделки автора. И все это с добрым юморком. 


t.me/russianmacro — канал опытного аналитика Кирилла Тремасова. Опыт работы на финансовых рынках более 20-ти лет. На канале                                                         публикуется авторская макроэкономическая и финансовая  аналитика мировых рынков.  Рекомендую.

t.me/dohod — интересный канал с экономико-финансовой аналитикой. 

t.me/economika — название канала говорит само за себя. Очень интересны, качественно и дополняет экономическую картинку мира. 

( Читать дальше )

ТСЛАБ+IB опыт торговли америки

 

Давненько не писал. Много работал.

 

0 Пишу про акции. Фьючи дороже. Там нужен счет от ляма грина и выше. В техническом плане связка Тслаб+IB весьма стабильна. Напрягает сильно 13-14ти часовой рабочий день с 10 утра до 23-24 ночи без праздников.

 

1 В марте 2017г появилась возможность протестить америку при помощи связки тслаб2+IQfeed. Что позволяло выйти на алготорговлю на америке. Где то к августу сформировалась общая картинка. В мае 2018 закинул 74000 баксов. И где то в конце июля стал торговать роботами под америку на связке тслаб2+ IB через TWS. Приоиграл -10к баксов из них где то больше половины на багах и глюках. Наработал опыт. Делюсь.

 

2 Сразу скажу что по деньгам это дорого и затратно. Тслаб 4000руб в месяц + IQfeed 7000руб + выделенный сервер в датацентре 5000 в месяц + 1500 расходы на IB. Чтоб просто посмотреть и торговать надо иметь расход в районе -18000 в месяц или -210к в год. Дорого вкрай. Чтоб расходы были хотяб на уровне <5% в год размер размер счета должен быть более  4мио руб.

( Читать дальше )