Уже несколько лет каждый день ввожу логин и пароль. Подскажите, может быть в квике есть функция запоминать логин и пароль? Чтобы просто, запустить квик, нажать «вход» и все
 

Если заглянуть в Википедию, то мы узнаем, что волатильность — это статистический финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены. Волатильность обычно рассчитывают с помощью стандартного отклонения, но в данном исследовании я буду использовать более простые величины — это размах свечи (разница между хай и лоу свечи) и тело свечи (разница между ценами закрытия и открытия). Они также характеризуют изменчивость и непостоянство курса, но при этом более близки и понятны большинству трейдеров.
 
Исходные значения fRTS я экспортировал с Финам за период с 3 августа 2005 по 8 августа 2013. Это ровно 2000 торговых дней, или 8 лет (по 250 торговых дней в году). Итак, начнём.
 
Любому трейдеру нужно знать о том, в каких пределах обычно изменяются котировки торгуемого им финансового инструмента. На графиках ниже красным цветом показан размах свечи (в среднем, в пунктах) на разных таймфреймах, а синим цветом для сравнения — средний размер тела свечи fRTS в пунктах:


( Читать дальше )

Имею маленький счет. Торгую на нем только сп500. Деньги не вывожу, хватает дохода с инвесторских.

Начало года, сумма  около 17к, начал торговать 1 лот сп500, только среднесрок. Начало июля — 38к, торгую уже 2 лота.

Январь


( Читать дальше )

Четыре признака того, что вы подсели на трейдинг

Трейдинг может быть хорошим способом провести дождливый вечер, но может и очень быстро лишить вас средств к существованию. Финансовые рынки холодные и бесчувственные: они ничего не прощают, и с ними не стоит шутить. Грань между «хобби» и «пристрастием» очень тонка. Неконтролируемая торговля увеличит ваши операционные издержки, уровень стресса и время, которое можно было потратить на что-то важное в жизни. 


Счет онлайн-брокера

До появления онлайновых брокеров желающие инвестировать должны были действовать через финансовых посредников, имеющих доступ к фондовым биржам, и называемых брокерскими фирмами. Процесс инвестирования был трудным и дорогостоящим, посредники пользовались возможностью вступить в игру и уменьшить операционные издержки. В 1969 году создание первой ECN (Electronic Communication Network, Внебиржевой торговой системы) проложило путь для онлайн-брокеров и навсегда изменило сферу торговли. ECN – сетевые системы, которые автоматически ищут на бирже вероятных покупателей для вероятных продавцов. Сегодня в современной форме мы видим этот принцип в бизнес-модели онлайн-брокеров. 

( Читать дальше )

Читаю Смарт и офигеваю. Люди шортят мощный импульс вверх, пересиживают по несколько % движения против себя, усредняют лосяру до еще большего лося и все в таком духе. Результат, как правило, один — здоровенный минус на счете или Маржин Колл. «Ну ничему, сука, не учит рынок»...

И поэтому я решил рассказать на мой взгляд правильный подход к торговле на рынке. Я не претендую на роль «гуру» и семинары читать врядли когда-то буду, но мне мой подход кажется наиболее логичным и позволяет зарабатывать неплохие деньги. Итак, постараюсь объяснить на пальцах:
    
 Я считаю для того чтобы начать зарабатывать на рынке, нужно ответить для себя на 1 вопрос — за счет чего я на рынке зарабатываю и за счет чего теряю. 
 
Сейчас очень много всякой лишней информации: всякие маркет-профили, программы для анализа объемов, алгоритмическая торговля, всякие сложные индикаторы и системы. Я считаю так — все это херня :) Это придумали те, для кого важны не деньги на счете, а сам по себе процесс, наука, сложные формулы, расчеты и все в таком духе, потому что почему-то считают, если сложно и заумно, значит это точно должно работать. :)

А на рынке все старо как мир. И для того, чтобы зарабатывать, нужно использовать такие же принципы какие использовали спекулянты 10-ки лет назад и классически принципы, которых известны каждому, типа: тренд твой друг, дай прибыли течь, режь убытки, ставь стоп-лоссы. Это все работает и сейчас.


( Читать дальше )

сразу скажу итог — развлекся хорошо... 


( Читать дальше )

Август 1996, том 33, номер 8
 
Ловись рыбка большая…
 
У рыбаков и фьючерсных трейдеров – много общего. Отец научил меня искусству ловли форели гораздо раньше, чем рыбу стали ловить на мушку. Он предпочитал брать форель традиционным способом, «на живца», делая двойную подсечку и тщательно отбирая снасти. Отец не очень-то ладил с ловцами на мушку. Видя, как эти люди закидывали удочку,  тихо посмеивался. Впрочем, ему отвечали взаимностью. Глядя на его любимых червей, личинок и кузнечиков, они неодобрительно качали головой. Вы никогда не встретили бы отца на заседании клуба рыбаков, но после наступления темноты его можно было застать во дворе дома с фонарем и лопатой за выкапыванием червей из земли.
 

( Читать дальше )

Ларри Вильямс


 
Ларри Вильямс за 1 год увеличил 10 000$ до 1 147 607$, что составило ≈11 000%. В сентябре результат достигал 2 042 000$, но к концу декабря уменьшился. За год случались просадки более 30% пять раз, из которых два раза капитал уменьшался на 50%. Были серии прибыльных сделок, когда капитал увеличивался на 100% (количество сделок от 2-х до 11). Из 12 месяцев прибыльными оказались только 7.
 
Торговля велась всего двумя финансовыми инструментами: фьючерсами S&P и T-bond. Каждый месяц капитал увеличивался на 95%, а если учитывать только прибыльные месяцы, то на 185%. Сделки совершались практически каждый день,  80% из торговых дней он совершал операции. По моему мнению, риск каждой сделки составлял ≈ 10% от счета. Поэтому я разделил все сделки на 3 типа: 1. Прибыльные (выигрыш более 10% от счета), 2.Убыточные (проигрыш более 10% от счета) и сделки которые не оказывали сильного влияния на счет 3. «В нуле» (результат сделки от -10% до +10%). Оказалось, что прибыльные сделки составляли 22%, убыточные 14,5% и «в нуле» 63,5%. Т.е. 63,5 % всех сделок были закрыты без значительного результата. Прибыль в выигрышных сделках в среднем за год фиксировалась, если превышала риск в два раза, т. е. составляла 20% (коэффициент=2) от счета. Если не учитывать сделки «в нуле», то соотношение прибыльных и убыточных сделок выглядит как 60% на 40%, т.е. прибыль фиксировалась в 1,5 раза чаще, чем убыток. И если учесть, что коэффициент в прибыльных сделках равен 2 (не сильно большая величина), то можно сделать вывод, что он выбирал сделки с высокой вероятностью выигрыша (т.е. небольшая прибыль чаще лучше, чем большая редко) и если цена не двигалась как он ожидал, то он закрывал позицию (63,5% сделок «в нуле»).


P.S.: В интернете можно найти брокерские отчеты Ларри Вильямса за 1987 год. Именно по ним я и написал данный текст в 2009 году. На разбор сделок ушло несколько недель. Сначала я не хотел выкладывать данную информацию, но потом все-таки решил поделиться ей. Информация уникальная, поэтому публикую ее вместе с рекламой своего сайта.  


--
Совершайте прибыльные сделки с FT-Trade! 

• SMS информирование
• Точки входа и выхода
• Уровни стоп-лосс и тейк-профит
• Бесплатное подключение до 01.05.2013г.
• Площадки ММВБ и Forts

www.FT-Trade.pro

 

Получив 138 комментов на топик http://smart-lab.ru/blog/92678.php о тратах и заработках, сделал вывод, что многие здесь зарабатывают хорошие деньги, ездят на дорогих машинах и живут в пентхаусах. А давайте сделаем замер, ответив на вопрос: какой ваш годовой доход и сколько из них заработано на бирже? Наш семейный доход, к примеру, с января по ноябрь составил 1,43 млн. руб на двоих, на бирже в этом году значимыми суммами не торговал, речь только о десятках тысяч рублей. Сейчас гоняю на форексе 50 000 руб, -15% по году. Ну, кто готов озвучить свои хуллиарды?