Помимо сМарт-Лаба, я обитаю, так сказать еще на нескольких ресурсах. Особенно хочу выделить ресурс вОкруг да ОкОлО, и его фОрум. Там супер атмосфера. Рай для инвесторов. Одно время Олег, бы и на сМарте. Жаль, что его нет на сМарте давно...

Мне кажется, его мысли помогли бы молодым людям узнать много нового в сфере инвестиций!

Вот запись на его сайте, которая вышла сегодня:

СПРАШИВАЕМ — ОТВЕЧАЮ

Я получаю регулярно вопросы от читателей этого блога. Иногда у меня есть время и настроение ответить лично, последние несколько месяцев отвечал очень редко. Почти не отвечал.
Не чувствую себя по этому поводу виноватым. Во-первых, для того чтобы посоветоваться, есть фОрум. Во-вторых, для того чтобы посоветоваться со мной лично, есть консультационный режим. В- третьих, можно задавать вопросы в комментариях к записям в этом блоге — что уж совсем просто, ибо не я, так кто-то из уже опытных читателей да прокомментирует.


( Читать дальше )

Трейдер А.  (23:16) :
просто поймал себя на мысли… что любая новая разработка… каежтся панацеей от наших бед

и все это ровно до момента пока она не получает в бубен
поэтому я щас так осторожен в первичных выводах


Виталий Вестников (23:18) :
ну правильно. Поэтому и добавлять всё надо дозировано и аккуратно. Вот опять же по вчерашней своей новации с уменьшением лимита после сработавшего стопа — я же сейчас уже имею более менее взвешенное правило. А вчера горячнулся, системно тильтанул — не все продумал.
Не было ощущения комфорта и гармонии.
И получать в бубен — это совершенно нормально. Причем получать в бубен практически сразу после новации — совершенно нормально и правильно. Мы же свои новации сначала интуитивно чувствуем — видим что что-то не так в торговле, потом что что-то можно улучшить в таком-то направлении… А эта чуйка или интуитивное понимание — куда нужно копать появляется именно в тот момент, когда потенциальная, но не обсчитанная фенечка уже показала свою результативность, но мы этого ещё не сформулировали. И мы её раскапываем в момент максимальной локальной эффективности. И тут же применяем. Ну а так как эффективность не может переть без коррекции, то часто мы тут же и получаем в лобешник этой самой коррекцией эффективности нововведения.

Оценка 4+ из 5.

Книга в целом понравилась (хотя в начале автор немного загоняет про индийские веды).
Особенно было бы полезно прочитать её года два назад. А так пришлось доходить до всего самому.
Книга весьма практичная, подход автора близок к price action. Есть много о том, как работать на новостях, много специфики Forex. Автор реально старался при написании книги.

Вот некоторые цитаты, которые мне понравились:

• Сопротивление/поддержки – это не линии, а зоны. Это те зоны, от которых рынок раньше рос/падал не менее, чем на 100-150 пунктов.
• Принцип построения сопротивления, к примеру, – от хая счечи до свечи закрытия или до тела соседней свечи.
• При появлении покупателей маркет-мейкерам всегда выгодно задирать цены.
• Без изменения фундаментального фона, либо дополнительных сигналов сделка против тренда в расчете на откат – типичная авантюра.
• Про соотношение между «древком» и «полотнищем»: важно, чтобы полотнище было слишком тяжелым по отношению в «древку». То есть если «полотнище» вдруг начинает вытягиваться в длину, слева направо, чуть ли не на величину «древка», то, вероятно, фигура является ненадежной, а ее пробой по тренду может так никогда и не произойти. Это неудивительно: ведь очень длинное «полотнище» говорит о непонятно откуда взявшейся задумчивости рынка…

• … для успешного пробоя важно, чтобы разгон цены непосредственно перед пробоем был достаточным, но все же не слишком большим. Чтобы выбить дверь, нужно хорошенько разбежаться. Если просто упираться и давить на нее всей массой тела, ничего не выйдет. Но если и разбежаться за километр, то, пока добежишь до двери – уже не останется сил, чтобы снести ее с петель.
• Возможный фильтр ложных пробоев – ситуация, когда попытка пробоя уровня происходит после выхода малосущественной, второстепенной информации. Такие события могут вызвать небольшое подергивание цены, и даже порой скачкообразное, что производит впечатление начала решительного движения. За исключением редких случаев, пробой во время выхода второстепенных новостей почти всегда бывает ложным, и попытка не удается.
• …простейший вариант дополнительного сигнала – длинные «тени» на «свечах». Допустим, на моих глазах цены сегодня снижались по евровалюте и несколько часов подряд формировались черные свечи. Я собираюсь купить, то есть совершить сделку в противоход движению рынка. Поэтому в качестве подтверждения разумности покупки мне бы хотелось увидеть, что цены немного притормаживают, падают уже не так быстро и хотя бы слегка отталкиваются от моих уровней. Например, признаком того, что падение тормозится и может начаться отскок цены из зоны поддержки, являются длинные нижние тени на одной-двух последних свечах.
• Опытный трейдер знает, что основные деньги можно чаще всего сделать не на самой новости, а в период, когда рынок еще только ожидает каких-то хороших или плохих для рассматриваемой валюты данных или сообщений.
• Особенно эффективно работать по факту выхода новости, если ожидания, которые были у рынка до выхода новости, не оправдались. Потому что не подтвердившаяся новость вызывает резкое, сильное движение в обратном направлении. Парадокс в том, что даже подтвержденные новости (когда ожидания оказываются верными) вызывают в большинстве случаем такие же движения в противоположном направлении.
• (про работу на новостях)… сами понимаете, что не может быть такого, чтобы одна цифра – даже самая верная и неподтасованная, но одна цифра – повлияла бы на рынок кардинально. Допустим, представим себе, что на фоне какого-то количества плохих новостей выходит одна хорошая цифра статистики. Да, в принципе, это может дать небольшое усиление валюты. Но одна цифра не может дать сразу изменения долгосрочного тренда. Напомню: «одна снежинка – еще не снег». Чтобы изменилась тенденция, постепенно у нас должен нападать некий «снежный покров», должно выйти какое-то количество данных в одном направлении, и тогда это количество по закону накопления перерастет в качество: тренд изменится или же сильно скорректируется.
• Большинство трейдеров, как и я, считают что рекомендация в 2% является очень сильной перестраховкой… Ну что такое 2%? Это означает, что у вас запас на целых 50 ошибок! Как вы думаете, если вы уже чему-то на рынке научились, поработали, неужели вы можете подряд 50 раз совершить неправильную сделку?

Перепост: http://fenix-fx.livejournal.com/392803.html
Бывает так, что мне пишут люди, которым почему то кажется, что я им помог и чему то научил в жизни своим блогом и благодарят. Коньяк правда ни разу не прислали, но возможно, они просто научились быть более экономными. Иногда я прошу их рассказать свою историю. Вчерашняя была настолько необычная и удивительная, что я попросил автора на условиях анонимности ее опубликовать. Читать до конца, не останавливаясь!

---------------------------------------

Торговать на бирже я начал по наитию в 2004г.я тогда в ВУЗе учился проторговал несколько месяцев получил прибыль в размере 20% и так как понадобились деньги спокойно закрылся и забыл о трейдинге на два года. Потом окончил учебу, и устроился на работу. Последние два курса университета и в моей жизни был полный треш. Марихуана, алкоголь и т.п.… Я всегда понимал что должен всю жизнь развиваться, чувствовал нутром куда… Я имею ввиду духовное развитие. И причиной побудившей меня начать торговать была именно развитие. Я знал, что быстрее всех в Мире развиваются актёры и трейдеры, но торговля сулила больше денег. я выбрал второе. На четвёртом курсе, когда я искал наслаждений, со мной случилось некоторое событие — я покинул тело, и увидел как устроен Мир. Меня можно считать сумасшедшим и это самое правильное описание. что бы увидеть как устроен Мир, нужно в прямом смысле сойти с Ума. Правила восприятия должны остаться в стороне. Я увидел колесо Самсары, я увидел что из себя представляют все живые существа… Тогда я вспомнил, или правильнее осознал, что Все мы связаны, все мы являемся одним, и за то что происходит в моей жизни ответственен только Я. Каким-то непостижимым образом я понял, что реальность является иллюзей, это своего рода информационное поле, и мы в нем находимся в полуобморочном, спящем состоянии. Вспомнив близких мне людей (воспоминания оказались двумя нитями за которые я потянулся чем-то...) я вернулся в себя. Это изменило мою жизнь. Я был подавлен. Ужасное существование в реальности являлось страданием, тогда как я испытал секунды блаженства. В эти секунды я мог многое, я мог войти в любого человека, я мог сделать в этом материальном Мире, всё что хотел, — но это всё было не нужно.. После этого переживания я пытался понять что со мной случилось. Я читал литературу по буддизму и нашёл язык который частично мог описать то что я осознал. Я прочитал Кастанеду и нашёл более близкий язык к описанию реальности которую я пережил. Пожалуй Кастанеда тогда оказался наиболее близким из всего что я знал. Меня потрясло что родители (мои родители) сами того не ведая, лишили меня в детстве веры в Чудо.И я увидел что Всё есть Чудо. и Чудо это твориться для того кто с ним живёт! в некотором смысле это также стало причиной моего желания развиваться. По каким то книгам о трейдинге я чувствовал что именно в этой сфере развивается смирение и проявляются движущие силы Судьбы человека. Потом после окончания учебы я устроился на работу, где трудился 9 месяцев. Ушёл оттуда, так как не переводили с испытательного срока. Занял денег, около 100 000 рублей, плюс свои, и начал торговать. Естественно я думал что всё будет нормально и свои 100% в год я сделаю! Я потерпел фиаско. Это был 2007 год. Со мной тогда случилось ещё одно чудо меня пригласили на работу на завод, в службу материально-технического снабжения. Я ещё думал (ведь я трейдер же был) но все таки согласился. Хорошо, что я работал, так как мне было на что жить! Фиаско в торговле с тех пор я терпел постоянно. Столько слёз и боли. Не было ни дня, когда бы я не сомневался в выборе своей профессии как трейдера. И после потерь, я вновь загорался энтузиазмом и проводил долгие часы перед графиком. через три года я открыл систему как можно зарабатывать!!! Как счас помню это время, я тогда не мог спать от возбуждения. так смешно. В целом следующие три года я так же стабильно сливал. Но стопы ставил поэтому сливал долго и мучительно. Кульминацией моих сливов была торговля в Турции когда я приехал отдыхать. Рынок в очередной раз пошёл против меня, и, обидевшись на него, я поставил на все с плечом. И естественно потерял пол депозита. Величина потерь меня потрясала. Это все привело к тому что я закрыл большую часть счета и оставил небольшое депо в районе 100 000 на дальнейшее обучение. Тогда я понял, что просто не могу, работая на другой работе, да и в силу своих психологических особенностей следовать торговой системе. Все эти шесть лет, мне сложно сказать, почему я не покинул трейдинг. Наверное, мечты и не реализовавшиеся стремления были движущей силой, и я не сдавался. Я всегда думал, что не прощу себе в конце жизни если не попытаюсь достичь того чего очень хочу. Я натолкнулся на сайт Сергея Азарина, и как то он мне помогал, переживать боль. Потом я нашёл Майтрейда. Если не ошибаюсь, это был 2010 год (может 2009). Я прочитал его блог с самого начала два раза. Я ржал как безумный над собой. Все что написал Алексей, я пережил точно также. Невероятное сходство. Я цитировал некоторые фразы своей Жене захлёбываясь слюной в приступе смеха, она меня не понимала, но улыбалась очень искренне. Майтрейд был айсбергом, на котором я смог перевести Дух и отдохнуть. Потом я часто вспоминал его блог и до сих пор слежу, что Леха пишет! Хороший человек. Примерно в то же время я познакомился и с Вашим блогом. и Тогда я понял что я просто мечтаю о роботе. Полагаю что Вы свои первые проекты выполнили примерно в то время 2009 год. Я же имел работу, на которой очень много и тяжело трудился. и мне было сложно развиваться. Но каждый вечер после работы я садился за изучение графиков. Я придумал множество своих индикаторов (они мне в будущем не понадобились, хотя некоторые были действительно интересными). И во мне всегда было чувство что роботов писать мне не под силу. в 2011 году я все таки решился начать работу над своим первым роботом, так как работа на заводе требовала настолько полной отдачи, что о торговле вообще не могло быть и речи. В детстве я очень увлекался программированием, и подумал что смогу. Я начал изучать С++. И у меня получилось. Я написал простейшего трендового робота (связка с квиком). Он работает до сих пор. В предыдущем году принёс 130% прибыли (риски высокие около 35%). Самое тяжёлое были последние полтора года работы на заводе. Я тогда думал, что в таком ритме годам к 38-42 я могу покинуть этот Мир, или серьёзно заболеть. Но нет худа без добра. Со мной произошло ещё одно чудо. Непростым путём мы попадаем в Ашрам в СПб, на программу. (Из Индии приехал Святой, там кормили, все бесплатно, — решил сходить). Когда я встретился со Святым он что то сделал со мной. Повесил бусики на шею, чётки дал, Имя дал. В общем, вернулся домой и понял, что в какую то секту попал нездоровую. Попереживал попереживал и спать лёг. (Напомню, что работа у меня была — «думал что умру»). Просыпаюсь утром и впервые в жизни я ощутил лёгкость на Сердце. Как будто груз какой-то ушёл. Я до этого вообще не знал что можно что — то Сердцем ощущать. Мне стало так хорошо, что слёзы потекли из глаз… Я закрыл глаза и увидел Святого, из Сердца которого исходило невероятной мощи Синее Сияние! Я словно вспомнил прошлый вечер и увидел Его. Тогда я понял, что срочно надо ехать в Индию. Он мне сказал накануне, приезжай в Индию, ты там всё поймешь. Я и моя беременная Жена решили время не терять ( так как в ближайшем будущем вообще невозможно было бы поехать) я взял отпуск какие то сбережения последние и мы поехали в Индию. Там я очень отдохнул Сердцем и умом. От всего. Когда я вернулся на завод, там началась кампания по моему увольнению. Было страшно. Я не знал, как я дальше буду жить. Робот торговал, но статистики нет. Квартира съемная. Жена беременная. Ппц, думаю — съездил в Индию. За два дня до рождения ребёнка меня увольняют! Потом через месяц отдыха меня вдруг сильно стало припекать проработать парный трейдинг. Я за месяц написал торгового робота на баскет трейдинг. Вначале я нигде не мог найти нормального алгоритма торговли. Я не понимал некоторых вещей, когда заходить, когда выходить. Но чувствовал что где то рядом я. Я менял бету, делал изменяемые позиции. Я даже в тестах открывал способы торговли, которые за неделю обеспечивали меня островом в Каррели. В глубине я все равно понимал, что это ерунда, и я где то ошибся, но ночи спать не мог, пока не обнаруживал ошибку в программе. Потом я изучил Давида Серебренникова и понял, как торговать. ТОлько я баскеты не так рассчитываю как он. Я сторонник простых и действенных алгоритмов. У него подбор параметров баскетов либо пар непростой, я все делаю проще. Вообщем, когда я понял что имел в виду Давид, я быстро запрограммировал это всё и запустил. В настоящий момент у меня в торговле ещё используется робот статического арбитража. Пару стратегий пришлось отключить (неправильно подобрал) недавно. и с ноября пишу уже терминал торговли для транзакконнектора, минуя квик, минуя другие терминалы. Подключается напрямую к серверу брокера. В настоящий момент исследую возможности краткосрочной направленно торговли. Хочу изучить микроструктуру рынка но в связке фьюч акция например. Ищу новые способы торговли. Более безопасные. Так как статический арбитраж все же имеет довольно серьезные риски. Некоторые пары могут долго не сходиться, а для того что бы пары менять, наш рынок достаточно узок. Пять ликвидных фьючей, много не выжмешь из них арбитражом статистическим. в настоящий момент пишу свою программу… с++ 

      Какая связь между волновой теорией Элиота, открытием торговой сессии и Новым Годом? Связь эта называется одним словом – «тормоз».
      Почему рынки часто движутся по трехимпульсной (пятиволновой, в которой три импульсных и две коррекционных волны) модели Элиота? Так вот, рынки вообще часто делают все именно три раза, три раза долбятся в поддержку или сопротивление, прежде чем порвать их, три раза делают новые максимумы или минимумы прежде чем надолго отправляются в противную сторону. Вообще, число три очень распространенное в разных технарских характеристиках поведения рынка. Почему три? Думаю, все просто – трех повторений достаточно, чтобы идентифицировать подтверждение какого-нибудь события именно как тенденцию, и получив такое подтверждение уже самый последний тормоз на рынке начинает действовать в соответствии с этим: «Тенденция, однако!». А раз по принципу меньшинства победителей (©) такие тормоза должны терять свои деньги, значит это часто именно после третьего срабатывания и оканчивается – рынок ломает эту установленную большинством тенденцию.


( Читать дальше )

Занимаюсь зимними видами спорта, и выдалось поговорить с бегуном на марафонскую дистанцию.
Беседа была долгой и нет смысла ее здесь описывать, запомнился по сути моменты про чувство дискомфорта и когда он решает, что с дистанции надо сходить.
Спортсмен говорит, что заранее продумывает когда должен будет сойти с дистанции, или остановиться.
Причины остановки: Например поломка лыжи или сердце прихватило, судорога.
У этого спортсмена был целый список тех причин, которые он игнорирует и продолжит гонку: появились признаки обезвоживания, жжение и боль в ногах, боль пальцев ног, резкая смена погода, слабость, предобморочные состояния.
Он говорит, что на трассе возникает масса причин по которым нужно сходить с трассы и он их помнит и игнорирует. «Дискомфорта здесь хватает, или это не марафон» — запомнилось.

К слову об умении держать позицию, и о желании отыграться открыв курпную позицию после череды неудачных (т.е. безсистемно).

Гайд по биржевой торговле на мамбе...
 20 лет как владею акциями. Пошел 9ый год активной торговли. ИМХО...




Приятные стороны биржевой торговли
1 один из редких видов бизнеса которым можно рулить и в 80лет
2 масштабируем т.е нет разницы между 1, 10 и 100 лямами
3 легко передается по наследству
4 льготное налогообложение 13% ндфл и все… да и вообще торгуя в америке мало кто налоги платит в россии
5 нет ни чиновников, нет ни начальников, есть свобода


( Читать дальше )

Как создать свою торговую систему

Многие пишут, что надо торговать по системе, многие предлагают торговать по их системам или сигналам, но очень не многие рассказывают о том, как самому создать свою собственную торговую систему. Постараюсь восполнить этот пробел. Хочу сразу предупредить, что буду описывать сам процесс создания системы.  То, что у нас получится в конце – навряд ли пригодится для реальных торгов, ибо информация о реальных системах не распространяется на свободной основе. Если хотите знать почему, то вот моя статья на эту тему.  Говоря словами из анекдота:  «Доктор, Вы детей любите? – Детей, нет. Но сам процесс….».

Идея

Первое, что нам нужно для торговой системы – это идея. Вот тут разгул для творчества, можно торговать каждый второй вторник нечетного месяца, или первую пятницу, или в новолуние, или… да кто, на что горазд. К идее есть главное требование – нужно самому себе объяснить, что именно мы торгуем. Т.е. фразы типа: «Когда две черные свечки и одна белая…» или «когда одна средняя пересекает другую…» или «когда одна палочка и восемь  дырочек…» не годятся. Хоть мы и занимаемся техническим анализом, но в основе идеи должно быть что-то фундаментальное.  Пример:

( Читать дальше )

Итак, то что я хочу сказать — очень просто, и, возможно, не секрет, но очень важно.

Большую часть решений трейдера принимают, смотря на график. 
Технический анализ есть не что иное, как просто визуальный анализ графика.

Очень важно,как график цены расположен относительно окна графика, потому что это оказывает психологическое влияние на принятие решений.

Последняя цена всегда должна быть в центре окна, и должно иметься пространство между последней ценой и границей окна.

Поясню все на примерах:

Вариант а) — неправильный, и такой, как отражается, к сожалению, в большинстве программ.
Такое положение графика «располагает» к игре в лонг (кажется, что столько пространства наверху, и цена у минимума). На самом деле это неправильно, потому что тренд на графике нисходящий.  

 

( Читать дальше )

Топики про отъём денег и про неэффективности побудили написать данный текст. Не судите строго за «спасибо, Кэп!», ибо «Ничто не ново под луною» © Карамзин, а ранее Шекспир, а ранее древние греки, а ранее шумеры...
 

Кто зарабатывает и чьи деньги отнимает?

Тут на днях один Джедай запечатлел нормальный такой колокол. Мол, случайно всё у гоблинов (читай: гемблеров типа меня), что закономерно приводит к сливу по-любому.
А вот на рынке приращения цен почему-то совсем не так выглядят =/.
Для разнообразия возьмём не гоблинский тайм-фрейм (собственно, на днёвках будет похожая картина) и посмотрим колокол нормального распределения в сравнении с реальными приращениями рынка:


Джедайская сила в кружочках. Так проявляют себя некоторые базовые неэффективности, за которыми гоняются участники рынка. Рассмотрим по порядку все три выделенные закономерности.


( Читать дальше )