Избранное трейдера Профессор
начало тут
продолжение здесь
Всем известно, что индекс широкого рынка SnP500 взвешивается по капитализации компаний, входящих в базу индекса.
А правильно ли это – взвешивать по капиталу?
… результаты исследования (05.03.2007 — 22.12.2011).......
D — доходность
R – риск (стандартное отклонение доходности)
Коррел – корреляция с рынком (SnP 500)
Alfa – бОльшая\меньшая доходность, чем в целом по рынку
Beta – бэта
DownsideRisk — риск при отрицательных изменениях доходности
Оценка двух индексов:
Столбец «Capital» — индекс сектора взвешанный по капитализации компаний в базе индекса
Столбец «DSR+beta» - индекс сектора взвешанный по DSRisk+beta+HistVol+CorrDSRisk (spy)
график периода
Для тех кто торгует гривной:
Как многое знают, почти месяц назад, Национальный банк Украины убрал 90% покупателей с межбанка и сам выкупал всю валюту экспортеров зажатых валютным контролем. Так они опустили курс до 21,7 (заложенного в бюджете) для получения кредита от МВФ.
НБУ придумывал разные ухищрения и просто не допускал заявки покупателей на межбанк, без объяснения причин (через банки).
Но покупатели постепенно возвращались, и вот сегодня настал переломный момент.
Число покупателей на укр. межбанке превысило число продавцов и как следствие курс начал расти (прямо сейчас).
Пока это первая ласточка. Сильный экшн будет немного позже.
--
Внимание! я никого не призываю ни продавать ни покупать гривну и UUAH, все что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск.
Самый успешный в мире трейдер заработал $2 млрд за год
Журнал Trader Daily опубликовал Топ-100 лучших трейдеров прошлого года. Для того чтобы оказаться в списке, трейдеру необходимо было заработать в прошлом году не менее 50 млн долларов, а чтобы попасть в пятерку самых успешных – более 1 млрд долларов.
Лучшим был признан американец Джон Арнольд, заработавший за прошлый год 2 млрд долларов. Что интересно, этот житель Хьюстона является самым молодым трейдером списка – ему всего 33 года. Арнольд — бывший сотрудник скандально известной корпорации Enron, обанкротившейся в 2001 году. Правильный прогноз изменения цен на природный газ принес огромные доходы не только ему, но и компании Centaurus Energy, в которой он работает в настоящее время.
Второе место принадлежит жителю Нью-Йорка 68-летнему Джеймсу Саймонсу, который любит по разным поводам подавать исковое заявление в арбитражный суд. Будучи сотрудником компании Renaissance Technologies Corp., Саймонс заработал более 1,5 млрд долларов. В прошлом он был не менее успешным специалистом НАСА в ракетной сфере. Вообще свою карьеру Джеймс Саймонс начинал как математик министерства обороны США в годы войны во Вьетнаме.