Тут по-моему мало кто скальпингом из ответивших занимается, отвечу за скальперов. Если вот вам уж так сильно приспичило заняться, то главное, что вы должны сделать:
1. выбрать волатильный инструмент с низкими комисионными и хорошей ликвидностью (СИшка подойдет, например)
2. посмотреть что на него влияет
3. открыть стакан заявок (можно через какой-нибудь привод)
4. открыть график СИшки
5. открыть графики и стаканы тех инструментов, которые влияют на торгуемый инструмент (нефть, доллар-рубль-спот)
6. и начать наблюдать, чтобы найти закономерности, которые дадут вам стат. преимущество
7. начинать торговать строго с 1 контракта. Переходить на большее, когда появится стабильная кривая вверх