Мы выпустили книгу «Нейросети в алготрейдинге на MQL5». Это учебное пособие по использованию искусственного интеллекта при создании торговых роботов в платформе MetaTrader 5. Автор книги — Дмитрий Гизлык, профессионал в области нейросетей, написавший около сотни обучающих статей на эту тематику. Теперь при поддержке MetaQuotes все его ценные знания удобно собраны в одну книгу. Вы последовательно познакомитесь с основами нейросетей и возможностями их применения в алготрейдинге. По мере продвижения вы создадите и обучите собственный искусственный интеллект, постепенно дополняя его новыми функциями.

 

Книга доступна онлайн всем желающим в разделе «Учебник по нейросетям» на сайте MQL5 Algo Trading community. Она состоит из семи частей:

• Глава 1 вводит вас в мир искусственного интеллекта, обучая основам построения нейронных сетей и их ключевым компонентам, таким как функции активации и методы инициализации весов.
• Глава 2 раскрывает возможности MetaTrader 5, детально описывая, как использовать инструменты платформы для создания мощных алготрейдинговых стратегий.

( Читать дальше )

Лучшие бумаги недели. Выпуск 612 – обновления для пятницы

В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с 20.04.2023 по 27.04.2023. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 28.04.2023.

Внимание! Список 32 наиболее ликвидных акций изменился в 2022 году: ушли акции HYDR(Русгидро), RTKM(Ростелеком), RSTI(Россети), FEES(ФСК ЕЭС), TATNP(префы Татнефти), TRNFP(Транснефть), FIVE(Х5), а вместо них пришли RUAL(Русал), TCSG(Тинькофф), VKCO(VK), OZON(OZON), MTLR(Мечел), RASP(Распадская), PIKK(ПИК).

                                                        Таблица 1.

Бумаги в таблице 1 выделены тремя цветами:

 

1. Красным  - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
2. Желтым  - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
3. Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.

( Читать дальше )

‼️Внимание. Это достаточно важня информация про наших брокеров.

☝️Новичкам очень важно знать, что брокеры такие существа которые постоянно нужно проверять. Помнится у меня и деньги при выводах по два раза скидывали и много было косяков которые исправлялись после обращений.

В прошлом году я вам рассказывал как Сбербанк списал с меня налогов на 200 тыс больше чем положено и как я их возвращал ходя в офис и подписывая бумажное заявление.

А на скриншоте пример из этого года с одного из небольших счетов. Это скриншорт из справки налогой. Как видим что на данном конкретном счету с меня взяли налогов около 1,9 млн рублей. И… снова есть сумма налогов излишне удержанная налоговым агентом. В данном случае это 35 тыс. И чтобы ее вернуть снова придется писать заявление. Если его не написать деньги мне просто никто не вернет :)

☝️Как увидеть эти цифры.

👉Идем на сайт nalog.ru заходим в нем в личный кабинет физического лица.

Там идем в размер налоги и жмем на 2022 год. Там будет куча справок от разных брокеров, если их у вас конечно много в виде 2НДФЛ.

( Читать дальше )

Всем доброй ночи!

Задавались сегодня, уже вчера, вопросами см тут:

На английском языке правильнее сказать «cross-platform arbitrage premium».
На русском языке можно использовать термин «разница в цене на разных площадках при межплощадочном арбитраже фьючерсов»

И вот удалось «допросить Маска»:


часть первая:
------

Serge, [13.04.2023 0:58]
Подскажи пожалуйста что такое контанго и бэквордация в контексте срочного рынка, фьючерсов?

Musk AI, [13.04.2023 0:59]
Контанго и бэквордация – это два типа ситуаций на фьючерсных рынках, связанных со временем доставки товара, которым соответствует фьючерсный контракт.

Контанго описывает ситуацию, когда цена текущего фьючерсного контракта на товар (обычно экономически важного) выше цены контрактов с более поздней датой исполнения. Такая конфигурация цен говорит о том, что спрос на данный товар в настоящее время превышает его предложение, но ожидается увеличение предложения в будущем.

В отличие от контанго, бэквордация характеризуется ситуацией, когда цена текущего фьючерсного контракта ниже цены на более поздние контракты. Это часто происходит, когда спрос на данный товар прямо сейчас выше его текущего предложения, а продавцы ожидают увеличения предложения в будущем.

( Читать дальше )

Классно так копить, дивиденды получать а потом бац владельцы бакса плюс 20% в моменте, и это явно не предел а начало,,, жду бакс по 1000 руб а потом продам. Я на самом деле я тоже мамонт. В декабре и марте взял в кредит 12.000.000 рублей и конвертнул 100.000 евро по курсу 76 приобрел квартиру и офис в Москве в сумме за 20.000.000 рублей и теперь я смотрю как долг в рублях в пересчёте в евро уменьшается, а сумма убытка в пересчете из евро в рубли со 100к растёт. Хотя знал что будет девальвация и что будет рост валюты, но сильно хотелось офис.

Всём привет, с днём экспиры квартальной Si шки всех…

Как ее предсказывали смартлабовцы:
smart-lab.ru/blog/882854.php


и как этот прогноз пытались моненизировать:

Профиль на начало марта 


( Читать дальше )

Всем привет!

По многочисленным просьбам







( Читать дальше )

(окончание, начало здесь)

Обычно выделяют несколько типов изменения спотовой кривой: параллельный сдвиг, изменение наклона и изменение кривизны. Примеры таких трансформаций приведены на рисунке:

 

В частности, параллельный сдвиг происходит тогда,  когда спотовые ставки изменяются на одну и ту же величину. Если ставки по коротким облигациям вырастут сильнее, чем по длинным, говорят об уплощении (уменьшении наклона) КБД, и так далее. Понятно, что реальное  движение кривой представляет собой некоторую комбинацию всех указанных типов смещений. У инвесторов и аналитиков сложилась своеобразная  классификация этих типов: {bear/bull} {steepening/flattening};  positive/negative butterfly

Например, медвежье уплощение (bear flattening)  — движение спотовой кривой вверх с одновременным уменьшением наклона. Положительный баттерфляй (positive butterfly) связан с уменьшением кривизны временной структуры, т.е. она становится менее сгорбленной. Если при этом кривая сдвигается вверх, то короткие и длинные ставки растут быстрее, чем среднесрочные. При движении кривой вниз всё происходит с точностью наоборот: среднесрочные ставки снижаются сильнее. 

( Читать дальше )

Условия сделок с валютой на бирже за последние недели сильно изменились. Подготовили памятку с новым регламентом. Сохраняйте, пользуйтесь.

Всем привет,

Решил запустить ежемесячную рубрику в которой буду делиться своими соображениями по российскому рынку. Не вижу в интернете хорошего контента на этот счет, поэтому буду делать это сам :)

В данном и следующих обзорах приводить много графиков + интерпретировать их. Наша цель — разобраться насколько сейчас хорошее время для покупок или же пора все продавать.

 

Первое над чем я задумался — это как правильно измерять российский рынок. По какому индексу

Самый популярный индекс у нас — это индекс Мосбиржи


В этот индекс входит 40+ компаний, веса которых постоянно меняются

( Читать дальше )