Привет смартлаб.

Вам тут периодически пытаются рассказать в разделе алго, как важно перейти на c++ на низко рисковых и доходных стратах ) И что при этом сразу можно залететь в Москва-Сити к каким то топ заказчикам) Кстати Мск-Сити является черной меткой в резюме, это так, между нами девочками.

Ну что, обсудим техническую сторону низко рисковых и при этом высоко достаточно доходных страт? Я как то в своих топиках рассказывал, как страты могут балансировать из «тупых» высокотехнологичных стратегий в совсем нетехнологичные, но с развитым математическим аппаратом. Так вот сегодня речь пойдет только про хардкор, где профит берется силой и мощью технологий.

Смотрели видосики некого Дмитрия Черемушкина из мохнатого года так 2009-2010, где Дмитрий сидит и сравнивает два стакана фьюча и акции, как они расходятся в моменте и тд? Видимо так ковались победы в ЛЧИ мохнатых годов, которыми потом бравировались.  

Так формировались неэффективности, за которыми стали приходить первые алго ). Наверняка они писались даже на бейсике. Это был закат ручных трейдеров, которые блистали на ЛЧИ  примерно 2008-2011 годов. 

( Читать дальше )

Начнем с текущей статистики Etalon — A10. Это портфель роботов построенных на единственном паттерне продолжения дисбаланса:


       В алго-портфеле Etalon — А10 эта идея торгуется на:
6B (BRITISH POUND FUTURES) 2контракта,
ES (E-MINI S&P 500 FUTURES) 1контракт,
CL (CRUDE OIL FUTURES) 1контракт,
6Е (EURO FUTURE) 1контракт,
NG (NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE) 1контракт,
NQ (E-MINI NASDAQ 100 FUTURES) 1контракт,
RTY (E-MINI RUSSELL 2000) 1контракт,
ZF (5 YR TREASURY NOTE FUTURES) 2контракта,
ZN (10Y TREASURY NOTE FUTURES) 2контракта,
ZT (2 YEAR TREASURY NOTE FUTURES) 4контракта.

       10 стратегий запущенных одновременно на разных ФИ диверсифицируют риски, уменьшая общую просадку по портфелю одновременно увеличивая чистую доходность. Итак, чистая статистика сделок (без ReOpen на клиринг) за ~14 лет (165,57 торговых месяцев) / 1696 сделок:



( Читать дальше )

Сегодня посмотрим на оглавление. Чтобы избавить Вас от многих вопросов по поводу того куда мы идём. Также, ещё раз размещу оглавление после того как выложу последнюю главу. Уже интерактивное.

 

1.          Этапы построения комплекта роботов для торговли.

1.1.       Выбор торговой платформы для написания, тестирования и торговли роботами.

1.2.       Поиск торговых идей для торговли.

1.3.       Написание скриптов роботов.

1.4.       Тестирование и оптимизация роботов.

1.5.       Запуск роботов в бой.

2.          Выбор платформы для алготрейдинга и языка программирования.

2.1.        Хороший язык программирования для алго.

2.2.        Разница между голым АПИ и платформой для алготрейдинга.

2.2.       TsLab .

( Читать дальше )

Коллеги!
Есть два варианта как получать данные в квике в рамках луа-скриптов.
1. getCandlesByIndex
2. CreateDataSource

Первый вариант неудобен тем, что нужно держать открытыми графики и, если используются разные тф, то нужно держать больше открытых графиков. Всё это неудобно, когда меняются контракты и тд. Зато надёжно. Если ты графики создал, то источники создались и скрипты отработают.

Второй вариант неудобен тем, что не всегда источники данных создаются, нужно выжидать тайм-ауты и всякое такое.

Подскажите, какой из вариантов вы считаете наиболее правильным/оптимальным или какой используете сами?
Если накидаете пример кода как это используете, буду премного благодарен!

Отличный день поговорить о том, как нормальные алготрейдеры забирают себе депозиты других участников. Ибо СЕГОДНЯ – МЫ ЭТО И НАБЛЮДАЕМ!

И самое главное – почему это нормально.

Ну и в целом. Как надо мыслить, когда делаешь новые алгоритмы.

 

Рис. 1. Оба на рыбалке. Но есть нюанс…

 

Мораль сразу. Чтобы можно было обдумывать её во время чтения

Заходя в алготрейдинг, помни:

Нужно учить алгоритмы охотиться на других участников рынка, а не перебирать данные…

 

( Читать дальше )

Всем привет!

Вопросы только алго трейдерам, еще точнее, кто только алго торгует, а руки привязаны скотчем к столу или креслу.
Если часть моих вопросов/выводов Вам кажется наивной или простой, то прошу не относится к этому презренно, а дать свой конструктивный ответ, так как вполном алго я только 2-3 года из своих 14-ти лет в трейдинге. Буду рад, если Вы обновите свои мысли и я подчерпну для своего анализа!

Я понимаю так, что отдельные истории в активе могут быть обыграны только руками, логику нельзя сделать (можно сделать по объемному пробою или выходу в стратосферу, но тесты у меня показали низкую эффективность), отсюда и разговоры о том, что результаты алго ниже чем руками, по выводу неоправданно. Так как Вы можете стоять и в другую сторону. Спорить об отличии «алго vs руки» не буду. По всем правилам, боту фиолетово что происходит с рынком, растет он, пилит или падает. Ему неведомы высказывания. Он лишь работает по логике покупок, когда рынок растет и продает тогда, когда рынок снижается. В пиле снижается объем и пилим.

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги! Не буду ходить вокруг да около — у меня проблемы. Проблемы эти со здоровьем: пропал аппетит, сплю плохо, вскакиваю по ночам — Очень переживаю за удручающее состояние инвестиционного портфеля инвестора Алексея ((: не повезло ему с управляющим, ну да Бог с ним:)).
Так вот, предлагаю провести короткий анализ позиций портфеля. Очевидно, что управляющий пытается торговать арбитраж биржевой улыбки волатильности, продавая путы и покупая коллы. Понятно, что с математикой человек не дружит. В противном случае он бы знал, что биржевая улыбка имеет способность двигаться за ценой базового актива в горизонтальной и вертикальной плоскости. Этот феномен приводит к тому, что якобы зафиксированный арбитраж начинает «разрывать изнутри» вегой, и эквити дельта-нейтральной позиции получает зависимость от направления движения цены базового актива (т.е. с падением цены появляется сверхприбыль, а при росте необоснованный убыток). Что же с этим можно сделать?
Можно рассмотреть формулу дельты колла, к примеру:

( Читать дальше )

Не продаю, потому что мои роботы требуют апериодического ручного слежения за корректностью работы квика и исполнением сработавших стоп-лимит заявок. В самом роботе изначально заложено, что он считает, что все исполняется на 100% и таким образом не зависит от сбоев обратной связи по исполнению, а критичны для него только сбои в потоке ценовых данных. И за корректностью последних надо следить вручную.

Также любое расхождение между теоретической позицией (которую считает мой робот) и реальной (которая берется из квика)  исправляется вручную (посредством запускаемого еще одного робота), потому что это расхождение может быть и мнимым из-за сбоя опять же в данных квика. За расхождением конечно следит постоянно работающий робот, но он лишь сигнализирует о расхождении, но не исправляет его, чтобы задержка или сбой в данных не приводили к многократному повторению сделок и бесконтрольному набору позиций.

Таким образом, работать с моим роботом самостоятельно может только человек, у которого есть время следить за его работой с 10:00 до 18:45. НО! Если у человека есть такое время, то он прекрасно может и торговать самостоятельно. А я считаю, что

( Читать дальше )

Друзья, спасибо за звезды. Вот та самая система 100%/250% годовых:

Берем фьюч Сбера на минутках. Навешиваем Simple MA. Выставляем период 70 и расчет по цене Median. Отрисовку SMA делаем точками, а не линией. Перестаем бухать и начинаем пристально пялиться в эти точки............

Если не в позе, то открываем лонг, когда 3 точки SMA поднимаются вверх.
Если не в позе, то открываем шорт, когда 3 точки на SMA опускаются вниз.

Для лучшего понимания привожу рисунок шортового сигнала:



Точки на SMA — 1,2,3 — идут вниз. Как только сложилась такая нехитрая конструкция и мы не в позе, то встаем в шорт на открытии следующей свечи после точки 3 с тейком 1% и стопом 1% от цены открытия. Сидим на попе ровно до сработки тейка или стопа. Если мы не в позе и точки пошли вверх — встаем в лонг и сидим в нем по аналогичному сценарию. Входим и выходим по рынку. Но никто не запрещает дрочить лимитниками — это дело вкуса. В конце каждого дня после 23:45 принудительно закрываем позу, если она осталась открытой. На утренней сумасшедшей свече не открываем позу, чтобы не скользить носом по вазелину.

( Читать дальше )

Вам не нравится сезонный трейдинг? Да вы просто не умеете его готовить! © Часть 2

Только что коллега написал заметку. Добавлю и я.

Как показала практика общения, очень многие скептически относятся к сезонным закономерностям. Вроде как, мало сделок, подгон, непонятно почему. 

Давайте разбираться.

Берем одну етфку (ETF) и начинаем его покупать в лонг пользуясь 
1. долгосрочным сезонным фактором
2. краткосрочным сезонным фактором
3. простейшим моментум-триггером. выросло — купи. 


Получаем



Неплохо, торгуемо, но неидеально. 


Возьмем другой етф. Его так же проанализируем по долгосрочной сезонности, краткосрочной и будем торговать контр-тренд. Выросло — продай.

Получаем


( Читать дальше )