При ветствую сообщество,

зарегистрироваться и написать пост меня побудил окончательный беспредел государства (я искренне желаю всем нашим депутатам и правительству с кремлем скорее сдохнуть в адских муках) 

решил вывести немнго денег с ФОРТС, пришел во такой НДФЛ:

 

то есть сальдирование происходит только после нового года. а все что ранее платится налог с той части где есть прибыль. в моем случае имеем -72тр по RI, и+25тр по SI. и платим 3,3тр с дохода по SI, хотя на счету убыток -48тр.

это хорошо еще мало наторговал, а что было бы если по RI -5млн, а по SI +5млн, а счет всего 500тр?

Правильно!, вы еще и должны государству останетесь! Нет, оно конечно потом разберется, через год, а еще через год может и вернет излишнее… но пока придется побыть без торгов.

Привет всем кто «живет с рынка» (выводит профиты)!

депутатам желаю сдохнуть.

 
Рекомендую всем зайти и скачать не пожалеть 98 mb
И изучать МБА самому не торопясь! Хорошая тема рекомендую
скачать: http://yadi.sk/d/1_uXILXxGTgg9
затем скачав находим видео в интернете и вот вам почти что дистанционное обучение...)) причем бесплатно..))
ну а эти ссылки вам в помощь для полной и бесплатной красоты :
elibrary.finec.ru/library/disciplines/
http://www.biznesbooks.com/2010-01-07-17-38-07
 
Прошло чуть более месяца как я предложил всем желающим скачать и  начать обучаться, но в скором времени ко мне стало поступать много писем с просьбой еще раз залить на диск, ну что сказать я только ЗА! Буду рад если кому это поможет или хотябы наталкнет на новые мысли...
Надо единственное наплюсовать чтоб вывели на главную и как можно больше народу узнало и скачало… поддержите! ДАЁШЬ МБА В МАССЫ!!!
 

На новогодних праздниках заморочился открытием счета на CME.
Какой от этого профит:
1. ГО поменьше (а в некоторых случаях значительно меньше). Пример: микроконтракт евро на CME стоит 569500р (EURUSD=1.36), ГО 8308р. На фортсе это будет 12-13 контрактов, ГО 17-19к, разница в 2 раза.
2. Торговля почти круглосуточно, т.е. гэпы с утра меньше и больше вероятности выйти нормально по стопу ночью, когда фортс не торгуется. Это важно на драгметаллах, т.к. там сильные движения часто происходят именно ночью.
3. Можно зашортить S&P на хаях)
 
Теперь негативные моменты:
1. Комиссии больше, чем на фортсе. За микроконтракт евро на CME с меня взяли 1.33$*33.5=44.5р., на фортсе за этот объем возьмут 1,24*13=16р. За фьюч S&P mini (стоит примерно 3.1млн. р.) с меня взяли 2.31$*33.5=77р., на фортсе за 33 фьюча на РТС (аналогичный объем) возьмут 2,24*33=74р. Но фьюч на РТС более волатильный, так что тут опять фортс выгоднее. Правда если вы совершаете много сделок, можно поторговаться за комиссии у американского брокера и снизить их раза в полтора.
2. NinjaTrader не настроить так, как я привык. Настроек меньше, чем в квике. Пример: в квике, уменьшив масштаб графика (не таймфрейм), я могу смотреть график за последние 1.5 года, в ниньзе при минимальном масштабе на часовике видно только последнюю неделю, остальное надо листать. Да и много чего еще там не нашел.
3. Вывод любой суммы стоит дорого, в моём случае фиксированный тариф 30$, бывает и больше.


( Читать дальше )

      1 подбил итоги 2013г от сдачи квартир (своих и чужих) в аренду… грязными получилось 5.5% годовых (и это был оптимистичный подсчет)… после вычета коммуналки осталось 4.8%… однако надо учесть НДФЛ… остается 4.2%... 
      2 дополнительно надо учесть ремонт+обустройство мебелью и техникой… такое бывает не каждый год, но деньги тратятся если оптимистично прикинуть, то остается 3.2%... 
      3 дополнительно надо прикинуть амортизацию жилья… дома не стоят вечность… и старую развалюху задорого не сдашь… прикинем амортизацию за 50лет на уровне -2% годовых и получим итог 1.2% профита… ура ура!!! целый год пахать за 1% годовых 
      4 однако будем реалистами… цены на недвижку целый год простояли на месте, поэтому инфляцию надо записать в минус… итого 1.2%-6.5%=-5.3%
     вообщем по факту у меня убыток в -5.3% годовых 
 
       мораль… т.е получается каждому жильцу за право снимать квартиру я заплатил 5.3% годовых, что примерно равно арендному платежу (см пункт 1)… получается что сдавал забесплатно, а если считать чистыми, так еще из своих приплачивал
      хороший бизнес??? все еще мечтаете о 2ух квартирах в мскве на пенсии???
 

Итак, в предыдущий раз мы закончили про измерение доходности портфеля и в этом посте разберем эту доходность по запчастям, чтоб понять, где мы преуспели, а где не очень. Как говорит Стив Кларк (Hedge Fund Wizards, Jack D. Schwager): “Делай больше то, что получается и меньше, что нет». (мой перевод “do more of what works and less of what does not.”).

Существует два подхода к определению источника дохода: макро (на уровне спонсора) подходит для случая с несколькими управляющими; микро (непосредственно на уровне управляющего) расскажет вам, насколько хорош сам управляющий.

Для SL’а, думаю, второй случай больше подходит, т.к. каждый трейдер и есть управляющий своим портфелем.

Один из способов расчета источника доходности на микро уровне, который мы и рассмотрим здесь, называется «вес сектора / выбор бумаги». Для этого нам понадобятся и веса индекса (или другого показателя, с которым будем производить сравнение), и доходности по ним.


( Читать дальше )

Сегодня исполнилось ровно 8 лет, с того момента, как я купил первый в своей жизни инвестиционный инструмент — пай Паевого Инвестиционного Фонда (до этого были только банковские депозиты — в принципе это тоже инструмент, но больше сбережения, а не инвестирования). ПИФ был Лукойл Фонд Первый. И всё сложилось с паями хорошо. 

2006 год — был год роста, 2007 в нулях, в 2008 был крах, но паи очень быстро вышли в ноль в 2009. На этом я с ними и простился. По итогам 3,5 лет в хорошем плюсе!)

С августа 2007 года я стал самостоятельно покупать акции на прямую на бирже. Сейчас оглядываясь назад — я прихожу к выводу, что это было продиктовано лишь одним моим желанием, и ни чем более.

Крах 2008 года принес убытки, как и 2009 год противоположно — принес прибыли, удалось даже заработать. Но это как-то происходило совсем неосознано. Мои подходы к отбору компаний на тот момент и близко не стояли с сегодняшними мыслями. По факту, я был не готов к самостоятельному инвестированию. И лучше для меня было бы инвестирование именно через ПИФы…

( Читать дальше )

Для тех, кто на бронепоезде.

 
Рассмотрим элементарные математически расчеты, по простым позициям SHORT и LONG
На первом рисунке доходности трех временных периодов по операции ШОРТ.
Вычисления элементарные.

Выводы:

1. Чем позже шорт, тем выгоднее.
2. Сидеть долго в шортах – плохо.
3. В шортах – вы замораживаете актив.

    Поэтому, все разговоры о том, что биржа и брокеры дают вам зарабатывать в обе стороны – абсурдны.
    Даже увеличивая позицию по ходу падения на «всю маржу» (прибыль в моменте от удержания позиции),  вы не сможете в разы исправить ситуацию, а увеличите свои риск – действительно в разы.
    Можете проверить, а если жаль времени – поверьте на слово. 

Теперь о LONG:



( Читать дальше )