Избранное трейдера Нечто

по

Alibaba на бирже СПб уже прибавляет +4.70% к цене закрытия!

    • 28 сентября 2021, 08:27
    • |
    • MGM
  • Еще
Гонконг, Европа и Нью-Йорк будут ежедневно возвращать и очень быстро котировки
на 164.50$, затем на 185.60$, затем на 198.30$, далее на 216.45$...
Кто не успел заскочить, делайте это сегодня… ⬇️
Alibaba на бирже СПб уже прибавляет +4.70% к цене закрытия!

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Китая в этом году до 8.5% с 8.1%

источник: bloomberg.com


Тинькофф подарил акцию на День Рождения

Недавно был день рождения. От СБЕРа и Тинькофф, где у меня открыты счета, получил поздравления и подарочные предложения и скидки от их партнеров. ВТБ и Почта Банк, кажется, даже не поздравили. Дальше всех пошел Тинькофф и подарил акцию Полиметалл за 1500 руб. Приятно. Тинькофф и раньше мне уже дарил акции — ВТБ и АФК Система, но они относительно недорогие. А тут прям сразу на 1500 руб. Идея с подарками акций очень крутая. Так можно клиентов завлечь на биржу

Тинькофф подарил акцию на День Рождения



Закрываем ИИС без распродажи портфеля! Выводим акции на обычный брокерский счет. Пошаговая инструкция!

Всем привет!

Сегодня хочу рассказать о том, как я закрывал ИИС. Причем я не распродавал свой портфель и целиком вывел его на обычный брокерский счет.

Закрываем ИИС без распродажи портфеля! Выводим акции на обычный брокерский счет. Пошаговая инструкция!

 

СПОСОБЫ ЗАКРЫТИЯ ИИС

 

Существует 2 способа закрытия ИИС. Расскажу о них ниже.

Способ №1. Закрытие ИИС с продажей всех активов и выводом денежных средств

Это самый простой и попсовый способ, который предлагает каждый брокер — ведь он просто производит перевод денежных средств на банковский счет. Кроме того он условно бесплатный, брокер не берет за него плату.

У данного способа есть пара минусов:

  • Комиссии. Продав все акции, вы естественно заплатите брокеру комиссию за совершение сделок. Если брать среднерыночную комиссию в 0,06% за сделку, то с каждых 100 тысяч рублей вы заплатите 60 рублей.
  • Налоги. Если вы в хорошей бумажной прибыли, то продав всё — вы попадаете на нехилый налог (13% от прибыли), который брокер удержит при закрытии ИИС.


( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ИИС

ДПМ-1 и ДПМ-2, что это такое и в чем отличие? Разбираемся...

Часто в обзорах генерирующих компаний встречается аббревиатура ДПМ или ДПМ-2. Не все знакомы с данными программами, сегодня я постараюсь прояснить этот момент.

Значительная часть генерирующих станций нам досталась со времен СССР, на некоторые блоки уже истек срок полезной эксплуатации и они нуждаются либо в замене, либо в кап. ремонте. После разделения РАО-ЕЭС России значительная часть станций перешла в частные руки. Новые владельцы не торопятся вкладывать миллиарды рублей в модернизацию старого оборудования, им нужен определенный стимул для этого. Таким стимулом стала программа ДПМ.

Программа ДПМ (или ДПМ-1) расшифровывается, как программа договоров о предоставлении мощности. Основной целью ее является стимулирование инвестиций в генерацию. В рамках первой программы (2010-2020 годы) компании строили новые генерирующие мощности, а крупные потребители брали на себя обязательство оплачивать мощность данных блоков по повышенным тарифам.

Грубо говоря, строительство шло за счет потребителей, только с постоплатой. Причем, в эти тарифы включалась надбавка, чтобы генерирующие компании не только вернули вложенные инвестиции, но и немного заработали на этом. Государство в данном случае выступало гарантом того, что потребители получат требуемый объем мощности, а производители энергии получат обратно свои деньги через повышенные тарифы.



( Читать дальше )

Индикатор в виде осциллятора

Осциллятор ZIG_OSC_v3
Индикатор в виде осциллятора


--[[
параметры: 
Procent - процент зигзага 
--]]
Settings={
Name="ZIG_OSC_v3",
Procent=5,
ln=10,               -- period ema 
    line=                                     
                {  
					{  
                        Name = "cur1",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(0,0, 0)
                    },
					{  
                        Name = "cur2",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 1,
                        Color = RGB(0,0, 255)
                    },
					{  
                        Name = "cur3",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 1,
                        Color = RGB(0,0, 0)
                    }						
                }
}

function Init()
  ema = {}
  
  y1 = nil
  y2 = nil
  x1 = 1
  x2 = 1
  
  a = nil
  b = nil
  
  n = {}
  sxy = {}
  sx = {}
  sy = {}
  sxx = {}
  d = {}
  cnt = {}
  
  val={}
      
  return 3
  
end


function initkoef(_x1) --, n, sxy, sx, sy, sxx
   
  n[_x1] = 0
  sxy[_x1] = 0
  sx[_x1] = 0
  sy[_x1] = 0
  sxx[_x1] = 0
  d[_x1] = 0
  cnt[_x1] = 0
   
end

function calc(_x1, _x2)

  if C(i) == nil then
    initkoef(_x1)
  else 

  for i = _x1, _x1 do
    n[i] = 1
	sxy[i] = i*C(i)
	sx[i] = i
	sy[i] = C(i)
	sxx[i] = i*i
  end 
  end 

  for i = _x1+1, _x2 do
    n[i] = n[i-1] + 1
	sxy[i] = sxy[i-1] + i*C(i)
	sx[i] = sx[i-1] + i
	sy[i] = sy[i-1] + C(i)
	sxx[i] = sxx[i-1] + i*i
  end   
  
end

function calcd(_x1, _x2)
 
  for i = _x1, _x1 do     
    curv = i*geta(_x2) + getb(_x2)	
    if C(x2) > C(x1) then 
      if C(i) > curv then 
	    d[i] = H(i) - curv
		cnt[i] = 1
	  else 
        d[i] = 0	
        cnt[i] = 0		
	  end 
    else 
      if C(i) < curv then 
	    d[i] = L(i) - curv
		cnt[i] = 1
	  else 
        d[i] = 0	
        cnt[i] = 0		
	  end 	
    end 
  end  

  for i = _x1+1, _x2 do 
    curv = i*geta(_x2) + getb(_x2)	
    if C(x2) > C(x1) then 
      if C(i) > curv then 
	    --d[i] = d[i-1] + H(i) - curv
		if H(i) - curv > d[i-1] then 
		  d[i] = H(i) - curv
		else 
		  d[i] = d[i-1]
		end 
		cnt[i] = cnt[i-1] + 1
	  else 	
	    d[i] = d[i-1] 
		cnt[i] = cnt[i-1]
	  end 
    else 
      if C(i) < curv then 
	    --d[i] = d[i-1] + L(i) - curv
		cnt[i] = cnt[i-1] + 1
		if L(i) - curv < d[i-1] then 
		  d[i] = L(i) - curv
		else 
		  d[i] = d[i-1]
		end 		
	  else 	
	    d[i] = d[i-1] 	
        cnt[i] = cnt[i-1]		
	  end 	
    end 
  end   
  --[[
  if cnt ~= 0 then 
    d[_x2] = 2*d[_x2]/cnt
  end --]]
  
end

function cpy(_x1)	
    n[_x1] = n[_x1-1]
	sxy[_x1] = sxy[_x1-1]
	sx[_x1] = sx[_x1-1]
	sy[_x1] = sy[_x1-1]
	sxx[_x1] = sxx[_x1-1]
	d[_x1] = d[_x1-1]	
	cnt[_x1] = cnt[_x1-1]	
end  	

function prnt(_x1, _x2)

  curv = _x2*geta(_x2) + getb(_x2)
  
   --[[ 
  if d[_x2] ~= nil then   
    dx = d[_x2]  
    if dx < 0 then 
      dx = -dx
    end
  else
    dx = 1  
  end     
  
  if C(_x2) ~= nil and curv ~= nil then 
    val[_x2] = (C(_x2) - curv)/ dx
  end
  --]]  


  for i = _x1, _x2 do
        curv = i*geta(_x2) + getb(_x2) --+ d[i]		          
	   -- SetValue(i, 1, curv)
	   if d[_x2] ~= nil and cnt[_x2] ~= 0 then 
	     --curv = curv + 2.5*d[_x2]/cnt[_x2]
		 curv = curv + d[_x2]
	   end 
	   val[i] = curv
  end   

end

function geta(_i)
  res = 0
  if n[_i]~=nil and sxy[_i]~=nil and sx[_i]~=nil and sy[_i]~=nil and sxx[_i]~=nil then 
    res = (n[_i]*sxy[_i]-sx[_i]*sy[_i])/(n[_i]*sxx[_i]-sx[_i]*sx[_i])
  end 
  return res 
end

function getb(_i)
  res = 0
  if n[_i]~=nil and sx[_i]~=nil and sy[_i]~=nil then 
    res = (sy[_i] - geta(_i)*sx[_i])/n[_i]
  end 
  return res   
end


function OnCalculate(index)

  de = Settings.Procent

  val[index] = C(index)
  if index <= 1 then 
	y1 = val[index]
    y2 = val[index]
	--SetValue(index, 1, C(index))	
  else   
	  if C(index) > y1*(1+de/100) and y1 < y2 then 
	    x2 = x1
	    y2 = y1	
	    x1 = index 
	    y1 = C(index)	
        initkoef(x2)     
        calc(x2, x1)	
		calcd(x2, x1)	
        prnt(x2, x1)
        --SetValue(index-1, 1, nil)
        --SetValue(index-2, 1, nil)		
--SetValue(index, 1, C(index))	
      else 
	  	--calc(index, index)
	    if C(index) > y1 and y1 >= y2 --and C(index) > y2 
		then 
          initkoef(x2)     
          calc(x2, index)	
		  calcd(x2, index)	
          prnt(index, index)		
		  --SetValue(index, 1, C(index))
	      x1 = index 
	      y1 = C(index)	  
        --else 		  
        end
        if C(index) <= y1 and y1 >= y2	then 	
          cpy(index)	
		  prnt(index, index)
		  -- SetValue(index, 1, C(index))
		else  
		 -- SetValue(index, 1, C(index))
	    end 		
	  end 	

	  	  		
	  if C(index) < y1*(1-de/100) and y1 > y2 then 
	    x2 = x1
	    y2 = y1
	    x1 = index 
	    y1 = C(index)	
        initkoef(x2)  
        calc(x2, x1)
        calcd(x2, x1)		
        prnt(x2, x1)		
        --SetValue(index-1, 1, nil)	
		--SetValue(index-2, 1, nil)
	   --SetValue(index, 1, C(index))
      else 
	  	--calc(index, index)	
	    if C(index) < y1 and y1 <= y2 --and C(index) < y2 
		then 
          initkoef(x2)     
          calc(x2, index)	
		  calcd(x2, index)	
          prnt(index, index)		
		  --SetValue(index, 1, C(index))
	      x1 = index 
	      y1 = C(index)	
        --else 		  
        end
        if C(index) >= y1 and y1 <= y2	then 		
          cpy(index)
          prnt(index, index)	
		-- SetValue(index, 1, C(index))
		else  
		-- SetValue(index, 1, C(index))
	    end 		
	  end 	
	  	  		
	end 	
   --[[ 
  if x1 ~= index then 
    curfrom = x1
	curto = index
  else 
    curfrom = x2
	curto = x1
  end 

  if curto ~= curfrom and curfrom ~= nil and curto ~= nil then 
    if C(curto) ~= nil and C(curfrom) ~= nil then 
      k = (C(curto)- C(curfrom))/(curto- curfrom)  
      for i = curfrom, index  do
        curv = i*k + C(curto) - curto*k  		          
	    SetValue(i, 1, curv)
      end   	
	end 
  end 
 --]]
 --[[
  if val[index] > 1.2*C(index) then 
	return 1.2*C(index) 
  else
    if val[index] < 0.8*C(index) then 
	  return 0.8*C(index)
    else
	  return val[index]
    end  
  end
--]]  

  ln = Settings.ln 
  if index-1 > 1 and val[index]~=nil and ema[index-1] ~= nil then 
    ema[index] = (ema[index-1]*(ln-1) + val[index])/ln
	--[[ sum = 0  val[index]+1 --
	 for i = index-ln+1, index  do
        sum = sum + val[i]	          
     end 
     ema[index] = sum /ln	
--]]	 
  else 
    ema[index] = 0--val[index]
  end 

  return C(index) - val[index], ema[index], 0  --index*geta(index) + getb(index) 	  --
 --
 
--	SetValue(index, 1, C(index))	 
  
end

10 лет спекуляций, мои наблюдения и выводы (режь прибыль)

Всем доброго вечера.
Решил поделиться наблюдениями, которые я подчеркнул за 10 лет, которые нахожусь на бирже.
Конечно, я не торговал 10 лет подряд, т.к были перерывы, сливы депо и накопления на новые. Но всегда был в теме.

С 2013 года я торгую и наблюдаю по факту один фьючерс — фьючерс нефти. Он меня вполне устраивает. Нет смысла смотреть другие. 
Кто то сипу торгует или валютные фьючерсы. Мне вот по нраву — нефть. Я начинал с фьючерса на евро. 

Я сейчас буду говорить именно за американский фьюч WTI. Да и в целом за спекуляции внутри дня. 
По сути я его всегда пытался спекулировать внутри дня. И ставить какие то планы на прибыль. 
И  заметил такую вещь, что торговать в таком режиме каждый день тяжело и хлопотно.
При такой торговли, убытки будут обязательно. Причем часто вы будете в нуле.

Это будет так: 5 сделок по +50$ и 5 сделок по -50$. Или 5 сделок по + 50$ и одна сделка -250$.
Это то, что будет чаще всего при хорошем раскладе. Спекулируя внутри дня. И вы каждый день на стрессе. Даже если вам кажется что его нет и вы привыкли. Это бесконечные качели эмоционального состояния. 

( Читать дальше )

Кто тут технический аналитик?

Подскажите: какие индикаторы ТА показывают полиномиальную регрессию и стандартное отклонение?

Мой портфель на 500 000$ ⚡️

Это 17-ой отчёт. Предыдущий можете посмотреть здесь.

  • 1-ая цель, создать портфель на 10 000 000 руб. (выполнено 28.09.2020);
  • 2-ая цель, создать портфель на 500 000$.
  • старт инвестированию дан 25.07.2017;
  • ориентировочный план акции, облигации, валюта;
  • портфель пополняю постоянно, по мере возможности.
  • Текущая стоимость портфеля:  271 407$ (20 541 065 руб.);
  • текущая прибыль с начала инвестирования:+4 145 698 руб.;
  • текущая доходность годовых: +17%
  • времени с начала инвестирования: 3 года 7 месяца 26 дней.

Всем привет! Напомню что ранее моя цель была создать портфель на 10 млн. руб., и я её закрыл в прошлом году. Пришло время двигаться дальше, следующая моя цель создать портфель на 500 000 USD, временных рамок для достижения цели не ставлю. 



( Читать дальше )

Какие российские фонды переходят на физическое золото

Многие инвесторы предпочитают инвестировать в золото. Один из самых удобных способов — биржевые фонды: ETF или БПИФ, так как инвестору не приходится заморачиваться с хранением физических слитков и платить НДС в 20%. 

В последние годы в России появилось несколько фондов, которые специализируются на инвестициях в драгметалл. 

Правда, все фонды приобретали золотишко не напрямую, а косвенным путем:

  • ETF от Finex использовал синтетическую репликацию (через свопы). 
  • БПИФы крупных отечественных банков покупали американские «золотые» ETF, которые недоступны неквалифицированным инвесторам в России.

Такие схемы постоянно критиковались за возможный риск, лишние комиссии, расхождение с ценой на реальное золото. Инвесторы хотели вкладываться в ценные бумаги, обеспеченные реальным товаром. Их услышали. Некоторые фонды стали переходить на инвестирование в золотые слитки.



( Читать дальше )

Математический инструментарий для непроторенных путей в алготрейдинге. В дополнение к статье "Как перестать беспокоиться и начать торговать"

Если кого вдохновило сообщение smart-lab.ru/blog/680086.php, тому не обойтись без книги «NUMERICAL RECIPES. The Art of Scientific Computing. Third Edition». Качайте, пока дают

www.e-maxx-ru.1gb.ru/bookz/files/numerical_recipes.pdf
Бесплатные исходники к ней github.com/blackstonep/Numerical-Recipes
Программа svd.h из этого набора решает задачу наименьших квадратов для построения индикатора полиномиальной регрессии вместо примитивных скользящих средних.
Хорошее объяснение математической подоплёки в книге «Машинные методы математических вычислений. Форсайт, Малькольм, Моулер» en.booksee.org/book/445129
Ещё лучше — «Линейная алгебра и её применения» Гилберт Стренг
fileskachat.com/download/20151_887581203f10b39b3d7f6b84caf48a63.html
«Linear Algebra and Its Applications 4ed»
www.astronomia.edu.uy/progs/algebra/Strang- Linear_algebra_and_its_applications.pdf

Для использования программы svd.h из «NUMERICAL RECIPES» нужны тривиальные дополнения — транспонирование и перемножение матриц. Набор программ можно дополнить самодельным файлом utils.h и разместить в нём такой код:

#include <assert.h>
template <class T>
class NRdiagonal: public NRvector<T> { using NRvector<T>::NRvector; };

template <typename T>
void Multiply (const NRdiagonal<T>& a, const NRvector<T>& b
    ,NRvector<T>& c) {
  int m = a.size();
  assert (m == b.size());
  c.resize (m);
  for (int i = 0; i < m; ++i)
  c[i] = a[i] * b[i];
}
template <typename T>
void Multiply (const NRmatrix<T>& a, const NRvector<T>& b
    ,NRvector<T>& c) {
  int m = a.nrows(); int n = a.ncols();
  assert (n == b.size());
  c.resize (m);
  for (int i = 0; i < m; ++i) {
    c[i] = 0;
    for (int j = 0; j < n; ++j)
      c[i] += a[i][j] * b[j];
  }
}
template <typename T>
void Transpose (const NRmatrix<T>& a, NRmatrix<T>& b) {
  int m = a.nrows(); int n = a.ncols();
  b.resize (n, m);
  for (int i = 0; i < n; ++i)
    for (int j = 0; j < m; ++j)
      b[i][j] = a[j][i];
}
template <typename T>
void PrintVector (char* hdr, const NRvector<T>& vec) {
    cout << hdr << '\n';
  for (int i = 0; i < vec.size(); ++i)
    cout << " " << vec[i];
  cout << '\n';
}



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн