Доброго времени суток уважаемые коллеги.

Никому не секрет, что выход в трейдинге если и не важнее чем выход, то как минимум  не менее важен.
Именно выход определяет насколько прибыльной будет сделка и будет ли она прибыльной вообще. Можно привести пример с рандомным входом, в этом случае все будет зависить только от выхода и если выход адаптируется к текущим условиям к текущему входу, то возможно, что даже такая система покажет какой то результат (конечно маловероятно, что она потянет на рабочую стратегию, я не проверял),  а вот рандомный выход уже по природе своей скорее всего обречен на провал.

Когда писал своих первых «роботов» использовал простой трейлинг стоп по % от цены. Очень быстро пришло понимание того, что эффективность данного выхода очень сильно отличается на разных участках рынка. Рынок меняется, меняется волатильность, меняется ширина канала и т.д.
Первое что пришло в голову это сделать выход адаптивный к волатильности, посмотрел стандартный выход по ATR, где то лучше, где то хуже где то также, в общем решил написать сам, я люблю изобретать велосипед и редко использую что то стандартное, даже если написанное мной оказывается на 90% чем то написанным (придуманным) ранее кем то другим, уж такой я человек.


( Читать дальше )

Разрыв связей с Украиной станет для российского ВПК более серьезным ударом, чем любые западные санкции. А на программе перевооружения армии просто можно будет поставить крест. 
 
Согласно Государственной программе вооружения на 2011-2020 годы (ГПВ-2020), на перевооружение вооруженных сил РФ планировалось израсходовать не менее 20 триллионов рублей. Ключевые звенья этой программы: обновление стратегических ядерных сил (СЯС); строительство значительного количества надводных и подводных кораблей; коренная модернизация ВВС; и, наконец, перевооружение сухопутных войск новой бронетехникой.

Изначально рассчитывали, что все это удастся сделать силами исключительно своего ВПК (исключая разве лишь строительство вертолетоносцев типа «Мистраль»). Однако нереальность политики «опоры на собственные силы» стала очевидна практически сразу, и еще в декабре 2012 года группа экспертов общественного совета при Военно-промышленной комиссии правительства РФ представила доклад, из которого следовало,

( Читать дальше )

Пока коплю статистику по ликвидности в стакане, есть пару  сетапов от лимиток так и на пробитие. Думаю здесь есть перспектива, лучше чем гадать по линиям)



( Читать дальше )

Update: буду благодарен за плюсы. тема очень для меня важна.

Нужна ваша помощь, коллеги!

На днях, я писал про обновление беспланой утилиты для автоматизации торговли под названием Автоматический исполнитель приказов. Как мне кажется, это вещица просто категорически необходимая каждому трейдеру, уж попробовать ее в работе точно мог бы каждый. 

Исполнитель приказов — подключается практически к любому источнику сигнала, и приводит позицию в торговом терминале к тому, что показывает сигнал.

За эти дни Исполнитель скачали 390 раз. Всего!

Сижу вот — кручинюсь. Где я не прав? Если посещаемость смарт-лаба 25 тыс. человек в день,  как минимум каждый 10 должен был пойти и скачать. Выходит задумка изначально мертворожденная?

Что надо поменять? Что не так?

Может вообще эта автоматизация никому нафиг не сдалась?

Почему лично вы не стали качать исполнителя?

Очень благодарен за ваши ответы. Надо как-то понять стоит ли вообще с этой темой дальше двигаться.

Добрый день господа. Сегодня вопрос по налогам!
В каком случае надо подавать налоговую декларацию?
Когда подает декларацию обычный гражданин?
Когда подает декларацию инивидуальный предприниматель (ИП)?
Когда подает декларацию обычный трейдер?
Надо ли трейдеру подавать?
Как это делается? 

лично меня больше всего интересует вопрос — «когда и как подавать декларацию если ты ИП?»

Прихожу к мысли, что этот пост стоит повторять каждые полгода. Аудитория ресурса стремительно обновляется, и новые читатели зачастую абсолютно не знакомы с темой мани-менеджмента.
 
Правильно выбрать направления для сделки это важно. Но, как минимум не менее важно, правильно выбрать объем, которым стоит входить!
 
Особенно бросаются в глаза посты выходящие на главную, в которой автор, протестировав систему, показывает красивый график эквити (что-нибудь около 100.000 рублей на контракт за год работы), не задумываясь о том, что торговля по его системе без применений правил мани-менеджмента убьет его счет с вероятностью близкой к 100% (совсем недавно был такой пост, но я не смог его сейчас найти, если кто-то даст ссылку в комментариях буду благодарен).
 
Друзья! Если на историческом тесте, ваша система допускает максимальный убыток в размере 7000-8000 пунктов, в реале, это означает слив 50% депозита! Для того, чтобы восстановиться, вам придется заработать 100% от вашего «нового» депозита.  

( Читать дальше )

Кто следит тот знает статистику, я соответственно покажу результат по сведенным данным, но на самом деле реальные результаты искажены. 
1 Я писал что периодически останавливал торговлю алгоритма как например август 13го
2 Уровни со старого фьючерса переносил только один раз
3 до экспирации и сразу после экспирации так же не торгую. 
но так как, чтобы вносить такие изменения в алгоритм, надо кучу времени и желания, то я этого не делал, каждый кто следит, сам решает когда войти/выйти. По комментариям человека, который вручную следит, он в целом на данном этапе находится в нуле, и именно потому что где то раньше вышел где то не уследил где то пропустил и тд и тп. Если б не 03.03.14 то был бы в целом в плюсе. 
Ну расписывать конечно не стану плюсы минусы вмешиваний в алгоритм, просто подведу краткие итоги так как, очень может быть что летом точно будет не до трансляции, следить чтоб все работало и без сбоев.
 



( Читать дальше )

ПОСТ БЕЗ ПОЛИТИКИ!


Ставим плюс++

То, что помогло мне начать:
Бесплатная рассылка кодов стратегий (шаблонов) и бесплатных видео с разбором актуальных проблем в трейдинге

Бесплатные виде по освоению Weath-Lab, пригодный и для автоматизации и для исследований и DataMining в нем тоже возможен

Бесплатные уроки по C# и немного S#

Ссылка на мое предыдущее видео

С27 марта 2014 года изменились правила осуществления маржинальных сделок.

Предлагаем вашему вниманию вебинар, посвященный особенностям нововведений: 

Вы не поверите, но это Московская биржа ). Акции Московской биржи после референдума в Крыму  выросли на 40% с минимума 13 марта 2014 года. 

Ежедневный средний объем торгов акциями вырос до рекордных 72 млрд. рублей за первые три недели марта. Это более чем в два раза больше чем среднедневной оборот в феврале — 35млрд. рублей. Так как волатильность выросла, то выросли и объемы, а значит доходы Московской биржи. Вот такая вот реакция на глобальный политический кризис.

В краткосрочной перспективе этот кризис принес дивиденды Московской бирже. Биржа отчиталась о росте дохода на 41% до 11,6 млрд. рублей в 2013 году. Выручка выросла на 11% до 24,6 млрд. рублей. IPO в феврале 2013 года принесло 15 млрд. рублей. Прогнозируется рост дохода в 2014 году до рекордных 25,6 млрд. рублей.

В целом, часть клиентов биржи вышли из рынка после событий в Крыму — это в основном иностранные инвесторы. Часть активно использует повышенную волатильность. А часть прикупила себе подешевевшие российские активы. Кто был прав — покажет время.

Читать далее на tradernet.ru