Я долго думал, как озаглавить данную заметку, в итоге получилось заглавие о сложности алгоритмизации. В общих чертах данная статья посвящена опыту проектирования торговой системы на одном известном паттерне «двойное дно», сложности его формализации и результатах тестировании на разных инструментах и таймфреймах.
Всё началось с того, что я со знакомым обсуждал рабочие паттерны на ликвидных инструментах. Это были самые простые и эффективные (как мы думали) – «пробой уровня», «отскок от уровня», «ретест уровня» (тест уровня с обратной стороны), «двойное дно» и т.д. В настоящей заметке речь пойдет как раз о «двойном дне», поскольку, с моей точки зрения, это наиболее редко используемый и упоминаемый паттерн: и я ни разу не видел, чтобы кто-то давал статистическую оценку по нему. К тому же у многих негативное отношение к данному паттерну, особенно если вспоминать поговорки про «покупку дна».
Хорошо бы определить, что мы будем понимать под «дном». Само дно хорошо видно постфактум (Рис. 1). Т.е. «дно» — это свечная фигура, после которой начинается рост. Это определение именно «дна», а не «ложного дна». Однако если дно на одном таймфрейме будет выглядеть именно как чёткая формация, то на другом таймфрейме этот паттерн может и не являться самым низким дном и после отскока (коррекции наверх) падение может продолжиться с образованием нового дна. Опять же дно бывает разное – дно как формация тестирования одного и того же уровня или повышающееся дно (Рис. 2), т.е. зарождение тренда. Как раз на втором типе я бы хотел остановиться.


( Читать дальше )

Доходность на реальном счете в период с 2009 по 2013 г.
  


( Читать дальше )

Upd. Большое спасибо за позитивные отзывы. Очень радует, что не в стол работа ;)

Доброго дня, коллеги!

Рад вам сообщить, что наконец-то добрался до дистрибутива Скальперского стакана, смог поправить баг из-за которого стакан не работал с фьючерсами 2014 года в Quik. Теперь все должно быть пучком!

Прочитать о стакане подробнее и бесплатно его скачать можно как всегда в моем блоге: http://kramin.ru/index.php/archives/1160

На собственном примере хочу показать, как биржа борется с уменьшением спрэдов в стаканах.

Предыстория.
Несколько месяцев назад я начал работать с различными видами арбитража, хорошо просчитывались, имели отличную стабильную доходность, но возникла проблема, многие инструменты, которые были нужны в работе имели просто гигантский спрэд в стакане, 100-200 пунктов, хотя за весь день хождение цены могло составить 50-100 пунктов, думаю тем кто занимается опционами не надо объяснять, как сложно продавать/покупать, не на ближних страйках.
Делалось всё это через плазу с хорошим пингом, поэтому видя это безобразие, появилась идея, начать маркетить стаканы, логично что если спрэд в стакане 200 пунктов а цена за день не уйдёт никуда, то можно купить и тут же продать и получить профит. Технически это оказалось тоже очень просто. Можно даже не жадничать, а сокращать спрэд в 2 в 3 в 10 раз и всё равно получается отличная прибыль.

Вроде бы выходило хорошо всём, спрэд в стакане сокращался, в результате начиналась торговля, я получал прибыль, биржа комиссию, а люди могли начинать применять свои стратегии и очень активно применяли — это я видел сразу.

( Читать дальше )

«Уведомляем Вас о том, что с 27 марта 2014 года «ОТКРЫТИЕ Брокер» переходит на новые условия обслуживания клиентов, совершающих маржинальные и необеспеченные сделки с ценными бумагами.
Изменения вводятся в соответствии с требованиями Приказа ФСФР России от 8 августа 2013 года № 13-71/пз-н «О Единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов, а также признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовым рынкам».
Эти изменения могут повлиять на работу клиентов, торгующих с использованием брокерского «плеча» в части того, что теперь необходимо будет отслеживать новые показатели обеспеченности (не только «Уровень маржи»).
Основные изменения:

1. Отказ от одинакового размера «плеча» для всех «маржинальных бумаг»;
2. Отказ от понятия и расчетного показателя «Уровень маржи»;
3. Появление новых понятий и расчетных показателей: начальная маржа, минимальная маржа, стоимость портфеля, скорректированная маржа, дисконт, портфель (и пр.);
4. Изменение отображения информации в ИТС QUIK и Личном кабинете клиента;
5. Появление в ИТС QUIK показателя «Уровень достаточности средств (УДС)»;
6. Появление «Категорий клиентов» (стандартный уровень риска, повышенный уровень риска, особый уровень риска) и условий по порядку их назначения клиентам брокера;
7. Запрет на открытие коротких, необеспеченных позиций с использованием рыночных заявок при падении цены ценной бумаги на 5 и более процентов от цены предыдущего закрытия.»

Самое главное непонятно с АЙТИ Инвестом —
если это действительно атака извне, то ==

кому понадобилось мочить эту компанию?:)
нахрен Айти сдалась хакерам?

Возьмем и сопоставим факты, которые доступны из публичных источников:

1. В Айти вырубился сайт и терминал почти на неделю.
2. Вроде как был атакован магистральный провайдер (Ростелеком?), проблемы были и у других брокеров, но только у Айти эти проблемы были всю неделю.
3. Теории заговоров можно отмести: Айти продолжал работать как брокер, сделки можно было и открывать и закрывать в Айти одним из следующих способов:

• по телефону
• через потайной вэб-кабинет
• те, кто работал через прямой доступ на биржу

4. Мощная хакерская атака — удовольствие недешевое.
5. Айти Инвест далеко не самый крупный брокер в РФ, но неплохо заточен под HFT.
6. В феврале 2014 Да Винчи капитал стал владельцем 63% акций Ай Ти Инвест.

Какие еще есть факты?
Какие выводы можно сделать сопоставив такие факты?

Внешне такие истории больше всего похожи на давление на менеджмент и акционеров с целью задешево завладеть компанией (рейдерский захват), либо попытка убрать конкурента в нише брокерских услуг для HFT.

Гипотезы

• «Айти Инвест был случайной жертвой хакеров» 
• «Айти Инвест был атакован по политическим мотивам»

имеют низкую вероятность.

С точки зрения отношения к клиентам такие вещи конечно недопустимы:
 

В условиях форс-мажора, когда у клиентов не работает доступ на биржу, мне кажется сотрудникам все таки желательно оставаться на своих местах, пока идут торги. 

Нефть — самый масштабный актив на нашем РФ рынке, и как говорят многие, самый сложный для среднесрочной торговли. Однако, на самом деле, торговать нефть не так сложно, надо учитывать характер движения.
Посмотрим, как нефть вела себя последние 4 года:

 
На картинке обозначены верх, низ и середина диапазона движения.
Хорошо видно, что глобально нефть и не падает сильно и сильно не растёт.
Теперь посмотрим на эти движения с точки зрения распределения, и сравним его с распределением для случайного блуждания




( Читать дальше )

Московский метрополитен меняет украинских поставщиков на российских.

МОСКВА, 17 февраля. /ИТАР-ТАСС/. Метрополитен ищет на российском рынке поставщика чугунного тюбинга, необходимого для работ по укреплению тоннелей в столичной подземке. Из- за задержек поставок чугунного тюбинга из Днепропетровска строительство новых станций столичного метрополитена отстает от графика уже на полгода. О том, что в настоящее время ведутся переговоры о поставке строительного материла с заинтересованными заводами на Урале, сообщил «Известиям» глава «Мосметростроя» Сергей Жуков.


http://itar-tass.com/ekonomika/1051788