Всем привет!
Московская биржа в рамках ЛЧИ 2013 сделала табличку лучший трейдер смартлаба!

http://investor.moex.com/ru/statistics/2013/default.aspx?gr=14
 
Кого там еще нет, оставляйте свои ники в комментариях к этому посту!

Самые лучшие со смартлаба сейчас выглядят так!



Чтобы зайти в таблицу с консоли смартлаба, команда:

LINK SL 

Глава фонда Quantum Brains Сapital наконец ответит, для чего получать высочайшее техническое образование, чем оно может быть полезно на рынке. И самое главное, как разрабатываются стратегии в фонде QBC.

Основная цель данного поста--дать инсайт во внутреннюю кухню нормального системостроительства. Поскольку цель эта противоречива--с одной стороны, это можно сделать только на примере, а с другой--работающие примеры в общий доступ выкладывать глупо--то я долго думал, как это примирить. Решение пришло вчера--во время дискуссии с JC-trader возникла хорошая, яркая, четкая и логичная, но слаботоргуемая идея.

Итак, данный пост--это пример того, как правильно подходить к рынку. Пример четкого, логичного рассмотрения, без воды, бреда и мутных неопределенностей. Пример того, как я подхожу к торговле. Сама идея системы не является типичной--ибо она слишком проста, а потому вытоптана. Это выражается в том, что на приводимом этапе разработки система неторгуема. В боевых системах идеи, конечно, обычно посложнее, побогаче, требуют более глубокого понимания--но общий подход как к построению системы, так и к написанию документации совпадает с тем, что описано ниже. Важный момент: я целенаправленно остановился на определенном этапе разработки--чтобы можно было выложить в публичный доступ.

( Читать дальше )

Лично мне, выступление Антона было самым интересным!!!
Думаю вам тоже понравится. Антон раскрыл реально работающую стратегию, с помощью которой зарабатывал больше года. Интересен сам его подход к постановке целей и решению проблем.

Презентация Антона — LINK 194 в консоли смартлаба

        На видео мини-урок (ссорь видео слегка тихое), в котором рассмотрен метод фильтрации сделок по тренду. Как обычно платформу использую TSLab. 
Для тех кто следит за сигналами робота, ссыль!
 

 
Итак, для тех кто не смотрит видео мои:

• Берем просто свечи с объемом и в определенном направлении (отдельно суммируем расстущие свечи и падающие), 
• Получаем две постоянно растущие линии, которые в целом покажут основной тренд (куда больше перевес туда и тренд общий)
• Чтобы не смотреть глобально, переносим на внутредневной режим, для этого суммируем свечи с условием внутри дня, естесно что вначале дня просто обнуляем счетчик.
  
  

( Читать дальше )

Решил опубликовать пост о внесении изменений в портфель алгоритмических стратегий 2012 года, а также о том, на каком основании эти изменения были произведены. Торговые роботы не вечны.
Существует множество разных мнений о циклах жизни алгоритмических стратегий, о периодичности рыночных циклах на которых работают те или иные торговые роботы, о методиках определении «благоприятных» рыночных фаз. Наш подход включает в себя набор различных максимально диверсифицированных торговых стратегий, за счет комбинации которых достигается основная цель – получение положительных и устойчивых во времени параметров всего портфеля торговых роботов в целом.
Основу портфеля составляют качественные торговые роботы, при этом торговля ведется фиксированным объемом в течение отчетного периода, который в данном случае составляет 1 квартал. Далее по итогам квартала проводится мониторинг соответствия реальных и заявленных параметров каждой торговой стратегии. После чего принимаются необходимые решения: уменьшение или увеличение удельного веса конкретных торговых систем в портфеле, добавление новых торговых стратегий, исключение алгоритмов, превысивших допустимый лимит по убыткам.


( Читать дальше )

Привет всем алготрейдерам!

Хочу поделиться своим решение для тестирования скальперских и ХФТ стратегий. Долгое время я использую замечательный привод Морошкина (бесплатную версию  ). И недавно решил автоматизировать несколько стратегий на базе StockSharp.

Но для этого нужны исторические данные, в частности стаканы. У StockSharp есть программа Гидра, которая по идее позволяет качать все необходимое, но ее нужно держать постоянно включенной. Для меня это не вариант, так как я постоянно занят, и интернет не всегда стабильный.

Но недавно я узнал, что QScalp сам пишет историю и бесплатно ее выкладывает через брокера IT Invest.

( Читать дальше )

Презентация — «LINK 190» в консоли смартлаба

Если Вы создаете механические торговые системы, наверняка задумывались о том, как сравнивать одну торговую систему с другой. Или же (хотя это и является по сути одним и тем-же) – как объективно оценить какой набор параметров механической торговой системы является оптимальным.
 
Несмотря на то, что задача вроде бы является довольно простой – как и всегда возникает куча нюансов – не зря же говорят, что черт кроется в деталях.
 
У одной системы прекрасный RecoveryFactor – но очень маленький размер средней сделки… Вроде бы это и хорошо и не очень.
 
Другая система имеет хороший RecoveryFactor, приемлемую среднюю сделку, но результаты неравномерно распределены по периодам тестирования и SharpRatio явно не дотягивает до желаемых показателей…
 
У третьей системы вроде бы тоже все хорошо, но соотношение между среднегодовой прибылью и максимальной просадкой очень уж маленькое…
 
Самое обидное здесь то, что как только мы начинаем использовать известный показатель для оптимизации – тут же появляется куча проблем.


( Читать дальше )

Чтобы получить доступ к материалу, необходимо ввести соответствующую команду в консоль смартлаба.


LINK 200 — Тимофей Мартынов, Построение МФЦ
LINK 199 — Презентация по отчету Московской Биржи за 2 квартал
LINK 198 — Презентация Московской биржи. Сентябрь 2013
LINK 197 — Статистика по Форексу в России
LINK 196 — Видео: Анатолий Гавриленко на РБК. Как реанимировать российский рынок?
LINK 195 — Роман Горюнов, Презентация Best Execution
LINK 194 — Антон Медведев, Стратегия Фронтраннига, фьючерс РТС
LINK 193 — Вадим Писчиков. Программа дискуссии Global Macro. 
LINK 192 — Алексей Капускин. Денежный рынок.
LINK 191 — Московская Биржа. Валерий Скотников и Роман Сульжик.
LINK 190 — Давид Серебренников. Стратегия хедж-фонда ROSSMIX
LINK 189 — Коровин Илья. Торговля временем
LINK 188 — Алексей Каленкович. Файлик Excel.
LINK 187 — Антон Клевцов. Парный трейдинг.