Заранее спасибо Дмитрию Шагардину и Джонни Галту  за косвенную идею создания данной работы.
Итак, индикаторы, «которые делают» рынки в среднесрочной перспективе.
Примечание: Любые рыночные модели нелинейны,  использование статистических взаимосвязей при принятии решений должно осуществляется через призму настроения рынка в данный момент.
Индикаторы, которые будут представлены, должны помочь в анализе среднесрочной тенденции и перспектив рынка акций.
В расчете я не использовал косвенные индикаторы, производные от роста / падения  ВВП , PMI, ZEW ISM  и другие.
 
Поехали.

1. Динамика заказов на товары длительного пользования vs  поводыря рынка  S&P 500.

( Читать дальше )

Добрый день, после «онлайн битвы трейдеров» хочу поддержать девиз любимого сайта «Мы делаем деньги на рынке»! Всю торговую неделю сделки одного из моих прибыльных роботов будут автоматически транслироваться в режиме реального времени по ссылке:

http://dl.dropbox.com/u/20338377/1.TXT

Ежедневно вечером буду добавлять в пост скриншот ссылки и в пятницу подведу итоги.
Описание робота: интрадей RIM2, без стопов, «перевертыш», с 10 до 18-45 с выходом в кеш в 18-44.
Отвечу на любые вопросы!

Update 09/04/2012

Update 10/04/2012

Update 11/04/2012

У каждой системы, трендовой или контртрендовой, есть участки, на которых она плохо работает. Говорят, что систему «пилит». Универсальных эффективных методов борьбы с пилами нет. Для каждой стратегии подбираются свои методы: создаются фильтры на основе дополнительных индикаторов, объемов, различных таймфреймов, линий эквити и т.д. При этом в стратегии появляется новый параметр, новая переменная, которые оптимизируются. Работает такая фильтрация до поры до времени, при этом вместе с плохими сделками система отсекает и прибыльные.

Автор рассматривает вариант использования фильтров, которые работают независимо от параметров самой системы. Речь идет о сочетании работы основных торговых систем с дополнительными стратегиями, которые хорошо ведут себя там, где основную систему «пилит». С помощью стратегий-антипил мы отказываемся от дополнительных индикаторов и оптимизируемых параметров для основной стратегии. 

Описание стратегий http://robostroy.ru/community/Article.aspx?id=289 

Классическая или правильная дивергенция.
Скрытая дивергенция.
Расширенная дивергенция.








Дивергенция – это сравнение поведения цены и осциллятора. Не важно какой  осциллятор Вы используете. Вы можете взять RSI, Стохастик, MACD, CCI и т.д.  Преимуществом дивергенции есть то, что ее можно использовать в качестве  ведущего индикатора и после некоторой практики Вы будете ее быстро  определять.

( Читать дальше )

Кто работает и почему выбрали брокера и соответственно терминал дляручной и роботов на  Акции, Комоды, Фьючерсы, Опционы, ETF?
Критерии: надёжность, тарифы, удобство.
В поиске по СЛ нашёл только здесь: 
www.smart-lab.ru/blog/mtrading/21834.php

Список брокеров:  http://finviz.com/store/futures-brokers.ashx
Обзор есть здесь: http://www.stockme.ru/rus/brokers/foreign/index.phtml
Сравнение брокеров по всем биржам:
http://the-international-investor.com/comparison-tables
 У первых семи, есть русскоязычная поддержка.
 
Mirus futures +  NinjaTrader
Interactivebrokers + TWS
OpenECry + OEC Trader
AMP Traiding + NinjaTrader, X_trader
Saxobank + Saxo Trader   
Lightspeed + Lightspeed Trader
MIG Group + Gray box, Laser
 
TD Ameritrade + Thinkorswim
MB Trading Futures + MBT Navigator
Wild Bear Capital + VisionQST
MRC Markets +  MRC-MetaTrader 4
Hold Brothers  + Gray box
Noble Trading + Lightspeed Trader
E*trade + E*trade 360

Infinityfutures + WT + TradeNavigator

Как уже писал ранее, http://smart-lab.ru/blog/46805.php на  AUD/USD не торгую, использую как опережающий индикатор для сырьевых рынков… 

И в этой паре сложилась на мой взгляд, такая ситуация...
Вчерашним падением пара отработала уровень 38% по фибе к росту с октября 2011 года и оттестировала растущий тренд… Сегодня пара отрастает, оттолкнувшись от этих уровней и возможно порастет еще некоторое время...





На недельном же графике в среднесрочной перспективе движение вниз может быть продолжено...





Так что ожидаю среднесрочно корекцию по сырьевым активам и, следовательно, коррекцию на нашем рынке...

Всем удачи...)

Коллеги, нужна помощь:
кто знает как и где самое простое написать и оттестировать код для торговли по МА с набором позиции по мартингейлу?

Фьючерс РТС RIM2_Daily. Аналитика локальной перепроданности.
Коллеги, приветствую!
Сегодня на RIM2_Daily наблюдается очень редкая картинка.
Я проанализировал в периоде 15.12.10-07.03.12 ситуации, когда фьючерс на закрытии дневной свечи закрывался ниже/выше своей средней SMA(4)_Close в пределах не менее 3%. Сегодня при закрытии не выше 158000п складывается как раз такая ситуация.

Вот она на 21.10 мск



Подобных ситуаций с декабря 2010 года было всего 9, причем все они возникли после августа 2011 года, когда резко выросла внутридневная волатильность.
Вот список этих сессий:

<col />
04.08.2011

08.08.2011

15.09.2011

16.09.2011

22.09.2011

27.10.2011

01.11.2011



( Читать дальше )

Привет всем!

Подскажите как поставить программу thinkorswim или реальную или демо. Мне нужно только для просмотра графиков.