В прошлый раз, я писал, что протестировал довольно большое количество трейлингов, и хочу поделиться одним из реально работающих.
Называется он Trailing_SMA, из названия уже все понятно, но не торопитесь убегать — дальше будет код и  для Stoсksharp роботов и для  обладателей Wealth-lab 6! =))

Его смысл очень прост – выставляем стоп на уровне скользящей средней, с заданным нами параметром, и начинаем подтягивать стоп, уменьшая период этой скользящей.
Разработан он был Игорем Чечетом. Код, представленный в данном посте, является авторским и выложен с разрешения Игоря, я же узнал про данный трейлинг  и заполучил данный код, после прохождения одного мастер-классов Игоря Чечета и Дмитрия Власова.

Также, я выложил свою версию, написанную для StockSharp – в бесплатном доступе в виде cs файла!
Этот трейлинг — идеален для РФ рынка, как для фьючей так и для некоторых акций!
Трейдеры говорят: «дай прибыли течь» — этот трейлинг отлично выполняет эти указания, помогает вашей прибыли расти.


( Читать дальше )

Все ли вы знаете об инструменте, которым торгуете, особенно самого ликвидного инструмента на Срочном рынке Московской биржи? 
 
Чтобы открыть новые грани и закономерности, или развеять мифы и предубеждения, лучше провести некоторые исследования и статистический анализ данных.
 
Проведем ряд тестов в Wealth-Lab Developer (WLD) и воспользуемся некоторыми идеями самых известных людей мира трейдинга.
 
 
Тест идеи: Есть ли какой-либо смысл выбирать день недели для торговли (понедельник, вторник и т.д.)?
 


( Читать дальше )

Здравствуйте! Сегодня будет последняя часть составляющей … это психология.

Все статьи написанны не в качестве рекаламы. В управление средста не прошу и не беру. Любые коменты тролей по поводу семенаров и взывмаемой платы не актуальны :)
Часть 1
Часть 2
Часть 3 
Почему люди теряют деньги?
У всех причины разные, но большую часть их я попробую перечислить:
 
-Кто-то использует торговую систему мат ожидание которой даже не проверено. Т.Е. в основе системы может лежать действительно хорошая идея, но её автор так ленив или недостаточно трудолюбив, что бы проверить её на истории несколько раз. Трейдер может быть увидел красивые и часто прибыльные входы (то, что большинство ищет на  рынке) и даже не думает о том, что использует убыточную систему торговли.
-Большая часть не справляется  с эмоциями
-Часто отсутствуют качественные записи


( Читать дальше )

Тут «некто Преображенский»… гадает на счет физики...
Хотя давно все уже описано, просто нужно знать источники.

Есть — Вектор Прибыли.
Есть — Невозможность Грааля для всех.
Есть — иннерция.

Вот выжимка из теории, касающаяся этого факта (НЕ КОПИПАСТ,я автор и статьи и теории в в целом — завидуйте):

   
Введение в теорию Нитей Лангри — Выжимки.
Введение в теорию Нитей Лангри — Выжимки.
Теория Лангри. 
Выжимки Seven_17. 
Вступление. Мы Вам доступным языком изложим данную уникальную теорию, которая пропитана логикой и смыслом. Нам пришлось не касаться исследований американца Абрахамса, дабы не нарушить его авторских прав. Вы узнаете основное о Нитях и смысле самой теории, её аксиомы. Также мы на примере конкретного графика, дадим вам определение «зон Лангри». 
  Так же с помощью практики /но лишь одного способа/, мы покажем Вам – как это все работает в нынешних условиях. Также нами в статьях на указанном сайте изложены основы теории «Биржевого парадокса», которая безусловно работает при катаклизмах и кризисах на бирже с вероятностью – 100%. При этом теория Лангри призвана работать на после кризисных рынках и в менее прибыльном варианте — на стандартных рынках.

( Читать дальше )

Во такая история, читайте  и учитесь на чужих ошибках

В  рынке уже больше 5ти лет Уже как несколько лет  торгую на больших депозитах, торгую 90 процентов арбитражные стратегии и среднесрок   Прошел можно сказать огонь, воду и медные трубы, побывал наверно во всех ситуациях которые бывают на рынке, прочувствовав все  на собственной шкуре. Давно уже не питаю никаких иллюзий, 30-60% годовых на депозите от 100 000к  считаю отличным результатом, и мне очень весело когда народ говорит про " хотябы 20-40 % в месяц" 
Я знаю многих кто торгует успешно в среднесрок и арбитраж, и знаю наверно одного /двух человек которые зарабатывают интрадей, при чем они реально профи, им это дается очень тяжело, их результаты в 20-40% в месяц, но это на небольших суммах, в деньгах я думаю прибыль до 10к в месяц, для большого депо либо не хватает ликвида либо железный яиц
Почему я ушел из интрадея ? 
Потому что торгуя среднесрок  в результате подготовки ко входу и анализе всех факторов я  уверен в сделке практически на 100 процентов.Я принимаю во внимание сезонные тенденции, открытый интерес, объем — где  , когда и в каком количестве он был проторгован и как  цена вела себя дальше, смотрю недельный и месячные графики и тд  В результате получаю хороший среденсрочный сигнал  в четком направлении, если меня что то начинает смущать после входа  я хеджирую сделку ( всегда есть чем захеджить  для любого инструмента)

( Читать дальше )

Текст публикации адаптирован специально для сайта sMart-lab.ru (убрана большая часть скриншотов, две статьи объединены в одну), оригиналы статей, из которых составлена данная публикация находятся тут и тут.

Обычно подобныe статьи принято начинать либо с цитирования какой-нибудь педии, либо с попытки переписать тоже самое, только другими словами)))). А мы поступим иначе, я вам расскажу, чем активно занимался последние полгода, попутно раскрывая значение непонятных по моему мнению терминов и понятий. Живой опыт намного интересней, тем более интересно наблюдать развитие идеи, ее трансформации и поиски решения возникающих по мере изучения предмета проблем.

Итак, вначале был скальпинг. Все уже не раз читали цикл моих статей, посвященных этому замечательному и многообразному стилю торговли. Даже занимаясь им и изучая его ежедневно последние два года, понимаю, сколько еще тут можно узнать и попробовать. Чем дальше в лес, тем зверь крупнее, чем больше изучаю и пробую новое, тем больше появляется вопросов и все большее хочется пробовать и осваивать.

( Читать дальше )

Давайте немного поговорим о литературе для трейдера. 


ее можно разделить на 2 части. это художественная и техническая


Техническая.
1. Технический анализ от А до Я (Стивен Акелис)

2. Технический анализ. Полный курс (Джек Швагер)

3. Технический анализ (Майкл Кан)   

4. Энциклопедия технических индикаторов рынка (Роберт Колби) 

5. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли (Ларри Вильямс)

6. Межрыночный технический анализ (Джон Мэрфи)

7. Визуальный инвестор. Как определять тренды (Джон Мэрфи)

8. Новое мышление в техническом анализе (Рик Бенсигнор)

9. Новые методы торговли по Фибоначчи (Роберт Фишер)


Библиотека трейдера

Предлагаю в коментариях дополнить список вашей литературой(по возможности ссылками на книги)

Спасибо!!!


P.S.

Тут на днях некие участники смарт-лаба с удивлением обнаружили, что даже наличие торговой системы с положительным матожиданием не гарантирует получения прибыли и даже иногда приводит к потере счета. Впали в депрессию...

Что самое интересное — это правда. Но основная причина, кторая приводит к сливу депозита — это недокапитализация трейдера, или, проще говоря — недостаток бабла. Сколько людям не говорят, что $2K это недостаточно для торговли мини контрактами на CME, только микро — но не верят. Как нельзя с 15Круб торговать фьючем РТС — не верят. В результате — слитые счета и вера в кукла. А сколько достаточно? Можно рассчитать с помощью файла excel, который моделирует методом Монте-Карло вероятные результаты вашей торговли за один год. Файл лежит тут: yadi.sk/d/YlYHyHil4ay0W



В ячейке B2 (Base Starting Equity $) вводите размер капитала, которым Вы располагаете для торговли.

( Читать дальше )

Мы добавили новый коннектор! Встречайте Transaq Connector от Финама!

Основные отличительные особенности:

1. Подключение к Transaq Connector является полностью бесплатной услугой(все клиенты финама, могут его подключить через личный кабинет)
2. Высокая скорость обработки транзакций(так как не используется сам терминал Transaq )
3. Возможность торговли и получения котировок не только российского рынка
4. История. Возможность получения истории напрямую из коннектора
5. Большой выбор алгоритмических заявок. 

Коннектор решает основные проблемы при программировании торговых роботов и подключения к промежуточным серверам(без терминала):

1. История
2. Бесплатность услуги

Теперь Transaq доступен во всех наших бесплатных продуктах:

1. S#.Studio

( Читать дальше )