Посмотрите на свои справки 2-НДФЛ за прошлые года. Если по какому-либо коду дохода и соответствующему ему коду расхода стоит одинаковая сумма, скорее всего был убыток.

Звоните брокеру и просите за этот год справку об убытках.

Либо еще проще – запросите у брокера за последние 10 лет справки по убыткам.

Если такие есть, и в 2023 году по этому виду дохода получили прибыль и заплатили налог, то заполняем декларацию, отправляем ее в ИФНС на проверку и ждем поступление денег.

Как заполнить декларацию?

Рекомендую скачать программу «Декларация-23» на официальном сайте налоговой. www.nalog.gov.ru/rn77/program/5961249/

На первой странице декларации «Задание условий» заполняем номер ИФНС, ОКТМО.

Если не знаете, поищите в инете по своему адресу.

Признак налогоплательщика – иное физическое лицо.

Отмечаем имеются доходы учитываемые «справками о доходах физического лица».

И чтобы сразу поступили деньги на счет, без дополнительно заявления, отмечаем «сформировать заявление о возврате налога в рамках декларации».

( Читать дальше )

Добрались до самого интересного!
Продолжаем выкладывать видосы с конфы смартлаба!
На сей раз наша легенда, трейдер Татарин!

Горизонтальные спрэды на Si доступны всегда и на любую глубину.
Подбор пар на разных страйках образует пул, который устойчив к качелям IV и генерит положительное сальдо.
Можно строить на коллах или путах на предпочтительные сроки — от недели до года.
С ребалансировками или без них, то есть на ближайшую экспирацию обе ноги закрываем, если есть профит.
Если его еще нет или он не устраивает, первую ногу роллируем на следующую экспирацию.
При желании двойные или тройные кросс-спрэды дают синергетический эффект.
Но начинать лучше с самых простых и понятных комбинаций.
Риск-профиль и ТБУ наглядны в опционном калькуляторе Мосбиржи.
Он же показывает примерное требуемое ГО.
Кому интересно, тот может более подробно самостоятельно изучить горизонтали и, возможно, найти свой клондайк.

Продолжение истории с Оператором рынка и Алгоритмом2.

В России я проверил его на РТС за последние почти 12 лет (с конца 2011 года). Было шесть трейдов, сейчас с октября 2022 идет седьмой.

( Читать дальше )

Есть несколько формализаций (без индикаторов)  в WLD4  по основным ликвидным инструментам здешней кухни (кроме BR- там отдельная история..)

Кому это может быть интересно-

1. Для чела — кому  доходность в 20-50% годовых- это достойный результат..
2. Имеющего некоторое понимание особенностей алго…
3. Возможности и опыт работы с депозитом  в несколько сот тыс. руб..
4. Желательно владеть основами программирования(любой язык)..
5. Предлагается некий пул формализаций под разные инструменты (некая корзина торговых систем) и простой  инструментарий для торговли этих паттернов в автоматическом режиме..  Останется только считать прибыль..
6. Ориентир по цене вопроса- месячный заработок Хорошего программиста -это  ничтожные копейки в сравнении с потраченным временем на эти решения… Для кого инвестиция в четверть лимона без гарантий- но при положительной статистике – рабочее решение.
7.  Ненавязчивое предложение для одного адекватного чела-масштабирования не будет.

( Читать дальше )

Сделал тут на данных, о которых писал в предпоследнем посте , небольшой финансовый калькулятор в предположении, что мы регулярно довкладываем % от зарплаты, а зарплата растет также, как и средняя по стране.

Итак мы начинаем инвестировать в марте 2007-го и невзирая ни на что довкладываем ежемесячно 10% от зарплаты



По сравнению с вложениями мы почти удвоили сумму к концу февраля 2023-го, но не спешим радоваться. Что получается относительно инфляции?



( Читать дальше )

Не дает мне покоя мой убыток 22-25 февраля,  его причины, а также все время гложут  думы о том, как это можно было избежать строго системно. Собственно поэтому я уже несколько месяцев  занимаюсь «разбором» действий моих систем 22.02 и вопросом: «Откуда ноги растут у систем, которые вошли в лонг?»

Собственно начал «от печки». Свою первую систему «только лонг» я создал в 1998-м. По закрытиям дня она очень простая:

1. Если накануне мы были в лонге, то закрываем лонг, если закрытие ниже max(min(M(Н+L)/2,MC),C(t-1));
2. Если накануне вышли из лонга, то возвращаемся в лонг, если закрытие выше max(О(t),(min(M(Н+L)/2,MC),C(t-1),C(t-2));
3. Если мы в ауте на закрытие 2-х и более дней, то входим в лонг, если закрытие выше max(О(t),min(M(Н+L)/2,MC),C(t-1),MH); 

где MS вычисляется по ценам следующим образом:

с точки, которую мы считаем началом предыдущего тренда, вычисляем среднее относительных приращений цен S – m и в качестве MS  берем S(t-1)*(1+m). 

По закрытиям дня эта система работает «не очень», поэтому она была дополнена внутридневными уровнями «невозврата», достижение которых с вероятностью 0,75 показывало, что закрытие будет выше(ниже) соответствующего уровня, который нам заранее известен из пп.1-3. Эти уровни «невозврата» считаются по частотному алгоритму по дневным данным OHLC. Есть небольшая  «хитрость» в том, что вычисляются по два уровня с каждой стороны и до 12:00 используется одни уровни, а после 12:00 – другие более «узкие». Соответственно, верхний уровень – это вход в лонг, если мы в ауте, а нижний – это выход из лонга, если мы в лонге (до 12:00 может быть только выход из лонга). 

( Читать дальше )

Чем торгую: только фьючерсы Si, Br, Sber, Gazr, EU, ED, VTB, MXI, Silver, Lkoh,NG

Таймфрейм: Н1 (уже редко), Н4, D1. Плотно тестирую W1, собираюсь добавить его и отказаться от H1.

Торгуемый объем: вариативно, максимум 300 контрактов по Br, по остальным инструментам — пропорционально.

Как торгую: свинг трейдинг, price action + подтверждения. в качестве подтверждений используются: динамические уровни (от EMA), слияния фибо от волн предыдущего движения, горизонтальные уровни с тф: месяц, неделя, день и т.д. вход просто по паттернам без подтверждений не производится.

ИТОГИ:


февраль не торговал — вылезли проблемы со здоровьем после ковида.
март не торговал — понятно почему, биржа была закрыта.
торговать начал с середины апреля.

Все сделки, по которым предполагаю потенциально интересное движение и прибыль всегда входы пишу заранее в теме РА и по br дублирую в тему «нефтяников», после сделки всегда выкладываю описание логики сделки, сопровождения (если длительно удерживаю) и график из квик.

( Читать дальше )

ЛЧИ 2022 уже закончился, и только сейчас готова новая версия для анализа сделок участников ЛЧИ-2022 (по многочисленным просьбам пользователей). Но лучше поздно, чем никогда.

Многие помнят сервис по прошлым годам, но чтобы освежить воспоминания и функциональность, можете посмотреть предыдущий пост.

Пользуйтесь и в уходящем году

P.S. С наступающим!
Пусть он принесет прибыль, а не как этот)

Так как мой предыдущий и единственный пост https://smart-lab.ru/blog/837977.php не получил даже плюсика, то видимо все что напишу сегодня, будет неким черновиком для меня, когда захочу оглянуться назад через какое то время.
Мой опыт торговли на ММВБ (фортс) с 2008 по 2017 год. Потом я вывел остатки и не торговал до конца 2020 года. Этот перерыв в три года был самым комфортным для меня за последние лет десять.  Напомню, что я работаю простым рабочим на заводе, нет высшего образования, уже за пятьдесят перевалило и до пенсии осталось четыре года. Голова не варит от постоянного недосыпа, т.е. и на работу надо на смену, то в ночь, то с утра. А торговать надо в свободное время, т.е. в отсыпной — выходной. У меня был открыт ИИС в 2019г., открыт просто так из за того, что пошла мода, и еще подумал что можно в конце третьего года положить деньги и получить налоговый вычет в виде 13% которые берут из зарплаты. В конце 2020 года мне дал близкий человек 60 т.р. и попросил грамотно инвестировать на долгий срок. Если не получится прибыльно то и хрен с ним… У меня ИИС и я решил купить акций разных по чуть чуть из разных секторов и больше ничего не делать. Завел деньги, надо было сделать выбор на какую площадку их переводить, фондовую или фортс, и тут Остапа понесло....) Глянув на графики срочного рынка и увидев множество прибыльных комбинаций отдохнувшим и свежим глазом, выбор в площадке был очевиден ФОРТС! (мать его). В декабре 2020 начал торговать и в конце января 2021 сделал где то 90% с прибылью. Одев корону великого трейдера всех времен и имея запас прочности по прибыли начал размашисто и бессистемно торговать. Ну короче итог очевиден — на 1 января 2022г. осталось около 35 т.р. Надо сказать, что торговал не часто и пох истически. Облив себя крещенской водичкой в январе, решил что надо вернуть обратно счет до начальных 60 т.р. и забыть про торговлю на срочном. Сделав из 36 до 124 т.р. на конец января понял, что корона перестала жать и следует поднажать пока поперло). Короче, см. видео  с поста ранее. На начало конкурса 16 сентября у меня уже было около 455 т.р. и позиция в лонг на все плечи Сбера фьюча. Так как все мои прибыльные сделки краткосрочные и внутри дня, а все отрицательные долгосрочные с переносом на остальные дни, то решил дать фору участникам конкурса, и лонг не стал закрывать когда цена пошла вниз, дождавшись -25% по счету. Ну а че, чем я хуже других. 

( Читать дальше )