лучше бы конечно профитный, но можно и с любым алгоритмом, даже на стохастике или скользящих средних, при этом сам алгоритм значения не имеет

суть вопроса в чем?
надо, «чтобы это работало не только на бумаге, но и в продакшене — с лагами, сбоями связи, отвалами брокера и прочим» — так написал один собеседник

т.е. есть у кого-нибудь робот, который мог бы справляться с максимально известным числом приколов, устраиваемых биржей/брокером/оператором связи/лиз_трасс и прочими людьми, задачей которых является сравнительно честный отъем наших с Вами денег?

есть ли те, кто почти доволен своим роботом на Lua?

Доброй ночи, коллеги!

Мои предыдущие посты (к сожалению) ушли в пустоту, как туалетная бумага в унитаз...

Все это потому (IMHO), что я косноязычен, и не умею четко формулировать свои тезисы.

Попробую стать более понятным и зайти издалека

Часть 1. Архимед и траектория снаряда

Как вам всем известно, коллеги, пращей овладел еще очень древний человек.
Но еще до нашей эры человечество научилось изготавливать катапульты и далеко метать тяжелые снаряды.
Великий Архимед вроде даже прославился в проектировании катапульт.
Это было тоже до нашей эры.

После этого добрые 1500 лет человечество понятия не имело, по какой траектории летит снаряд и куда он попадет.
Однако, с каждым следующим десятилетием рождались все более и более точные артиллеристы.

Понимание, по какой траектории летит выпущенный из пращи (или из пушки) снаряд пришло через 1500+ лет. Началось все вроде с работ Галилея (парабола!), потом понеслось. Были введены поправки на сопротивление воздуха, на ветер, на силу Кориолиса (очень важно для удаленных боев, например, для корабельных дуэлей) — целкость значительно повысилась.

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!

Решил повеселить вас рыночной задачкой.
Она легко формулируется, но сложно решается.

Итак!

Нам доступно приращение цены на следующем баре.
Это, фактически, открытый путь к триллиону.

НО:

Нам требуется найти линейный индикатор длиной N (следующее приращение цены и N-1 предыдущих приращений цен), который дает оптимальный прирост эквити. Проблема в том, что коэффициенты этого линейного индикатора связаны. Допустим (для упрощения), что их сумма равна 0.

Поэтому просто присвоить вес 1 будущему приращению цены и 0 всем предыдущим приращениям цен не получится.

Тем не менее, задача имеет красивое решение. Какое?

С уважением

P.S. Это не абстрактная задача. Она имеет прямое отношение к торговле лимитными ордерами.

Доброе утро, коллеги!

Решил устроить маленькую дискуссию.

Любой торговый алгоритм (IMHO) принимает торговое решение (покупать или продавать) на основании предыдущих приращений цен. Кто-то может с этим не согласиться и вставлять в алгоритм абсолютные значения цен, но, думаю, в целом это верное утверждение.

Далее — практически любая функция от предыдущих приращений цен может быть представлена в виде ряда/полинома.

Ну т.е. скользящие средние (МА) — это линейная комбинация предыдущих приращений цен.
Боллинджер (или границы по СКО) — это линейная комбинация произведений предыдущих приращений цен.
Комбинация МА и Боллинджера — это кубический полином от приращений цен.
...

Если немного потрудиться, то можно понять, что максимальный рост эквити обеспечивает наилучший прогноз будущего приращения цены актива (в плане МНК). Это утверждение не зависит от формы распределения приращения цены актива. Таким образом, в плане заработка задача состоит в построении наилучшего прогноза приращения будущего изменения цены актива по предыдущим изменениям.

( Читать дальше )

В продолжении этого поста: smart-lab.ru/blog/850829.php

Смотрите только на две кривые, зеленую М0(наличные деньги) и красную М2(нал.деньги +депозиты).
Вот эти американские горки видите в то время когда они должны ходить слитно и главное что управляет дельтой между ними это ставка?
НУ КАК, НУ ЧТО СО ВСЕЙ ВЕРХУШКОЙ ЦБ НУЖНО СДЕЛАТЬ???

Сборник статей и видео в которых я рассказываю об обслуживании портфель роботов, которые торгую сам.

Это — про трендовую, неспешную торговлю. Торговлю в которую можно загрузить очень много денег.

Здесь Вы найдёте инструкции по полному циклу тестирования, использования и поддержки трендовых стратегий.
Сами стратегии можно взять от сюда: smart-lab.ru/blog/849558.php

Логика построения торговых стратегий

1 Точки входа. smart-lab.ru/blog/770108.php
2 Точки выхода. smart-lab.ru/blog/771155.php
3 Фильтры. Какие бывают и какими пользуемся smart-lab.ru/blog/tradesignals/791903.php

Логика поиска робастности. Тестирование и оптимизация

1 Классические бэк тесты smart-lab.ru/blog/792251.php
2 Walk-Forwards smart-lab.ru/blog/792716.php
     2.1 Дополнение на ютуб, о рабастности

3 Риски в алго. Что не следует делать smart-lab.ru/blog/793379.php
4 О равномерном распределении объёмов между стратегиями smart-lab.ru/blog/793617.php

( Читать дальше )

В этом году Мосбиржа перешла на ассиметричную модель тарифов, при которой по рыночным заявкам в разы выросла комиссия, а для пассивных заявок комиссия была отменена. Такая модель уже действует на срочном и валютном рынках, а с 1 ноября будет введена и на фондовом.
И вот чтобы не попадать на повышенную комиссию придумали новый тип заявки.

В торговой системе вводится новый тип исполнения заявки по остатку — «только пассивная». Такая заявка будет отклоняться торговой системой во всех случаях, когда при постановке её в очередь заявок может сформироваться хотя бы одна сделка. Таким образом, заявка с признаком «Только пассивная» может являться только заявкой мейкера. Заявка с типом «Только пассивная» должна являться лимитной.

Исполнение заявок нового типа происходит только при появлении в очереди заявок встречной допустимой заявки тейкера, при этом возможно частичное исполнение.

Для заявок типа «Только пассивная» на фондовом рынке предусмотрена следующая логика при проверке на кросс-заявки:

• В очереди находится заявка с признаком «Только пассивная», и затем поступает новая заявка, которая приведет к кросс-сделке:
  • Не установлена опция «Снятие пассивной» — отклоняется новая поступившая заявка
  • Включена опция «Снятие пассивной» — снимается находящаяся в очереди заявка с признаком «Только пассивная», новая заявка встает в очередь заявок.
• В очереди заявок находится заявка, которая может привести к заключению кросс-сделки, и в очередь поступает заявка с признаком «Только пассивная»:
  • Не установлена опция «Снятие пассивной» — поступившая заявка отклоняется по общему правилу признака «Только пассивная»
  • Включена опция «Снятие пассивной» — снимается находящаяся в очереди заявка, новая заявка с признаком «Только пассивная» встает в очередь заявок.

( Читать дальше )

Хотел вечером посмотреть какой- нибудь фильм. Уже было решил какой, но к вечеру забыл какой. Спать еще рано, а что-то делать уже поздно. Напишу что-нибудь относительно полезное для полуночников. Читателям не понравится — удалю. Да и вообще, доступ к Граалям должен быть ограничен как в пространстве, так и во времени.
Сразу скажу, что этот Грааль интуитивно всем известен, но лишь немногие его могут сформулировать. Попробую это сделать за вас.)
Вообще-то, единственная стратегия на рынке, это покупай дешево — продавай дорого. Других стратегий просто не существует. Это еще великий Швагер написал. Уж, не знаю насколько он великий, но с этим можно согласится.) Но вы же любите ссылки на книги по теханализу.)
У нас остается всего один нерешенный вопрос — где дешево, а где дорого.
Открываем ваш любимый инструмент и таймфрейм и видим, что график колеблется вверх-вниз, совершая некие волнообразные движения. Понятно — внизу дешево, вверху дорого. Но, как-то волны какие-то неровные, все разной высоты, но явное впечатление, что колеблются они вокруг некоторого смещающегося центра. Можно даже на глаз провести некую плавную линию этого центра — среднюю линию. А можно и не на глаз, а провести некую, скажем ЕМА, которая будет визуально близка той, которую вы провели на глаз. Мы видим, что в графике уже появилась некая система, и волны теперь в основном колеблются вокруг нашей средней. Понятно — под средней дешево, выше средней дорого. Волнение то усиливается, то стихает.

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!

Оставлю это здесь для памяти.
Этапы, которые по хорошему должен пройти алготрейдер на пути к дзену.

1. Построение оптимальной маркетной ТС

Маркетная ТС — это торговая система, которая предполагает, что финансовый результат сделки — это разница цен входа и выхода. Самый простой вариант. Интрига в том, что оптимальная маркетная ТС должна меняться/подстраиваться с обработкой каждого следующего бара — а это очень и очень непросто.

В конце этапа 1 мы понимаем, что на малых таймфреймах оптимальная ТС работает в минус (комиссия и проскальзывание убивает доход от сделки), а на больших — дает жалкие 30% годовых при DD 10% от депо.

2. Построение оптимальной лимитной ТС

Лимитная ТС — это торговая система, работающая путем выставления лимитных ордеров (потенциально убираем комиссию и проскальзывание). Соответственно, в ход идет обработка всего массива OHLC. Вычисления становятся значительно сложнее. Так же, как в п. 1, речь идет о нестационарной системе — она подстраивается на каждом баре.

( Читать дальше )

(консолидированная «копипаста» с сайта НКЦ)

НКЦ выполняет функции клиринговой организации и центрального контрагента на рынке ценных бумаг в целях обеспечения поддержания стабильности на обслуживаемом рынке, снижения транзакционных издержек (неттинг) и кредитного риска контрагента.

Система риск-менеджмента:

Для поддержания требуемого уровня надежности НКЦ введена система риск-менеджмента, состоящая в том числе из:

• критериев допуска участников клиринга
• уровней защиты ЦК
• процедур дефолт-менеджмента

Данная система позволяет НКЦ выполнять свои обязательства перед добросовестными участниками клиринга в случае дефолта одного или нескольких участников.

( Читать дальше )