SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikИзбранное трейдера MrD
Еще раз о теории вероятностей и соотношении стоп/профит, или пол смартлаба знает теорвер на 2
- 17 октября 2014, 12:02
- |
Вчера был топик, где доказывалось, что при соотношении стопа к профиту, скажем, 1:3 стоп будет срабатывать не в 3, а в 5 раз чаще, и даже было дано какое-то
доказательство. Так, как мне лень было искать ошибку в доказательстве, то приведу просто программу, которая моделирует эту ситуацию в матлаб. Если кто хочет проверить лично, покупаем Матлаб (или берем демо-версию), или скачиваем его бесплатный аналог Octave, после чего вставляем код и запускаем.
Логика программы такова. Мы задаем стоп и профит. После этого проводим 10000 испытаний, в каждом из которых моделируем изменения цены на 1 тик, пока цена не достигнет или стопа, или профита
s=0;
p=0;
stop=1;
profit=3;
for i=1:10000
a=0;
while not(a<=-stop || a>=profit)
r=rand();
if r>0.5
a=a+1;
end
if r<0.5
a=a-1;
end
end
if a<=-stop
s=s+1;
end
if a>=profit
p=p+1;
end
end
s
p
А теперь результаты программы за 5 запусков
Кол-во
стопов профитов
7536 2464
7410 2590
7521 2479
7494 2506
7490 2510
Ну, думаю, тут всем видно, что соотношение все таки скорее 3:1, чем 5:1
PS прошу накинуть плюсов, что бы вывести на главную. Пусть прочитают люди, голосовавшие за вчерашний пост, что бы им стало немножко стыдно)
доказательство. Так, как мне лень было искать ошибку в доказательстве, то приведу просто программу, которая моделирует эту ситуацию в матлаб. Если кто хочет проверить лично, покупаем Матлаб (или берем демо-версию), или скачиваем его бесплатный аналог Octave, после чего вставляем код и запускаем.
Логика программы такова. Мы задаем стоп и профит. После этого проводим 10000 испытаний, в каждом из которых моделируем изменения цены на 1 тик, пока цена не достигнет или стопа, или профита
s=0;
p=0;
stop=1;
profit=3;
for i=1:10000
a=0;
while not(a<=-stop || a>=profit)
r=rand();
if r>0.5
a=a+1;
end
if r<0.5
a=a-1;
end
end
if a<=-stop
s=s+1;
end
if a>=profit
p=p+1;
end
end
s
p
А теперь результаты программы за 5 запусков
Кол-во
стопов профитов
7536 2464
7410 2590
7521 2479
7494 2506
7490 2510
Ну, думаю, тут всем видно, что соотношение все таки скорее 3:1, чем 5:1
PS прошу накинуть плюсов, что бы вывести на главную. Пусть прочитают люди, голосовавшие за вчерашний пост, что бы им стало немножко стыдно)
- комментировать
- ★15
- Комментарии ( 106 )
нищепаттерн за так
- 07 сентября 2014, 02:37
- |
Вспомнилось утверждение, что «каждый воспитанный человек обязан после клиринга в 1400 добавиться на маржу, если маржа получена плюсовая, тем самым усилив движение в свою сторону»
Наскоро проверил в сихе.
Правило простое. если в 1400 (фрейм 15мин) цена ниже открытия дня то шортим до конца вечерки. Если выше — лонгуем.
за последние пару лет заведомо слабая нога — шорт — принесла 2000п. Лонг — около 3000п. Все делалось без стопов. Параметр — только величина приращения от открытия дня до клиринга.
Если разбирать статистику, то оказывается, что выгоднее будет вонзать после клиринга в движок, направленный против основного движения — так точка входа будет лучше.
Пробуйте, тестируйте, торгуйте.
Никаких картинок и статистик не привожу, каждый заинтересовавшийся и так сможет проверить.
Писать «так еба, мы это знаем тыщу лет, сиха трендовая и там что угодно работает, ты лучше про риху расскажи, кто не торгует рихой тот пыль» не нужно
Наскоро проверил в сихе.
Правило простое. если в 1400 (фрейм 15мин) цена ниже открытия дня то шортим до конца вечерки. Если выше — лонгуем.
за последние пару лет заведомо слабая нога — шорт — принесла 2000п. Лонг — около 3000п. Все делалось без стопов. Параметр — только величина приращения от открытия дня до клиринга.
Если разбирать статистику, то оказывается, что выгоднее будет вонзать после клиринга в движок, направленный против основного движения — так точка входа будет лучше.
Пробуйте, тестируйте, торгуйте.
Никаких картинок и статистик не привожу, каждый заинтересовавшийся и так сможет проверить.
Писать «так еба, мы это знаем тыщу лет, сиха трендовая и там что угодно работает, ты лучше про риху расскажи, кто не торгует рихой тот пыль» не нужно
Древо знаний трейдера и алготрейдера. Версия 2.0 Часть 2
- 04 сентября 2014, 17:30
- |
- Алексей Ван <o-s-a.net>
Начало статьи: http://smart-lab.ru/blog/202392.php
5 Роботостроение
Инструмент, при помощи которого алготрейдер создаёт своих роботов.
Рис.12 Способы создания МТС
( Читать дальше )
5 Роботостроение
Инструмент, при помощи которого алготрейдер создаёт своих роботов.
Рис.12 Способы создания МТС
( Читать дальше )
От Улыбки станет всем теплей :)
- 29 августа 2014, 14:51
- |
Вчера написал пост smart-lab.ru/blog/201147.php как за день заработал больше 10% от ГО торгуя волатильность от улыбки, и как не странно народ даже не поинтересовался что ж за улыбка такая граальная.
Сам много инфы начерпал отсюда, потому и решил поделится мыслями с сообществом.
А на самом деле граля нету :)
На счет улыбки тут конечно вопрос интересный и однозначного ответа у меня на этот вопрос нету. И потому улыбка у меня не одна а их несколько.
( Читать дальше )
Сам много инфы начерпал отсюда, потому и решил поделится мыслями с сообществом.
А на самом деле граля нету :)
На счет улыбки тут конечно вопрос интересный и однозначного ответа у меня на этот вопрос нету. И потому улыбка у меня не одна а их несколько.
- Самый простой вариант: берем улыбку на закрытие торгов вчера, и к моему удивлению, как пишет уважаемый колега broker25 здесь smart-lab.ru/blog/198980.php она показала самый лучший результат при оценке точности прогноза.
- В такие дни как вчера вполне подходит обычная биржевая улыбка, на больших движах цены опционов хорошо убегают от нее и можно прямо по маркету забирать нужную волу. С большими обьемами наверно не получится но мне хватает.
( Читать дальше )
ГЭП в понедельник. Шансы и статистика.
- 27 июля 2014, 00:42
- |
В какую сторону будет гэп в понедельник? Какого размера? (кому лень читать, выводы в конце статьи).
![распределение прибыльных трейдов "перенос лонгов через выходные"](/uploads/images/02/23/73/2014/07/27/a1b2e0.png "распределение прибыльных трейдов "перенос лонгов через выходные"")
На выходных любой трейдер задаётся этими вопросами, а многие даже не могут спокойно провести эти два дня, периодически просматривая новостные ленты. Переживая за свой лонг или шорт, трейдеры меняют в течение субботы-воскресенья свои настроения от эйфории «ха-ха! Хорошо, что я оставил свой лонг/шорт!» до сожаления «ну хотел же ведь закрыть! Почему не закрыл?».
Помимо очевидного деструктивного воздействия (отсутствие отдыха как такового и возможности отвлечься и расслабиться), такие метания выдают самое главное — отсутствие системного подхода к торговле.
( Читать дальше )
Система НДПИ
- 18 июля 2014, 11:48
- |
Настроение хорошее, поэтому перед началом отдыхов еще одна сезонная система.
Идея системы
С точки зрения единого хозяйствующего субъекта основную деятельность России можно охарактеризовать как обмен природных ресурсов на блага цивилизации http://anatoly-utkin.livejournal.com/22084.html . При этом базовой денежной единицей для такого обмена является доллар (т.к. именно он является общепринятой мировой валютой). То есть выручка за природные ресурсы идет в долларах. При этом вся внутристрановая деятельность связана с рублями. И, что важно, все внутренние государственные траты идут также в рублях. С целью получения обеспеченных денег для своих трат, государство отбирает часть прибыли у рентных компаний в виде налога НДПИ. Таким образом, в этой цепочке есть вынужденный обмен рентными компаниями долларов на рубли. Вынужденность--это всегда хорошо, ибо вынужденность означает, что есть сторона, готовая кидать рыночные заявки и тем самым двигать цены.
( Читать дальше )
Идея системы
С точки зрения единого хозяйствующего субъекта основную деятельность России можно охарактеризовать как обмен природных ресурсов на блага цивилизации http://anatoly-utkin.livejournal.com/22084.html . При этом базовой денежной единицей для такого обмена является доллар (т.к. именно он является общепринятой мировой валютой). То есть выручка за природные ресурсы идет в долларах. При этом вся внутристрановая деятельность связана с рублями. И, что важно, все внутренние государственные траты идут также в рублях. С целью получения обеспеченных денег для своих трат, государство отбирает часть прибыли у рентных компаний в виде налога НДПИ. Таким образом, в этой цепочке есть вынужденный обмен рентными компаниями долларов на рубли. Вынужденность--это всегда хорошо, ибо вынужденность означает, что есть сторона, готовая кидать рыночные заявки и тем самым двигать цены.
( Читать дальше )
Принципы построения системной торговли
- 28 июня 2014, 19:50
- |
Здравствуйте!
К сожалению, на ресурсах по трейдингу мало статей статистического характера. Статей узкой направленности, которые содержат технические моменты применимые к торговле, стратегиям, правилам построения стратегий, поиску идей, оценки качества стратегий. В общем, тем ценным зернам, добывая которые и получаются работающие системы.
Лично я и мои товарищи по трейдингу используем в своем арсенале только 100% формализованные стратегии, т.е четкий набор правил, сигналов, условий при соблюдении которых совершаются сделки купли продажи.
Почему именно такой метод? Если с моим опытом нахождения на рынке можно достаточно глубоко разобраться в механике рынке и так сказать «чувствуя его» работать достаточно успешно.
Во первых – полная формализация, автоматизация дает возможность достаточно быстро проверять и тестировать идеи. Во вторых – возможность работать десятью стратегиями (в моем случае) на одном счете, что физически достаточно сложно. В третьих – снятие психо-эмоциональной нагрузки во время процесса автоматизированных исполнения сделок. И самое главное – есть ожидаемые результатов в будущем. Т.е если стратегии имеют надежную фундаментально обоснованную идею и хороший бэк тест, так же хорошие результаты на реальной торговли (к примеру от полугода), то я могу с некими допущениями прикидывать будущие ее результаты.
( Читать дальше )
К сожалению, на ресурсах по трейдингу мало статей статистического характера. Статей узкой направленности, которые содержат технические моменты применимые к торговле, стратегиям, правилам построения стратегий, поиску идей, оценки качества стратегий. В общем, тем ценным зернам, добывая которые и получаются работающие системы.
Лично я и мои товарищи по трейдингу используем в своем арсенале только 100% формализованные стратегии, т.е четкий набор правил, сигналов, условий при соблюдении которых совершаются сделки купли продажи.
Почему именно такой метод? Если с моим опытом нахождения на рынке можно достаточно глубоко разобраться в механике рынке и так сказать «чувствуя его» работать достаточно успешно.
Во первых – полная формализация, автоматизация дает возможность достаточно быстро проверять и тестировать идеи. Во вторых – возможность работать десятью стратегиями (в моем случае) на одном счете, что физически достаточно сложно. В третьих – снятие психо-эмоциональной нагрузки во время процесса автоматизированных исполнения сделок. И самое главное – есть ожидаемые результатов в будущем. Т.е если стратегии имеют надежную фундаментально обоснованную идею и хороший бэк тест, так же хорошие результаты на реальной торговли (к примеру от полугода), то я могу с некими допущениями прикидывать будущие ее результаты.
( Читать дальше )
Некоторые быстрые методы работы с формулой Блэка-Шоулса
- 25 апреля 2014, 12:01
- |
При торговле опционами весьма неплохо знать и понимать теорию Блэка и Шоулса. Можно, конечно, смотреть профили позиций и прочее на многочисленных специальных сервисах типа www.option.ru, но, как известно, хочешь сделать хорошо--сделай все сам. В применении к опционам это вполне правильная вещь--не стоит доверять сторонним сервисам. Не потому, что они плохи (они обычно вполне корректно все рассчитывают), а потому, что опционы надо чувствовать.
Краткая и лаконичная суть теории Блэка и Шоулса изложена здесь: http://anatoly-utkin.livejournal.com/2835.html . Ничего сложного в ней нет, это просто теория эффективного рынка в применении к опционам, не более. В настоящей заметке я хотел бы привести некоторые быстрые расчетные методы для работы с формулой Блэка-Шоулса, позволяющие быстро находить цены опционов и IV.
Итак, формула Блэка-Шоулса имеет вид: C=KN(d1)-SN(d2) ( Wikipedia ). Первое, что тут есть из нетривиального--это функция N(x)--функция нормального распределения. В трейдерской тусовке модно аппроксимировать N(x) полиномом, однако мне это режет глаз, поскольку при этом не выполнено экспоненциальное стремление N(x) к единице на плюс бесконечности и к нулю на минус бесконечности. Поэтому такая метода мне абсолютно не нравится.
( Читать дальше )
Краткая и лаконичная суть теории Блэка и Шоулса изложена здесь: http://anatoly-utkin.livejournal.com/2835.html . Ничего сложного в ней нет, это просто теория эффективного рынка в применении к опционам, не более. В настоящей заметке я хотел бы привести некоторые быстрые расчетные методы для работы с формулой Блэка-Шоулса, позволяющие быстро находить цены опционов и IV.
Итак, формула Блэка-Шоулса имеет вид: C=KN(d1)-SN(d2) ( Wikipedia ). Первое, что тут есть из нетривиального--это функция N(x)--функция нормального распределения. В трейдерской тусовке модно аппроксимировать N(x) полиномом, однако мне это режет глаз, поскольку при этом не выполнено экспоненциальное стремление N(x) к единице на плюс бесконечности и к нулю на минус бесконечности. Поэтому такая метода мне абсолютно не нравится.
( Читать дальше )
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- коронавирус
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- экономика
- юмор
- яндекс