В настоящее время всё больше приобретает популярность автоматизированная торговля. Для этих целей есть довольно большой спектр инструментов. В данной статье я хочу рассмотреть библиотеку StockSharp, которая позволяет программировать торговых роботов.
Рассмотрим простую систему – входа относительно внутридневных экстремумов.
Алгоритм входа в сделку:
— вход в ЛОНГ — при пробитии и закреплении цены выше внутридневного High
— вход в ШОРТ — при пробитии и закреплении цены ниже внутридневного Low
Управление позицией:
— вход в сделку только с 11.00 до 19.00
— закрытие позиции осуществляется в конце дня, либо по стоп-лосу
Управление рисками:
— риск на сделку равен 3% от цены входа
Для наглядности рассмотрим сделку по этой системе (Рис. 1). Вначале дня (до 11,00), до момента разрешения входа в сделку формируются текущие внутридневные экстремальные значения – High и Low. Вход в сделку осуществляется при наличии следующих условий:

1) Если цена пробивает одно один из экстремумов
2) Закрытие этой свечи происходит выше(ниже) экстремума
3) Длина тела свечи как минимум в два раза больше чем тень по направлению движения свечи

Рис. 1. Пример сделки по системе

( Читать дальше )

Всем привет!

В виду того, что Российский рынок Акций находится в обморочном состоянии (в части волатильности), стал присматриваться к срочному рынку. Найдя описание контрактов на rts.micex.ru/ru/derivatives/contracts.aspx и проанализировав инструменты в таблице КВИКа сгенерировал несколько непонятных для себя моментов:

— Каждый фьючерс имеет дату экспирации, что будет с моей открытой позицией, если на дату экспирации я ее не закрою? Ее перекинут на контракт, который имеет более дальнюю дату экспирации по этому же инструменту или закроют позицию по последней цене этого контракта?

— Зачем на срочном рынке торгуются сразу несколькими контрактами одного инструмента с разными датами экспирации? В чем суть действа?

— Что означают буквы M и H в наименованиях фьючерсов (допустим RIH4 и RIM4)?

— Используя для торговли платформу КВИК и подключив у брокера возможность работать в секторе срочного рынка не нашел возможности построить таблицу опционов… отсутствуют контракты — может кто сталкивался?

Жители ФОРТСа — надеюсь на вашу помощь!

Всем привет!

Думаю, тема уже миллионная по счету, прошу сильно не бить… но есть вопросы, адресовать которые больше некому!

Трейдерской тематикой увлекаюсь уже более полугода. Короче, типичный демщик. Почитываю ЖЖ майтрейда (когда он был в самом начале своей карьеры, скажем так), Тимофея Мартынова, разумеется + смотрю некоторые видео от UT :)

1) Т.к. я работаю на основной работе и не могу её потерять (есть долгосрочный кредит на жильё) получается, что играть лучше совмещая работу, хоть это и не просто. На работе сеть слабая + реально много дел, от которых не отвлечься, поэтому видимо придется играть вечерами дома.

Как думаете, это жизнеспособная идея? Ведь все норм трейдера торгуют днем, да и самые большие движухи только утром?

2) Какого брокера посоветуете? Зарегил счет (пока не вносил денег) у Финама. По идее еще есть брокерский дом «Открытие» — он сильно лучше в плане ПО/комиссий?

3) С какой суммы начать торговать на ФОРТС? Скажем, 10000р. — это не слишком мало для набора опыта? :)


Всем спасибо! :)
 

У меня практически 99% позиций закрываются по стопу, поэтому довольно глупо спрашивать у меня, сработал ли стоп и как сильно я от этого пострадал. Стоп стопу рознь. Стоп-лосс может сработать в отрицательной относительно моей позиции зоне, тогда это чистый убыток, но стоп-лосс может быть установлен и в положительной зоне, то есть в безубыточном положении. И совсем не обязательно, чтобы положение стопа совпадало с точкой открытия позиции, стоп может оказаться в положительной зоне и на 300 и на 500 пунктов от точки открытия.


( Читать дальше )

Мало кто догадывается о том, откуда возникают реальные валютные котировки, которые каждый трейдер видит в своём торговом терминале. Большинство даже не задумывается о таких очевидных вещах. Самый простой ответ — курсы валют формирует спрос и предложение на рынке — не совсем отражает действительное положение вещей, хотя доля истины в этой формулировке есть.Я постараюсь по порядку рассказать о всех мифах и реалиях событий, приводящих к смене котировок на форекс. Кое что обобщу, кое что упрощу для лучшего восприятия.


( Читать дальше )

Как вывести и при этом не переплатить комиссий? Может быть кто подскажет? спасибо=)

В продолжение блога «Отличаем коррекцию от разворота. Ч.1».
 
Формализация разворота и коррекции на рынке.
 
Для начала давайте выведем определение, что считать разворотом, а что является коррекцией тренда.
 
Тренд, как мы знаем, это тенденция изменения цены, не важно, в большую или меньшую сторону.
 
Коррекция  — это ВРЕМЕННОЕ отклонение цены от тренда.
Разворот – это кардинальное изменение направления движения тренда.
Пример:

Но на практике такие движения распознать можно, разве что, постфактум. Поэтому, стоит ввести еще некоторые параметры, для более точной формализации, это моменты возникновения разворота или коррекции.
 
И так, что предшествует коррекции?
В основном поводом для коррекции служит сильное направленное движение цены, после которого наступает этот «откат». Как правило, откат этот составляет не более 1/3 от всего движения. При сильном направленном тренде коррекция и вовсе может быть боковой, без каких-то либо просадок цены. Фундаментального обоснования не требует, т.к. это действие вызвано исключительно поведением «рыночной толпы».


( Читать дальше )

Рынок делает одно и то же на любом тайм-фрейме и в любой торговый день. 
 
А именно:
1. Обозначает локальный диапазон, откатами от его границ.
2. Проторговка внутри границ диапазона
3. Выход из диапазона
4. Рынок ищет границы нового локального рэнджа.
 
Если так все просто, то может ли трейдер забирать с рынка прибыль каждый день? Практика показывает, что нет. Почему? Потому, что размах диапазона каждый день меняется, проторговки различны по времени, выход из диапазона бывает ложным, скорость движения цены внутри диапазона отличается. Ну и самое главное: ждать нужного входа это ведь так скучно, тянет многих в рыночном шуме поторговать.
 
В итоге весь трейдерский грааль сводится к следующему – каждый день подстраиваться под текущие движения цены, пытаться брать столько, сколько сегодня дает рынок, не жадничать в спокойный день и не мелочиться, когда рынок щедр на движения, терпеливо дожидаясь понятных тебе торговых ситуаций.

( Читать дальше )

Ну с импортом данных в Wealth-Lab оказалась все просто, даже без мануала можно разобраться.

1. Заходим на finam.ru в раздел «экспорт данных», и сгружаем текстовый файл. Я для эксперимента оставил настройки экспорта по умолчанию, только поменял дату начала:




Далее заходим в Wealth-Lab.

• Окно DataSets, правой кнопкой мыши — Create a new DataSet 
• Выбираем в окне ASCII Files-Next
• Выбираем папку, где хранится сохраненный с финама файлик
• Выбираем формат txt
• Выбираем Bar Scale — Minute, Интервал — 5 (то бишь 5 минут), ну а далее в интуитивно понятном окне подстраиваем формат интерпретатора под закачанный с финама файл:

( Читать дальше )