Когда я написал первого своего успешного робота, который торговал акциями на MOEX, я вообще не задумывался о том, что он может перестать работать. Это было тем, что психологи называют «жить здесь и сейчас» (привет гештальт-терапии и Перлзу лично), а некоторые другие категории персонажей «быть в моменте». Однако, ничто не вечно под этим небом.

А потому, когда пришло осознание, что любая стратегия рано или поздно умрёт — любая из тех, что мне интересны в силу своей высокой доходности — то хорошо бы решить несколько задач:

• создавать стратегии автоматизированно и без моего участия (что было сделано на отлично)
• детектировать момент увядания стратегии, чтобы своевременно её отключить, не дожидаясь трупа и всех прелестей разложения слива  выделенной на неё доли депозита

Я много раз подступался к последней задаче, с разных сторон, и неизменно приходил к одним и тем же результатам.

По моему мнению, в (алго)трейдинге вопрос определения момента — когда стратегия перестала работать — один из самых важных. Написана туева хуча книжек о том, как торговать, как строить стратегии, как торговать ими вручную или писать роботов. Но я нигде и никогда не видел методик и рекомендаций, которые относятся к теме поста. Хотя, справедливости ради, сотни книг я не читал.

( Читать дальше )

Циклы Бернера.
Точки:
А- Годы паники: время, когда рынок паникует, а поэтому иррационально покупает или продает акции. В итоге цена может как взлететь до небес, так и упасть наперекор любым ожиданиям.
B — Хорошие времена: золотой период для продажи акций и любых других активов. Цены на них достигли максимума.
C -Тяжелые времена: акции, товары и активы торгуются по самым низким ценам. А значит, их нужно покупать и держать до следующих хороших времен (которые обязательно наступят).
Источник:
incrypted.com/cikl-bennera-metrika-predskazyvaet-dvizheniya-rynka/
!

Начал замечать, что многие не до конца понимают важность бухгалтерии в целом, и баланса в частности.
Считают это всё оторванной от реальности блажью бюрократов. А меж тем история бухучета насчитывает уже порядка шести тысяч лет.

Сегодня поговорим про баланс. Имеет ли он отношение к «реальному бизнесу» или это бестолковая бумажная волокита, которую придумали злые налоговики, чтобы им было чем заняться? Давайте разбираться.

Предыстория.

Итак, давайте представим, что есть такой товарищ – Армен.

Однажды надоело ему работать на дядю и решил он открыть свой бизнес. Дядя пожелал ему удачи, сказав напоследок, что дело надо выбирать такое, чтобы оно могло всегда тебя прокормить. Армен воспринял этот совет буквально, поэтому твердо решил, что его дело должно быть связано с едой. А так как лучше всего у него получалось готовить именно шаурму, то выбирать долго не пришлось.

Сказано – сделано. Собрал Армен документы, зарегистрировал фирму, и теперь он Генеральный директор и владелец бизнеса в одном лице.

( Читать дальше )

  Не писал некоторое время, был занят. Вроде бы много событий произошло и все уже успели их прокомментировать и прополоскать, но есть что сказать и мне. Когда происходят большие вещи, следует сохранять голову на плечах и трезвый неангажированный подход. Большое видится на расстоянии и именно это самое расстояние нужно блюсти максимально щепетильно.


  Сейчас Россия проходит классический тест на папуасию. На нас наступают туземные Украинские войска, отлично вооруженные западными метрополиями. Воюем уже полтора года, стали видны ошибки в ожиданиях и расчетах, причем наших и врага, что очень важно для прогноза.

  Начну с наших ошибок. Мы ввязались в конфликт, истоком которого наша власть считала бизнес интересы. То есть ресурсы и деньги. Запад хочет нашу нефть и газ бесплатно, если мы покажем зубы — он отступит. Надо сказать, я тоже так думал, каюсь. ООчень большая ошибка. Потому что я тоже учился по американским учебникам и первую курсовую писал про американских миллиардеров. А там было написано, что деньги — это все при капитализме. А это неправда. Первичны не деньги, а сам бизнес, об этом чуть позже. Но у нас власти не совсем пропащие, все-таки обучаемые, ошибку стремительно исправляют. Ее исправить можно.

( Читать дальше )

Я попробовал на себе лично 10 разных способов заработка в крипте. Рискнул своими деньгами и теперь рассказываю что там и как. Честно и с цифрами. В этой статье про фарминг ликвидности на децентрализованных биржах.

Я очень люблю идею децентрализованной биржи (DeX). На мой вкус это одна из самых наглядных и простых демонстраций идеи блокчейна в целом, которая одновременно приносит практическую пользу и на голову опережает аналоги из обычного мира. Да плюс к тому я еще и использую эту штуку на ежедневной основе.

Если вы пока слабо в этой теме ориентируетесь очень рекомендую вот это видео, тут понятно и подробно про DeX:

( Читать дальше )

В этом посте (лонгрид):

1. Как я управляю капиталом сейчас
2. Какие варианты управления капиталом я собираюсь тестировать/применять

 Термины и определения

• ТА — торговый алгоритм. Кусок кода или набор правил, по которым определяется точка входа в сделку / выхода из сделки
• ИД — идеальная доходность с методикой расчёта, варианты описаны в моём посте, в посте Sprite или в посте Buybuy. Эту идею я уже публиковал больше года назад, но прошлое забыто.
• ДТА — доходность торгового алгоритма

Простейший способ

До последнего времени я не усложнял себе жизнь распределением капитала. В соответствии с моими правилами, риск на позицию должен быть меньше 3% от депозита, и это означает, что я должен иметь как минимум 33 позиции с разными ТА на разных инструментах. Поскольку я всегда использую таймфрейм M1, то акцентирую на этом внимание и дальше упоминать про таймфрейм не буду. Ещё раз скажу, что я использую M1 по той причине, что он даёт наиболее высокую доходность и теоретически меньшие просадки. Доходность выше достигается, похоже, только HFT-техниками внутри стакана.

( Читать дальше )

Точнее, как менялись его оценки месячного роста ВВП со временем.

===

Когда Росстат выдаёт месячную статистику по базовым видам деятельности (это около 60% ВВП), Минэкономразвития в тот же день выдаёт свою оценку роста ВВП в соответствующем месяце.

Затем, когда выходят новые данные, Минэк пересматривает свои оценки.

Важно! Несмотря на провокационный заголовок, это нормальная практика.

Когда же выходят данные по ВВП от Росстата (квартальные), Минэк окончательно «подгоняет» свои месячные оценки так, чтобы они с данными Росстата сходились.

Вот вам шпаргалка.

   

В первом столбце — первая оценка МЭР. В последнем — финальная.

Пример: январь 2021 года

18 февраля 2021 года (см. первую строку) МЭР оценил падение ВВП в январе того же года в -2,4%.

Затем оценки пересматривались в лучшую сторону. Финальная оценка — это самая правая из имеющихся. Так, 1 октября (видно по цвету) была дана финальная оценка ВВП за январь 2021 года: -1,6%.

В 2022 году Минэк ошибался вниз

( Читать дальше )

Продолжаю тему безопасных/безубыточных спекуляций.

Недавно на мосбирже появились фьючи на золото в рублях GL и бессрочный GLDRUBF.
В результате анализа графиков GLDRUB_TOM, XAUUSD*USDRUB пришел к выводу, что золото в рублях является лучшим хэджем из всех что я знаю (если есть лучше просьба написать в комментах). Для себя выбрал GLDRUBF.
Вы получаете:
1) Защиту от девальвации рубля (золото с привязкой к $)
2) Рост золота
3) Обратную корреляцию с индексами, так как в кризис народ предпочитает золото и доллары.

Возьмем 3 основных кризиса за последнее время:
1) 2008г.
Падение IMOEX на 74%, рост GLDRUB на 71%
2) 2020г.
Падение IMOEX на 35%, рост GLDRUB на 33%
3) 2022г.
Падение IMOEX на 60%, рост GLDRUB на 78%

Стратегия безубыточной стратегии:
50% портфеля всегда в рублевом золоте (GLDRUB_TOM, GL, GLDRUBF, TGLD),
50% портфеля спекуляции (как вариант самые лучшие фьючи на мой взгляд для безопасных спекуляций — MIX, Sber, SPY, NASD).
Я пока выбрал для спекуляций 25% MIX/Sber и 25% NASD (лучшая волатильность). Спекулировать больше чем 2 активами проблематично и не нужно я считаю.

( Читать дальше )

Всех приветствую. Может кому-нибудь будет интересен мой приход на рынок акций, особенно новичкам, поскольку я сам новичок, на фондовом рынке всего третий год, но пережил уже немало. Извините если слишком длинно...

На рынок пришел в феврале 2021, когда стали подходить к концу длинные депозиты и меня ждала участь переоткрыть их уже не под 8-9, а под 5-6 процентов, да ещё и заплатить с этого налог.

Полгода гонял 20.000-40.000р упиваясь прелестями спекуляций и крутясь в безубытке. С удивлением познавал новый для себя мир, как одни люди за пару сессий зарабатывали на квартиры (привет белуге), а другие за пару сессий сливали квартиры (привет ей же). К счастью, я уже обладал неплохим капиталом, заработанным не на бирже, и амбиций мгновенного обогащения у меня не было. В июне я повысил ставки и на счету было уже 700.000р. Правда, профита мне это не принесло. Игра около нуля продолжилась. Я совершал типичную ошибку новичка, не верящего что деньги можно зарабатывать «из воздуха» — закрывал сделку с минимальным профитом — а потом с болью смотрел, как папира улетала в космос.

( Читать дальше )

   Добрый вечер друзья.  Я упёрся в планку по размеру позиции в сделке и столкнулся с проблемами по контролю эмоций. На брокерском спекулятивном счете имеется небольшой депозит, который иногда пополняю с зарплаты и прибыль от торговли не вывожу, оставляю там. Трейдинг в основном просто как хобби. Торгую в основном внутри дня. И вот на днях возникла следующая ситуация. В прошлом году, когда более основательно подошел к делу и начал четко следовать ТС, соблюдать дисциплину, сразу дела наладились. Мне посоветовали торговать сначала на небольшие суммы и затем постепенно увеличивать размер входа в позицию при условии положительных результатов, что собственно я и сделал. Работал с маленькими суммами, набирался опыта.  Сначала заходил в сделку не больше 1к рублей(торговал на инструментах где лот или акция была дешевле 1000 рублей, типа втб), потом тренировался с 10к рублей, потом 30к рублей, 50. И в принципе было все отлично. 
 Затем перешел на 100к, вот тут, уже некоторое время испытывал некое волнение и эмоциональные качели, но при этом так же строго придерживался дисциплины и не отходил от ТС.

( Читать дальше )