Применение данных рыночного сентимента в торговле.

В предыдущей статье рассматривались возможности оценки сентимента в терминале QUIK. Попробуем разобраться, как их можно использовать в своей торговле.

Таблица сделок.

Таблица сделок позволяет определить текущую маркет-дельту. Возможные варианты использования:

• Подтверждение направления входа. Если сделок на покупку больше, то приоритетное направление открытия позиции – лонг, если больше продавцов – шорт.
• Основание для принятия решения о переносе позиции через ночь. Если маркет-дельта положительная, возможно есть смысл перенести открытый лонг, в случае отрицательной дельты – открытый шорт.

Для проверки переноса через ночь, протестируем следующую торговую систему:

• Анализируем маркет-дельту на последней минуте торгов.
• Если она положительная, открываем лонг по рынку, если отрицательная – шорт.
• Закрываем открытую позицию на 2-ой свече следующего дня.

( Читать дальше )

Фундаментальная торговая стратегия по ОИ фьючерсного контракта. v.1.2 от 07.06.2016





Что бы не сливаться, по сути нужно только одно — определить накопление крупной позиции, которое является причиной дальнейшего безоткатного крупного тренда (пояснение. тренда-убийцы всех кто торгует без стоплосса. именно это является причиной их слива, невозможность определить данное накопление, а не само отсутствие стоплосса).

Данная стратегия не требует установки каких-либо сторонних инструментов. Достаточно открыть общедоступный сайт чикагской товарной биржи и наложить данные на график в Метатрейдере. Стратегия направлена на гарантированный профит без сливов, пусть и в меньшем объёме.
Для более детализированных стратегий мы разрабатываем бесплатные инструменты, но весь принцип остаётся тем же что и здесь, просто с использованием более детализированных данных. Так что если не осилили эту — ждать других в надежде сразу перейти к хорошему заработку приведёт к лишь очередному сливу.

( Читать дальше )

Подробности в презентации
www.nkcbank.ru/UserFiles/File/CK27/Edinyy%20pul%20obespecheniya.pdf

В торговле очень высока потребность в определении волатильности. Это и в определении возможного хода котировки за день или другой срок, в опционах, в стратегиях по изменению волатильности. Основной показатель волатильности у многих – это ATR.

Но он обладает рядом недостатков

— Сильное влияние высоких баров – импульсов на ATR. Отдельные импульсы в диапазоне его создают высокие значение, при этом при первом баре без них она падает.

— Не учитывается устаревание информации. Т.е. при задании больших диапазонов для подсчета ATR прошлые значения учитываются в той же степени, что и новые.

— Средняя величина не гарантия наибольшей вероятности. К примеру: среднее значение ATR не дает даже 50% шансов. Что за день цена пройдет это расстояние сегодня.

Вопрос ко всем: что использовать для определения значения волатильности? И можно ли ее улучшить?

Варианты улучшения:

1)      Не учитывать отдельные бары.

 Не самый лучший вариант. В этом случае мы теряем часть статистики.

( Читать дальше )

Но теперь у первых двух (Капитал и Профит) «разошлось» из-за «кривой» переоценки акций Сбербанка у рэнкинга.  В принципе эта стратегия чисто фьючерсная, поэтому ее одну можно выставить в рэнкинг, но хотелось бы сразу три

Путин утвердил Стратегию экономической безопасности РФ на период до 2030 года.

http://izvestia.ru/news/705974

Стратегия «призвана предотвратить кризисные явления в ресурсно-сырьевой, производственной, научно-технологической и финансовой сферах, а также не допустить снижение качества жизни граждан».  На мой взгляд, в Стратегии интересны два момента.

1. В числе основных угроз названы дискриминационные меры против ключевых секторов экономики, ограничение доступа к иностранным финансовым ресурсам и современным технологиям, повышение конфликтного потенциала в зонах экономических интересов страны и вблизи ее границ, а также усиление колебаний конъюнктуры мировых товарных и финансовых рынков, изменение структуры мирового спроса на энергоресурсы, исчерпание экспортно-сырьевой модели экономического развития и истощение ресурсной базы топливно-сырьевых отраслей. Кроме того, стратегия предусматривает совершенствование механизма ответных мер в случае западных санкций.

( Читать дальше )

Иногда значительные суммы (сотни тысяч рублей и более) бывают свободны на относительно длительный срок (месяц и более).
И хочется, чтобы они не просто так лежали — а приносили какую-то денежку.
Многие сразу вспоминают про ОФЗ или про вклады.
Теперь вот ещё появились ОФЗ-н.

Но есть ещё один прекрасный и очень удобный инструмент, про который многие забывают или аообще не знают про него.

Это покупка ETF FXMM на ММВБ.
Доходность около 8%.
Деньги можно снять в любой момент, без потери дохода, в отличии от вкладов и ОФЗ-н.
Отсутствуют просадки, которые могут быть у ОФЗ.
Комиссия брокера и биржи ориентировочно 0.06% (зависит от брокера), спред 20коп.
Высочайшая ликвидность: в бидах и оферах маркет-мекер ставит по 13млн.р . 
Ликвидность полностью восстанавливается через 30 секунд после того, как бид или офер полностью расходуется.

Расходы на спред и комиссии в обе стороны отбиваются доходом от владения инструментом FXMM примерно за неделю.

Недостаток этого инструмента — налог на доход 13%, как и у других акций.

Определим сезонность индекса ммвб в excel (Метод расчета взят из книги автора Perry kaufman «trading systems and methods»)

Для этого создадим таблицу — в строке месяцы, в столбце год. Период 1998-2016 гг.  
заполним таблицу

( Читать дальше )

Думаю, что скоро напишу пост, про статистику, тренд и контртренд.
Так как сижу глубоко в жопе в акицях QQQ (привет, Василий) и не торгую активно уже вечность с января, было время понаблюдать за трендами, ценами, 50 инструментами и системами.
Если коротко, что не удивительно, таки безотказно работает классика (как я не пытался за уши статистику притянуть, не смог):
1. Тренды есть и будут. Лучше получить 3 небольших убытка, но взять 1 хороший тренд.
2. Лучше торговать таки на дневках — элементарный анализ работает прекрасно, индикаторы показывают идеальные сделки, не надо пялится в монитор 4 монитора. Если хочется (как мне), то можно торговать на Н4 — почти как на Д1. Можно и на Н1, но там пробои ложные, выносы стопов просто очевидные. Опасно. Меньшие ТФ — на них можно торговать и зарабатывать, но по пунктам и времени — не уверен, разве что бОльшим объемом (чтобы задротство окупалось).
3. Не стоит путать зоны и линии поддержки сопротивления. Если поставить задачу и проверить все, в зонах редко бываем смысл, — можно входить пункт в пункт. Однако такая точность хоть и позволяет иметь короткий стоп, но провоцирует на торговлю против тренда. Лучше выходить прибыльно пункт в пункт и брать все движение, чем заходить с коротким стопом, но контртрендово.

( Читать дальше )