Вспомнился этот ММ после грустной истории трейдера слившего «будущую квартиру для семьи» - http://smart-lab.ru/blog/375296.php
Следует начать с того, что такая торговля должна начинаться только тогда, когда уже есть отработанная ТС с четкими правилами.
Вы открываете счет объемом условных 50 000 рублей и ставите себе следующие правила.
1.Мой риск в сделке 0.3-0.5% от депозита в сделке и депозит 50 000 рублей.

1.1 Если я заработал за месяц 5% и больше, то я увеличиваю риск на 0.3-0.5%, либо пополняю депозит на условных 10-30%, а риск в "%" оставляю прежним. Максимальное значение риска должно исходить из того, что при входе в рынок объемом Х и получения 10 стопов, вы по прежнему должны иметь возможность входить объемом X, как только риск достигает такой величины необходимо начинать увеличивать депозит.
Пример: Торгуем фьючерс Сбербанка. Депозит 10 000 рублей(для простоты)
Объем входа 1 контракт, Гарантийное обеспечение под открытие сделки = 2 000 рублей, стоп 50 пунктов = 50 рублей = 0.5% от депо.

( Читать дальше )

Чтобы оценить реализуемость этих простеньких вещей, добавил в отобранные портфели издержки из расчета ликвидности. Ликвидность оценивал по среднечасовому обороту в рублях. Если оборот свыше 500 млн рублей, то от сделок по таким бумагам вычиталось 0.06% со сделки. Если оборот опускался до 1 млн рублей, то с таких бумаг вычиталось 0.2% с каждой сделки. Бумаг с оборотом, меньшим 1 млн рублей в час, в портфеле нет (это один из критериев входа-выхода по бумаге). В промежуточных случаях издержки вычислялись как линейная интерполяция между этими двумя крайностями.

Экити приведены в том же порядке, что и в прошлом посте.



































( Читать дальше )

Уралкалий в 2011-2014 стабильно в ММВБ-10 входил, я даже его в число «кандидатов» в мой портфель в 2012-м включил вместе с Русгидро, параметры систем подобрал. А теперь что? А вот что на пятиминутках




И такое уже не первый день. Вот так «уходят» те, кого «гонят наверх» под одну идею. А раньше были Мосэнерго, Ростелеком, Сургут (эти даже торговались, но «ушли», когда случилось такое же). Кто следующий? Магнит? Русгидро?  АЛРОСа? Мосбиржа?  Brent? (это мои «кандидаты»). Увы, стабильны у нас только Сбер, Газпром, Лукойл, Норникель, Роснефть и ВТБ. Ну и Си с Ри и Еу конечно. Все жду когда мини-ММВБ подтянется. Он,  если расторгуется, то, вероятней всего, сгинуть не должен.

Иногда есть желание проверить какую-нибудь стратегию на тиковых данных, используя информацию о времени сделки с точностью до миллисекунд, цены, объёма и направления сделки. Данные — это не ордер-лог, а то, что выгружается из квиковской таблицы обезличенных сделок. За ultra-true-hft погони нет, скорее это попытка перейти на уровень несколько ниже 1-минутных данных.

Моделирование происходит примерно так:



( Читать дальше )

Даже не знаю, что писать в рецензии, но данная книга — не побоюсь сказать, великое произведение! оказало на меня впечатляющее интеллектуальное влияние — своей здравой энциклопедичностью исторических фактов и могуществом футурологических воззрений.

Поначалу я хотел подготовить лично себе научный доклад на тему: “Сумма теорий веро­ятностей, вариативные выборки, методы колоколообразной кривой и дисперсии относи­тельно среднего, регрессии к среднему и теории полезности”. Прошу не смеяться, это действительно перелопаченный труд блестящего автора Питера Бернстайна: “Против богов”. А что к этому сподвигло? Да так — масса чужих умных мыслей. Выполняю редкое исключение из своих железных правил — публикую не свои материалы. Но они того стоят.

Изложил некоторые изящные выборки книги в своем посте
от июля 2015 года: smart-lab.ru/blog/263902.php

     Интересная статья попалась на Рамблере, о некоторых тратах бюджетных денег в США… Решил поделиться… Это не злорадство и не крики о том, что в США что-то загнивает… Нет, это просто реальность… Без розовых очков… Особенно будет интересна тем кто считает, что воруют только в России, а вот там у них все по уму и вообще нет коррупции... 





Вот уже который год любители уникального чтива с нетерпением ожидают публикации очередного выпуска Wastebook («Отчета о растратах»), подготовленного одним из членов Конгресса США и посвященного самым вопиющим в своей глупости, абсурдности и нелепости растратам американского правительства, пишет украинский еженедельник «2000».
Смех сквозь слезы Судя по составленным сенаторами (вначале этим непростым делом занимался республиканец Том Коберн, но в прошлом году он передал эстафету коллеге по партии — сенатору от Аризоны Джеффу Флэйку) отчетам, бездумный «распил» бюджета уверенно завоевывает в США статус национальной традиции.

( Читать дальше )

Мы продолжаем цикл передач об экономике разных регионов Крыма. Неделю назад говорили про Северную часть полуострова, сегодня обсудим западную. Это город Евпатория, Сакский и Черноморский районы. Здесь расположены популярные курорты, в том числе лечебные; море и пляжи — это лицо Западного Крыма. Но промышленность и сельское хозяйство тоже играют важную роль. Поговорим о них более подробно.

( Читать дальше )

Мы начинаем небольшой цикл передач об экономике разных регионов Крыма. Рассмотрим виды деятельности, развитые в Северном Крыму, Восточном, Западном, Центральном и Южном. Сегодня поговорим про народное хозяйство Северного Крыма. Это Раздольненский район, Первомайский, Красноперекопский, Джанкойский и город Армянск.

Важной особенностью Северного Крыма является слабое развитие туризма. Здесь не так много знаменитых мест отдыха, не смотря на протяжённую береговую линию. Популярностью пользуется разве что Бакальская коса, Стерегущее и район Лебяжьих островов.

( Читать дальше )

О чем говорят дивергенции? Решил эту неделю посветить себя изучению технического анализа. Врятли он мне пригодится в моих инвестициях на ФР, но для понимания процесса будет полезен. Взял одну из статей, где рассматривался такой сигнал как дивергенция. Сигнал разворот согласно классической доктрине ТА. Часто можно слышать как волновики говорят о дивергенциях и скором развороте. Обоснование — мол цены достигли нового уровня, а индикатор нет. Значит скоро разворот.

Ок, подумал я. Взял MACD. Что такое MACD? Это разница между двумя скользящими средними. Все. Что такое скользящее среднее? Это средняя цена за n период или ее вариации с весами. Все. т.е. дивергенция нам говорит только об одном, что новые уровни цена достигла с МЕНЬШЕЙ СКОРОСТЬЮ чем это было в предыдущей волне. Все. Точка. Причем тут разворот? Ничто не мешает тренду идти дальше в туже сторону, но более спокойными темпами. НИЧЕГО. Вывод — дивергенция это ерунда и опиум для народа.

Собственно, если взять формулы индикаторов (а не их показания) то можно понять на уровне логики, что все сигналы это лишь измерение, которое ничего не говорит о предстоящем поведении рынка, а все совпадения были не более чем случайны по теории вероятности. Другими словами никаких СИГНАЛОВ от индикаторов ТА не существует в природе. Достоверных. 

( Читать дальше )