Сегодня брокер ВТБ24 выпустил офигенную новость, о том как он всё хорошо придумал.
www.olb.ru/servnews/art_detail/1082538/

Просто ГО на бирже ВТБ24 уже не достаточно, они придумали своё КДС(коэффициент достаточности средств на срочном рынке). Вкратце смысл простой — денег на счёте для удержания позиций должно быть больше чем раньше, иначе начинают закрывать. И причём делают это они не после клиринга, а прямо во время торговой сессии!

Но как мы знаем вариационная маржа по купленным опционам может быть отрицательной внутри торговой сесси и только после клиринга, ГО уменьшается.
Простой пример: У вас 10тр. Вы на всё покупаете опционов. Внутри сессии цена опциона уменьшилась на один рубль. Ваш КДС стал отрицательный, и за вами приходит рискменеджер и начинает потихоньку продавать ваши опционы по рынку, пока КДС не станет положительным.

В результате этого гениального нововведения, брокер продал по рынку мартовские колы со страйком 85 и 90. Так как посчитал что данная позиция слишком рискована для меня как для трейдера так и вероятно потенциально несёт серьёзные убытки брокеру.

Судя по структуре информационного поля, инициатива в мировой экономике и политике полностью перешла к Китаю. ЕС готовится к нормализации отношений с Россией и подыскивает Украине нового президента, который устроил бы Россию, но при котором можно было бы контролировать Украину. Нефть резко подскочила на слухах о возможной договоренности между ОПЕК и Россией по поводу сокращения объёмов добычи. Однако реальные шаги не стоит предпринимать до массового закрытия сланцевых компаний в США, пока можно ограничиться словесными интервенциями. 

1.Перспективы развития госфинансов США

Опубликованы данные относительно стартовавшей реформы МВФ. Капитал фонда был увеличен до 659 млрд. долларов с 329 млрд. Квоты развивающихся стран в этом капитале выросли сразу на 6%. Странам G7 теперь принадлежит 42,9%, а развивающимся странам -34,1%. Несмотря на реформу, США не только сохранили блокирующий пакет (размер блокирующего пакета должен превышать 15%), но и увеличили его до 17%. Это означает, что ключевые решения, для которых необходимо квалифицированное большинство в 85% голосов, всё равно не могут быть приняты без одобрения США. Больше ни у одной страны нет блокирующего пакета. 

Продолжаю.



Портфель становится опционным с примесью акций, на свинг скорее. Однако эта неделя была богата на волатильные скачки без особого направления. Закрыл GLD перед FOMC, чтобы зайти на коррекции и начинать набирать обьем в долгосрок.

Сделал трейд на earnings в AMZN, через железного кондора, чуть не влетел с ним когда Амазон гэпнул на премаркете на -14%, однако на открытии гэп сократился на -9% что было в рамках ожидаемого и удалось выйти чуть лучше нуля.

Сделал два трейда в акциях, чуть чуть в плюс на амазоне, небольшой минус на ARAY. Не заметил сразу, что у них на этой неделе отчеты.

Добавил в потрфель позиции по домострою и нефтегазу, все — нейтральные, продажа волатильности.

Пока направленные позиции по индексам терпят убытки. Но до экспирации февральских конструкций еще 3 недели, а до мартовских — на месяц больше. Просадка небольшая. Использовано еще не все расчетное ГО.

Это и многое другое — у меня в блоге.