Собственно я лично могу сделать простой вывод — как только некая система окажется в заведомо «запрещенном ДЛЯ НЕЕ положении/состоянии» и постарается из него выйти через инерционное сохраняющееся движение через которое оно в него вошла — система переходит в новое состояние скачкообразно, что равносильно «катастрофе».
На пальцах: в Украине произошел переворот потому, что система (государство) оказалась в запретном положении событий (майдан, поджиги, растрелы, тотальная смена настроений, ценностей, целей). В многомерном пространсве (а модель устройства Зимана — это простейшая двумерная модель) всех своих параметров социальная система «государства Украина» оказалась в «запрещенном состоянии», но так как сохранила инерцию движения (люди не изменили своих настроений, не опомнились, что совершили ошибку и начали продавливать эти настроения на новый градус)  — произошел резкий скачок в новое состояние в котором пока система и пребывает.




Выводы, что приходят сразу: даже пространство имеет «табу области», заход в которые 100% может породить катастрофы. Что же тогда говорить про отдельного человека (который является частью любой системы, а стало быть из него как из «зерна» вырастает это ГЛОБАЛЬНОЕ ТАБУ)… если отдельные люди начинают заходить в эти области «ТАБУ» (педерастия, инцест, педофилия, просмотр порнографии, алкоголь, табакокурение, наркотики, участие в антиправительственных шествиях, пропаганде смены власти, межнациональный розжиг… проче-прочее) — СИСТЕМА НЕИЗБЕЖНО ОКАЖЕТСЯ без смены вектора движения в состоянии КАТАСТРОФЫ!

( Читать дальше )

На акции одной компании выделяются не более 10% средств от портфеля.
Акции могут иногда докупаться до лимита в 10%.
Около половины средств портфеля стараюсь держать в кэше
(рубли, доллары, евро) или в виде вклада в банке под % — как резерв.
Торгую от лонга, без плечей и закрываю только прибыльные позиции.
Позиции могут также закрываться в безубыток для перезахода
по более выгодной цене или по др. причинам.
Чистая прибыль по итогам месяца пока не реинвестируется.

Не докупаю акции, которые просели более 40-50% от входа.
(кроме ситуации — падения рынка акций ММВБ)
Буду держать кэш в валюте не менее 180 дней в году.

В конце года все убыточные позиции будут закрыты для уменьшения ндфл.

( Читать дальше )

В конце декабря в Сан-Франциско умер (очень возможно был убит) Иан Мёрдок (Ian Murdock), основатель проекта Debian, второй по значению человек в линуксе.
Также занимался разработкой проекта OpenIndiana, дистрибутива OpenSolaris. О нем кратко здесь. 
Некролог от 30.12.2015 на doker: http://blog.docker.com/2015/12/ian-murdock/.
Если кратко что произошло: в дорогом районе Сан-Франциско недалеко от его дома, напали полицейские. Избили, довезли до дома, избили ещё раз, выписали штраф в 25000 долларов за «нападение на полицию»… Далее, судя по всему, ему удалось зайти домой, так полицейские вломились в дом, вытащили на улицу и продолжали его бить. Далее неясно, то ли было самоубийство, то ли смерть от побоев, возможно полисы добили.
Какие выводы можно сделать? Общее мнение - LINUX это последняя защита пользователей всего мира от всесилия Майкрософта. Линукс система открытая и в ней гораздо трудней спрятать следящие закладки. То чем занимался Мердок — очень не нравилось таким монстрам как АНБ и ЦРУ, которые хотят получать информацию со всего мира — политика, промышленный шпионаж, компромат и многое другое. Третий вариант — просто произвол полиции, но это наиболее невероятный вариант. Одно дело негры в Фергюсоне, другое — белый миллионер в богатом районе, где шваль по определению не появляется. Либо создание полицейского государства уже сильно продвинулось.

( Читать дальше )

Всех с наступившим Новым годом!  Здоровья, удачи, прибылей!

В новом году параллельно действующей ТС, показавшей за 2015 г. +30% чистой прибыли, начинаю тестировать новую экспериментальную торговую систему.
Объем ее депо будет небольшим,  100 000 р.
От существующей система будет отличаться тем, что :

1. она будет чисто трендовой и, как и действующая ТС — среднесрочной,
2. будут использоваться стопы для ограничения убытков, то есть у меня появятся убыточные сделки. Подозреваю, что особую радость испытают те, кто искал и не нашел убыточных закрытий сделок в моих отчетах. Их реально не было, а теперь будут, ура! (Но только в экспериментальном портфеле),
3. в экспериментальной системе будет только четыре вида сделок: покупки-продажи, открытия-закрытия лонгов. Шортов не будет.
4. число одновременно используемых для торговли бумаг будет весьма ограниченным (не более 5).

( Читать дальше )

непруха или 7мь месяцев боковика 

            Пошел 10ый год активной торговли. Лично сделал с 40к 14.4мио за 6лет ботами. Год в плане алготорговли был крайне неоднозначен. С начала года боты быстро напилили с 9.5мио 14.5мио. Потом в июне случился писец. 7 месяцев неоконченного боковика от 13 до 14.4мио. (на прошлой неделе видел в третий раз 14.4мио… а через неделю распилился на -12% от хаев словив стресс). Дальше будет про торговлю много букв можно не читать.

1 Боты были спроектированы под счет в районе 3-4мио.

2 Ликвидность на фортсе и мамбе упала. Это я сразу почувствовал. Та же ФСК вместо обычных 250мио оборота в день скатилась унылое говнище с оборотом 70мио. Если раньше я мог легко торговать счет в 3мио широкой диверсификацией в 15-20 бумаг, то теперь из-за разросшегося счета + падения объема торгов на мамбе пришлось уйти в самые ликвидные бумаги.

3 Поэтому  нагрузка на самые ликвидные бумаги возросла. Так например, зачастую делаю  во фьючах лук, рося, втб более 5-10% от дневного оборота. Сейчас мне надо купить с рынка в 10 раз больше бумаг чем раньше (в три раза больший счет и в три раза меньшее число бумаг).  Увеличились проскальзывания. Если на счете в 2-3 мио и диверсификации по 20ти бумагам проскальзывание было практически равно нулю, то сейчас при обороте в 30-40мио в день проскальзывание составляет 0.03%. Удовольствие поторговать стоит мне в месяц 200-250к. Это -1.7% от капитала в месяц.  Т.е. Издержки на торговлю выросли с 5-7% до 20% в год.

( Читать дальше )

и так смотрим репо цб

видим, что с 3 11 2015 репо начинает расти 

смотрим рубль

( Читать дальше )

Предупреждающие сигналы, которые формируются в данный момент, указывают на потенциально трудный и тяжелый год для американской экономики.  Стечение таких обстоятельств, как замедление отрасли международных морских грузоперевозок, большой спред между надежными активами и корпоративным кредитованием, а также укрепляющийся доллар, является красным цветом на пути оздоровления экономики в целом. Ниже представлены индикаторы, на которые инвесторам необходимо обратить пристальное внимание в первом квартале 2016 года.

The Baltic Dry Index (Индекс стоимости перевозки сухих грузов)

Создание судоходного контейнера оказало революционный эффект на международную торговлю и открыло относительно недорогое средство транспортировки любых товаров. В мировой торговле морские грузоперевозки занимают приличную долю, которая делает судоходный бизнес своеобразным барометром для глобального экономического роста.

The Baltic Dry Index демонстрирует изменения в стоимости транспортировки широкого спектра товаров различными морскими судами, он является ведущим индикатором будущего экономического роста, так как дает инвесторам информацию о глобальных тенденциях спроса и предложения. На данный момент индекс находится на самом низком уровне за последние 30 лет, и может быть предвестником новых проблем в обозримом будущем.

( Читать дальше )

Это абсолютная реальность!
Открою секрет, чтобы так торговать, главное иметь устойчивую и надежную систему. С доходностями от 25-50 % годовых.Таких достаточно много. Это подтвердит каждый системный трейдер, который в теме.

Но ведь 30% годовых это же мало! Надо 1000% 2000% 5000%. И ведь кажется очевидным, что тут просто обязательно использовать огромные плечи.

Чтобы зарабатывать на стратегии 30-40% годовых в десять раз больше НЕ НУЖНО брать плечи вообще!

Это за вас сделает сложный процент, если вы просто всю прибыль будете инвестировать в каждую сделку. И не надо извращаться даже с манименеджментом.

Рассмотрим на примере стратегии на индекс ФРТС со средней доходностью 40% годовых.
Вот она:


Просто в каждой сделке будем покупать кол-во контрактов, чтобы плечо ВСЕГДА было ~~0.

( Читать дальше )

         Любителям квантовой механики.

     Надо возвращать словам исконные значения. Приложил некоторые усилия, чтоб очистить термины “Фрактал” и ”Теория Хаоса” от от того, что навесил на них околорынок. Теперь дошла очередь и до “Квантовый трейдинг”. Виноват, до меня некоторые намеки доходят медленно, да и загружен был. Но дошло все-таки. Нашел время посмотреть.


( Читать дальше )