Избранное трейдера Falcone

по

Алготрейдинг. Долгий путь к правде.)

    • 31 июля 2015, 15:21
    • |
    • DA
  • Еще
Привет.

Подумал и решил написать этот пост.)

Вот представьте себе. Есть у вас какая то идея. Вы ее загоняете в код и получаете алгоритм. Теперь вы счастливый обладатель торговой системы.) 

Потом вы ее, понятное дело, оптимизируете, причесываете там. Подгоняете подо все это дело ММ. И с замиранием сердца начинаете трейдить.

И тут, как я думаю процентов 100 из тех, кто прошел предыдущий путь, вспомнят, что как то сразу все идет не так, как было там, слева.)

Большинство начинает скакать. Менять. Переоптимизировать. В итоге все идет либо еще хуже, либо гораздо хуже. 

А нам надо всего лишь принять ситуацию. Увидеть правду. И попытаться из этого полуфабриката, который был сделан на истории, сделать уже работающий вариант. А для этого надо подождать. Посмотреть, как идет боевой реал. И уже оттуда выбирать зерна.)

Огромную роль в трейдинге, если не главную,  играет даже не система или методы, а ММ. Это то, откуда можно вытащить много плюсов. Кто ищет, тот всегда найдет. Кто не принимает убытки, тот не увидит профитов. 

Удачи.) 


Мат ожидание системы

Всем привет!

Хотел написать сообщение лично Тимофею, но из-за низкого рейтинга не могу писать личные сообщения.)

А вопрос вот какой — кто как считает мат ожидание своей системы? Ведь для подсчета мат ожидания нужно знать вероятность события. А как посчитать вероятность того, что цена пойдет вверх или вниз? Ведь это явно не 50 на 50, а в разный момент времени эта вероятность разная.

Secret vs Bull

Secret vs Bull

SECRET
BULL
Всего проголосовало: 175

Они не проводят мастер класс, в бане вениками их не парят.
Их интеллектуальные машины разорили Шадрина и заставили учащённо биться сердечко Bonus'a. Они нигде и везде, они наблюдают за Вами.
C каждым днем становясь всё ближе к Вашим счетам...


Как понять что ты на хаях? USD/RUB 2014-2015

    • 26 июля 2015, 14:55
    • |
    • Alex7b
  • Еще

В этом посте я хочу порассуждать о точках выхода в среднесрочном трейдинге в период экстремальных ценовых движений.


Предлагаю не касаться фундаментальных факторов, действий ЦБ или теханализа, а порассуждать о связи курсов и настроений населения. 

Несколько месяцев назад, смотрел видео с одним из частных трейдеров (увы не помню как его зовут). Он вспоминал ситуацию по рублю и РТС прошлой зимой и сказал примерно такую фразу: «когда мне позвонила моя домработница и сказал что хочет купить доллар по 80, я понял что пора продавать».

Это довольно известный фактор, но как его хоть немного формализовать?
В принципе, есть 3 основных, общедоступных инструмента: 

  • wordstat.yandex.ru (анализ поисковых запросов в Yandex). Там можно посмотреть историю запросов, но есть один недостаток — задержка в результатах около недели.
  • blogs.yandex.ru/pulse (пульс блогосферы) отчасти помогает понять настроения масс, но тоже плохо формализуется.
  • www.google.com/trends (Google тренды) Более продвинутый анлог wordstat.yandex, но практически без временной задержки.


( Читать дальше )

Взгляд на снижение нефти и ослабление рубля - до каких пор?

    • 26 июля 2015, 14:53
    • |
    • SciFi
  • Еще
Я торгую по тренду и сегодня задался вопросом — до каких пор можно спокойно шортить нефть и рубль? 

Следующий уровень поддержки нефти марки Brent = 45,2 $. До этого уровня я не буду бояться шортить нефть по тренду. А значит, и многие другие. Следовательно, в случае равномерного ослабления рубля не будут бояться шортить рубль до 3400 / 45 = 75 рублей за доллар. По Si это будут цифры процента на 1-2 больше, то есть где-то 75*1,015*1000 = 76000.

В случае паники ожидаю рублей 90 за доллар, так как произведение нефти на доллар достигнет пика — 4000 / 45 = 88. По фьючерсу это около 89000

Но если не будет паники, то по мере приближения к 70-80 по рублю и 50-45 по нефти будут нарастать опасения по поводу перспективности шортов. Поэтому, вывод такой, если паники не будет по рублю — шортить до 50 нефть и до 65 рубль. 

Взгляд на снижение нефти и ослабление рубля - до каких пор?


Лучшее на UTmagazine за неделю

Представляем вашему вниманию обзор лучшего материала на UTmagazine за прошедшую неделю. Все самое актуальное и самое полезное для трейдеров Американского и Российского рынка.

Итак,

1) Серия статей посвященных участию в распределении акций на IPO «Получили акции до IPO! Что дальше?» поможет разобраться в том, как покупать акции на день раньше остальных. http://utmagazine.ru/posts/11430-poluchili-akcii-do-ipo-chto-dalshe

2) В публикации «Как торговать, используя объем и дивергенцию» показано как можно использовать дивергенцию между ценой и объемом для торговли на фьючерсах, валютном рынке и акциях. http://utmagazine.ru/posts/11451-kak-torgovat-ispolzuya-obem-i-divergenciyu

3) Аналитический пост «Отчет Apple порадовал инвесторов в этом квартале» расскажет о текущем положении дел и перспективах компании. http://utmagazine.ru/posts/11414-otchet-apple-poradoval-investorov-v-etom-kvartale

4) В публикации «Жду всех сегодня на вебинаре в 19-00» выложена запись вебинара Анатолия Радченко от 23.07.2015. http://utmagazine.ru/posts/11426-zhdu-vseh-segodnya-na-vebinare-v-19-00



( Читать дальше )

Финам не перечислил мои налоги (?)

В прошлом году мой налоговый агент Финам, как и положено, удержал с меня налог. Сегодня хотел сделать возврат по убыткам за 12-й год, но облом. Выяснилось, что удержанный Финамом налог до налоговой не дошёл. Налоговых поступлений нет. Налоговая требует выписку из реестра по 2-НДФЛ, но Финам могжет предоставить только справку 2-НДФЛ, которую в налоговой отказываются принимать за оф. документ.
Какие мои дальнейшие действия?

Как я лоханулся нарушив свои же правила. Не наступайте на те же грабли!

Сегодня у меня произошел  фейл года… Пусть это будет для всех уроком...

Сижу значить трейжу. Все как обычно — ищу на открытии акции, смотрю фунамент, и О БОГИ!!! нахожу конторку биотех (ITEK) которая прошла вторую стадию FDA и еще не успела улететь в космос как THOR к примеру пару дней назад…  Ну думаю все! Поймал быка за яйца!

 Расчитываю риск… Расчитываю объем… Возьму думаю 3000 шерс, но частями… у них там конференц кол еще, мало ли хирню учудят… Тарю 1000… вторую… третью… все идет как по маслу. Ну возьмиж бл… дь следуй правилам — если взял трейд свинг, сиди минимум до след дня  не смотря ни на что ( кроме риска)  ибо если памп, то может лететь сотни %…  И тут ска проходит оно 2 поинта и начинает всякая х… ня в голову лезть, что вот отметка 10,00 это уровень, может отскочить резко, фикси шо есть… и беру дурак просто закрываю 2 поинта, вместо того чтобы по правилам сидеть до закрытия… Закрыл 6К вместо возможных 20К…  почти никогда правила не нарушаю, а тут пздц какой-то…

( Читать дальше )

Убийца текущих счетов a.k.a. FXMM - часть 2

Добрый день, уважаемые читатели Smart-LAB!

Я получил большое количество вопросов по фонду FXMM (a.k.a. «убийца текущих счетов»), так что для интересующихся – небольшая информационная справка по фонду. В ней описан принцип работы фонда денежного рынка (FXMM), включая механизм валютного хеджирования в формате “вопрос – ответ”. Не стесняйтесь, задавайте вопросы – продукт новый, зачастую детали ускользают, но мы готовы раскрыть информацию о фонде «чуть больше чем полностью».

Из чего состоит портфель Фонда?

Из максимально «коротких» (1-3 мес.) облигаций Казначейства США (T-Bills) и однодневного своп-контракта на валютную пару рубль-доллар (RUBUSD)

От чего зависит доходность по своп-контракту (“свопу”) на рубль-доллар?

От разницы между рублевой и долларовой процентными ставками на межбанковском рынке. В связи с тем, что долларовые ставки относительно стабильны, решающее влияние на доходность свопа оказывает рублевая ставка процента, складывающаяся на межбанковском рынке (хорошим ориентиром может быть ставка межбанковского рынка кредитования, например RUONIA



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн