Мой пост о отдыхе smart-lab.ru/blog/255324.php# вызвал волну недоверия. Многих смутила цена.

Расскажу как я отбираю себе туры дёшево и совсем не сердито.

Вообще, я считаю, что отдыхать надо максимально дешево, только тогда отдых приносит настоящее наслаждение. Если отдыхать дорого, то всё время будешь испытывать недостаток кислорода. Жаба будет придушивать)

Но что такое дорого и дешёво? В этом мире всё относительно.

Я для себя давно вывел форму оптимальной стоимости путёвки. Цена путёвки на неделю в хороший отель должна равняться стоимости регулярного перелёта в эту страну.

Вот возьмем к примеру самое раскрученное направление — Турцию. Стоимость регулярного авиаперелёта в эту страну туда обратно 12-15 тыс. руб. на человека. Вот я и исхожу из предпосылки, что мне с женой и двумя детьми надо потратить не более 60 тыс. руб. При том, гостиница должна быть миниму 5 звезд по системе AL или UAL. 

Ну и покушать мы с женой любим, да и злоупотребить слегка тоже, и по возможности стараемся одним олинклюзивом возместить себе деньги потраченные на путёвку.) (шутка с долей правды)

Т.к. образ жизни позволяет свободно распоряжаться своим временем, то отдыхать мы ездим избегая пикового спроса. Т.е. не ездим на майские, на новый год, во время школьных каникул, в пик сезона. Тогда цены сразу взлетают на 20-50%

Ездим только от самых известных проверенных туроператоров входящих в ТОП 10. Ну что бы была хоть какая-то гарантия.

Никогда не берём путёвки заранее, раннее бронирование тот ещё развод. Проверенно на наших знакомых неоднократно.

Примерно за месяц начинаем прошаривать сайты на предмет подходящих туров. И т.к. временем своим я полностью располагаю сам, то обязательно находятся туры по цене практически ниже себестоимости. Это не всегда «горящие путёвки». Мне до конца, если честно, не совсем понятен механизм ценообразования в этой индустрии. Бывает за две недели до вылета путёвка на 20-30% дешевле чем горящий тур с вылетом на след. день.

Последний раз отдыхали в октябре 2014 в отеле Timo Resort 5*. Путёвка со всеми сборами и страховками была куплена за 46000. Это уже при том, что доллар тогда начал дорожать. Весь тур по тогдашнему курсу обошелся ровно в 1 тыс. долл. Летали мы с женой и двое детей 7 и 5 лет.

Отель 5-ка, твердый середнячёк. Питание на 4-ку.Вкусно, всего много, но без изысков. В общем, отдохнули отлично. Очень понравилась погода в октябре. Не так жарко, море за лето прогрелось и оказалось очень теплым. В этом году жена опять в октябре просится.

Цену путёвки я тогда тут же отбил за счёт трейдинга. Как ни странно на шорте SI. smart-lab.ru/blog/213302.php

Вообще за последние годы я несколько раз отдохнул чисто за счёт трейдинга. Заработал — тут же потратил на отдых. Приятно вспомнить)

( Читать дальше )

Представляем вашему вниманию обзор лучшего материала на UTmagazine за прошедшую неделю. Все самое актуальное и самое полезное для трейдеров Американского и Российского рынка.

Итак,

1) Аналитическая публикация «Visa inc (V) снизила прибыль в минувшем квартале» расскажет о недавнем отчете компании и перспективах ее дальнейшего развития. http://utmagazine.ru/posts/8273-visa-inc-v-snizila-pribyl-v-minuvshem-kvartale

2) Пост «Запись Trading Floor за 29 Апреля (+$1000)» наглядно демонстрирует то что происходит на трансляциях торговли Trading Floor. http://utmagazine.ru/posts/8343-zapis-trading-floor-za-29-aprelya-1000

3) Аналитическая публикация «CME Group (CME) отчиталась лучше ожиданий» представляет собой анализ успешного отчета самой крупной по обороту товарной биржи в Северной Америки. http://utmagazine.ru/posts/8418-cme-group-cme-otchitalas-luchshe-ozhidaniy

4) Отзыв начинающего трейдера о курсе обучения дейтрейдингу «Первый трейд после обучения Дэйтрейдингу». 

( Читать дальше )

Начал торговать по простенькой системе, описанной здесь: 

smart-lab.ru/blog/252594.php

Первые скромные результаты с начала месяца:

Теперь в конце мая придётся выложить результат за месяц, тогда же более подробно и опишу свою торговлю.

Владимир Твардовский «Как создать и продать брокерскую компанию», Анатолий Радченко «Эволюция трейдинга»

Как я заметил, очень мало трейдеров задумываются о вероятностях процессов на рынке и еще меньше понимают саму суть случайности. Хотя, казалось бы, каждый трейдер имеет дело исключительно со случайными величинами.

Поэтому коротко и по сути)

Заблуждение 1: тренды не могут быть случайными. Почему-то если сказать большинству трейдеров о случайности рынка, он возмутиться: «Нет, какой же рынок случайный! Там же есть тренды!». В этом и состоит первое непонимание.
Многие считают, что если бы рынок был случайным, то выглядел бы примерно так:


На самом деле так выглядел бы, скорее, график доходности за равные промежутки времени. А вовсе не график движения цены...
 
Посмотрите на следующие 2 графика.

( Читать дальше )

Приветствую всех, небольшая история по этому поводу, как то заводил 1 млн. и в течении месяца брал по 0,5-1% в день, прибыль тысяч 200 примерно была, и тут я влезаю в евро/доллар и получается выходит какая то новость уже не помню и стоп не срабатывает в итоге минус 350 тыр примерно! потом кое-как отбил и вывел примерно в ноль, как то так… напишите хоть кто нибудь кто торговал  по такой системе месяца три, есть ли результат.

Передача «Алготрейдер Кэп о теории вероятности в трейдинге» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV от 14 мая 2015 г.

Презентация алготрейдера Кэп Вероятность на рынке 14 мая 2015 г.

В предыдущей статье мы говорили об эффективных алгоритмах, необходимых для вычисления вероятностей и стат. распределений модели Маркова, которыми являются форвардный алгоритм и алгоритм Витерби. Форвардный алгоритм вычисляет вероятность соответствия данных наблюдения полученным моделью всем возможным последовательностям состояний. Алгоритм Витерби вычисляет вероятность соответствия данных полученной моделью одной, наиболее вероятной, последовательности.

В этом посте будет много формул, но без этого не обойтись, чтобы создать хорошую стратегию, надо разбираться в математической модели, лежащей в ее основе. Следующие части будут более приближенными к практике.

Форвардный алгоритм.

Форвардный алгоритм позволяет эффективно рассчитать функцию вероятности p(O|λ). Форвардной переменной называется вероятность генерации моделью наблюдений до времени t, и состояние j в момент времени t определяется как:

( Читать дальше )

Недавно стал разбираться в робостроительстве. Потихоньку стал более менее стабильно зарабатывать на этом. Чтобы не наступали на те же грабли что и я решил сделать подборку своих промахов.
1.Первая минута торгов в более чем 50% случаев обратна основному движению, поэтому лучше торги в роботе открывать со второй минуты.
2.ЕМА нестабильна и в случае боковика робот сходит с ума и сливает деньги.
3.Лучше торговать уровни, исходя из этого выбираем период торгов.
4.Робота на фьючах лучше делать не на истории, самый хороший вариант когда заканчивается торговля фьючем на последний день меняем параметры робота исходя из самого доходного варианта нового фьюча. Т.е. фьюч 3.15 торгуем до 14.06.15 новый фьюч оптимизируем с 01.04.15 до 14.06.15 и пускаем в работу 15.06.15
5.Вечерняя сессия в большинстве случаев убивает счет если она без переноса. Ограничиваем торговлю 18-40.
6. Робот торговля которого переносится через день стабильно зарабатывать не будет. В лучшем случае все что заработано за месяц может слиться за один день, т.к историческая оптимизация показывает оптимальные входы-выходы.

( Читать дальше )

К интересным выводам пришел Элвис, сегодня в группе АленкаКапитал он опубликовал свой ресерч по поводу статьи из Эксперта про Кудрина и М2, я об этой статье писал — Лечение по Кудрину.

Соглашусь с Элвисом на все 100%! Почему дальше будет рост рынка — хорошо разложено, наслаждайтесь. 

Под впечатлением от статьи в «Эксперте» про доктора Кудрина. Автор утверждает, что если отпустить и снизить ставки, то это не вызовет скачок инфляции, а приведет к росту ВВП. Этот трюк работает в частности в США, у нас же жестко давят, но цены в магазинах растут все равно. Тем не менее сейчас мы объективно находимся в фазе смягчения денежно-кредитной политики.

Видно в диаграммах, как замедление роста хоть наличных, хоть М2 в 2013-2014 совпало с стагнацией в экономике.





( Читать дальше )