Избранное трейдера Falcone
Ученые исследовали более 1800 различных политических начинаний и исследований в период с 1982 по 2002 года, разбив ответы по группам в зависимости от уровня доходов респондентов. Их анализа они сделали вывод, что курс, которым движется страна, задают богатые и влиятельные американцы, не взирая, а подчас и вопреки воле большинства. «Американцам доступны многие преимущества демократического устройства, как то регулярные выборы, свобода слова… Однако, на наш взгляд, если процесс выработки политики находится под контролем узкого круга влиятельных бизнесменов, то претензии Америки на демократическое устройство общества находятся под угрозой», — заключают они.
Линейная регрессия часто используется для вычисления пропорции хеджирования в парном трейдинге. В идеальной ситуации коэффициенты этой регрессии — наклон линии регрессии и свободный член (пересечение) остаются всегда постоянными. Однако в реальности все, конечно, не так радужно, и значения этих параметров постоянно меняются во времени. Как правильно вычислять коэффициенты регрессии, чтобы избежать подгонки к текущей ситуации, рассматривается в статье "Online Linear Regression using a Kalman Filter". Для этой цели в данной публикации используется фильтр Калмана.
Для тестирования берутся исторические цены закрытия двух биржевых фондов ETF — австралийского EWA и канадского EWC с 2010 по 2014 год. Динамика цен этих фондов показывает взаимосвязь, что продемонстрировано на диаграмме рассеивания в заглавии поста. Однако по этому же графику видно, что эту взаимосвязь невозможно описать с помощью линейной регрессии с постоянными коэффициентами.
Интересную тему подняли товарищи, о существовании кукла, умытых деньгах. Поделюсь мыслями.
Работаю я, значится, в одной компании, которая занимается предоставлением услуг связанных с топливом, нефтяными ресурсами и прочим. Договора с клиентами заключается на год и на больший срок, в договоре фиксируется стоимость за тот или иной вид ресурса по текущей рыночной цене, эта стоимость не может быть изменена произвольно и услуга оказывается на протяжении всего срока договора.
Простой пример, мы заключили договор на предоставление услуги и зафиксировали стоимость нефти в договоре, предположим по $80, договор на год и за этот год нефть может сходить на $50 или $100, без разницы, в любом случае мы оказываем услугу по договору с учетом оговоренной ранее цены в $80. Риски у нас как раз такие, что цена может пойти выше или ниже и в данном случае придется покупать нефть по рынку за любую цену, чтобы обеспечить выполнение договора.
Так вот, в чем суть. В мои обязанности входит работа с цб, которые обеспечивают некоторый уровень защиты от нежелательного колебания ресурса. Договора заключаются с очень крупными компаниями и суммы там занебесные.
Интересный подход к предсказанию направления рынка рассмотрен в статье "Using CART for Stock Market Forecasting". Для того, чтобы предугадать движение цены на недельном отрезке используется техника под названием CART (Classification And Regression Trees) — построение классификационного графа (дерева) с целью предсказать значение целевой характеристики (цены) на основании набора объясняющих переменных. CART находит применение во многих областях науки и техники, но применим и в торговле, так как обладает набором свойств, хорошо подходящими для этой цели:
Для построения дерева автор использует библиотеку языка R, вычисляющую рекурсивное разделение (Recursive Partitioning) rpart.