Избранное трейдера Falcone

по

Америка навязывает демократию, которой нет.

 

Ученые Принстонского университета не нашли демократии в США

 Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Ученые одного из старейших и престижнейших вузов в США — Принстонского университета — пришли к шокирующему для многих американцев выводу: Америкой правит не народ, а олигархи.

Такой вердикт специалисты университета Мартин Джайленс и Бенджамин Пейдж вынесли в процессе исследования на тему «Кто управляет Америкой?», заключив, что в последние десятилетия политическая система США трансформировалась из демократии в олигархию, где вся власть сосредоточена в руках элиты.

Ученые исследовали более 1800 различных политических начинаний и исследований в период с 1982 по 2002 года, разбив ответы по группам в зависимости от уровня доходов респондентов. Их анализа они сделали вывод, что курс, которым движется страна, задают богатые и влиятельные американцы, не взирая, а подчас и вопреки воле большинства. «Американцам доступны многие преимущества демократического устройства, как то регулярные выборы, свобода слова… Однако, на наш взгляд, если процесс выработки политики находится под контролем узкого круга влиятельных бизнесменов, то претензии Америки на демократическое устройство общества находятся под угрозой», — заключают они.



( Читать дальше )

Скальпинг, стакан, индикаторы, тайм-фреймы!



https://youtu.be/9qDcUTepOXk

https://www.youtube.com/watch?v=F69NSZ-MtZ4 Первая часть!!!

http://runettrade.ru/ Мой блог

Скальпинг уроки.В этом видео я рассказываю про то какие индикаторы для скальпинга я использую, рассказываю так же как торговать с помощью стакана, и какие тайм-фреймы я использую! Ставте плюсики если нравятся видео данного формата и вы хотите продолжения)

Мыслим опционно.

    • 24 апреля 2015, 11:08
    • |
    • margin
  • Еще
Мышление опционного трейдера специфическое. Прежде всего, опционщик не мыслит категориями игрока-приверженца вращающейся рулетки, когда шарик несется произвольно и неизвестно где остановится. Опционщик точно знает, что он будет делать, когда отчет выйдет. Отчеты, по крайне мере важные отчеты, выходят либо ДО открытия рынка, либо ПОСЛЕ его закрытия. Рынок опционов работает строго от 09:30 АМ ЕТ до 04.:00 (ETF 04:15). Казалось бы, колесо запущено ставки сделаны, осталось шарику упасть в нужное место… Так думаю те, кто опционов не понимают. не любят, не чувствуют фибрами своей нечеловеческой души. Это так для рулеточника. Это не так для опционщика по целому ряду причин, и главная состоит в том, что опционный трейдер всегда оставляет для себя возможность изменить результат в свою пользу и сыграть свою партию с магистром-рынком.
Отчет совершит закономерные действия с премиями на опционы: до отчета они будут расти, а потом разом упадут. Это поле для работы. Опционы имеют самые разные условия, и этот фактор меняет структуру опционных премий с разными условиями и меняет соотношение риска. Возможность контролировать риск, направлять его, использовать его в своих корыстных целях — это вековая мечта труженика фондовых полей, пахарей денежных нив и возделывателей крэкс-пексовых грядок.

( Читать дальше )

Линейная регрессия с использованием фильтра Калмана

    • 23 апреля 2015, 10:12
    • |
    • uralpro
  • Еще

price_corr

Линейная регрессия часто используется для вычисления пропорции хеджирования в парном трейдинге. В идеальной ситуации коэффициенты этой регрессии — наклон линии регрессии и свободный член (пересечение) остаются всегда постоянными. Однако в реальности все, конечно, не так радужно, и значения этих параметров постоянно меняются во времени. Как правильно вычислять коэффициенты регрессии, чтобы избежать подгонки к текущей ситуации, рассматривается в статье "Online Linear Regression using a Kalman Filter". Для этой цели в данной публикации используется фильтр Калмана. 

Для тестирования берутся исторические цены закрытия двух биржевых фондов ETF — австралийского EWA и канадского EWC с 2010 по 2014 год. Динамика цен этих фондов показывает взаимосвязь, что продемонстрировано на  диаграмме рассеивания в заглавии поста. Однако по этому же графику видно, что эту взаимосвязь невозможно описать с помощью линейной регрессии с постоянными коэффициентами. 



( Читать дальше )

Главная проблема алготрейдинга

Хорошая статья.
Достойна копипаста.
===============================

Главная проблема алготрейдинга

Продолжу свои злобные нападки на алготрейдинг. Не то, чтобы я был сторонником других подходов, и уж тем более интуитивного, но дело вот в чем.

В инвестировании/трейдинге для устойчивых результатов очень важно не заниматься заведомой ерундой. Ерунда это всегда повышенные риски и, как минимум, потеря времени. Вычеркните из всего набора доступной инвестору активности заведомую ерунду, и вы получите более-менее работающие подходы. К сожалению, скорее всего для составления заветного списка вам придется много лет ходить по граблям самому, потому что вокруг любой заведомой ерунды роятся толпы преданных фанатов, харизматичные гуру и вообще жизнь кипит. Никак с ходу невозможно поверить, что такая жизнь может кипеть вокруг ерунды.

Так вот, как и в прошлый раз, мое мнение будет касаться стратегий, которые опираются исключительно на цену. Сейчас очень много разных инструментов под общей маркой «машинного обучения». Просто бери нужные библиотеки, втыкай туда ценовой ряд, получай модель, торгуй, богатей. Хотите – нейросети, хотите – генетические алгоритмы. Не хотите? Ну, вот вам пересечение скользящих средних, не суть важно. Все эти Метастоки с Амиброкерами – простенькие разноцветные статистические машины «для гуманитариев».

( Читать дальше )

Простенькая системка...

    • 22 апреля 2015, 22:40
    • |
    • ...
  • Еще
Очередной вариант простенькой системки («всегда-в-рынке») на тиках. Состав портфеля:

Простенькая системка...


( Читать дальше )

Не только кукл рисует график

Интересную тему подняли товарищи, о существовании кукла, умытых деньгах. Поделюсь мыслями.

Работаю я, значится, в одной компании, которая занимается предоставлением услуг связанных с топливом, нефтяными ресурсами и прочим. Договора с клиентами заключается на год и на больший срок, в договоре фиксируется стоимость за тот или иной вид ресурса по текущей рыночной цене, эта стоимость не может быть изменена произвольно и услуга оказывается на протяжении всего срока договора.

Простой пример, мы заключили договор на предоставление услуги и зафиксировали стоимость нефти в договоре, предположим по $80, договор на год и за этот год нефть может сходить на $50 или $100, без разницы, в любом случае мы оказываем услугу по договору с учетом оговоренной ранее цены в $80. Риски у нас как раз такие, что цена может пойти выше или ниже и в данном случае придется покупать нефть по рынку за любую цену, чтобы обеспечить выполнение договора.

Так вот, в чем суть. В мои обязанности входит работа с цб, которые обеспечивают некоторый уровень защиты от нежелательного колебания ресурса. Договора заключаются с очень крупными компаниями и суммы там занебесные.



( Читать дальше )

Умные деньги

Я вот не понимаю вообще всей этой истерии-дискуссии по поводу того, что крупные умные игроки двигают рынки, стопят людей и зарабатывают миллионы. Это какой-такой фонд-шмонд заработал хотя бы нормальную двухзначную доходность за год??? Большинство крупных, средних и мелких фондов как правило работают также как и все обычные трейдеры и среди этих товарищей сливальщиков ничуть не меньше. Куча «умных крупняков» с отрицательной дохнодностью, редко с нулевой и уж совсем единицы кто вообще что-то зарабатывает. Поэтому все эти теории по поводу того, где кто заходит и высаживается — полная чушь. Стремление показать себя разбирающимся в теме и знающим то, что не знают другие — а значит в кой-то мере «избранным» масон-бегдельбером. Мне, пожалуйста, список в письменном виде всех тех крупных игроков кто возит и что-то зарабатывает! Деньги любят тишину? Деньги вообще никого не любят

Использование CART в предсказании направления рынка

    • 21 апреля 2015, 10:19
    • |
    • uralpro
  • Еще

tree

Интересный подход к предсказанию направления  рынка рассмотрен в статье "Using CART for Stock Market Forecasting". Для того, чтобы предугадать движение цены на недельном отрезке используется техника под названием CART (Classification And Regression Trees) — построение классификационного графа (дерева) с целью предсказать значение  целевой характеристики (цены) на основании набора объясняющих переменных. CART находит применение во многих областях науки и техники, но применим и в торговле, так как обладает набором свойств, хорошо подходящими для этой цели:

  • может применяться при любом типе статистического распределения
  • может применяться как для линейных, так и нелинейных зависимостей
  • устойчив к событиям, выходящим за рамки статистических распределений

Для построения дерева автор использует библиотеку языка R, вычисляющую рекурсивное разделение (Recursive Partitioning) rpart.



( Читать дальше )

3 правила прибыльного скальпинга Ч.2 Риск-менеджмент





2. Риск-менеджмент.



 Это по моему мнению второй столп на котором держится прибыльный скальпинг. Первое из того, что бы я посоветовал новичку это установить лимит сделок в день и лимит максимально возможной просадки депозита. Это очень важно особенно новичку. Из чего исходить при установке этих лимитов. У вас должна быть примерная статистика ваших сделок. Желательно что бы выборка сделок, для расчета показателей была не меньше 100 сделок, но лучше будет если вы соберете статистику с 1000 сделок. Вы можете записывать статистику в тетрадь, а можете воспользоваться специальными программами для этого. В интернете можно найти как бесплатные так и платные программы.

Одна из бесплатных программ это «журнал сделок Резвякова». Если вы не хотите использовать программы, то записывайте свои сделки в тетрадь. Лучше всего если вы будете записывать как можно больше данных например: прибыльная сделка или убыточная, цену входа, цену выхода, уровень стоп-лосса, уровень тейк-профита, сделка в шорт или в лонг, время сделки и т.д. и т.п. Как видите данных очень много, и по этому лучше было бы если за вас это все делала программа. Но самым главным параметром который вы обязательно должны учитывать, это должен быть величина прибыль и посадки в каждой сделки. Как я уже говорил минимальная выборка для подсчета данных должна составлять не менее 100 сделок, совсем хорошо будет если вы проведете анализ опираясь на выборку из 1000 сделок. После того как у вас будут дынные со 100 или 1000 сделок, вам необходимо будет посчитать общий убыток и общую прибыль. Давайте разберем пример, допустим, что у нас есть данные со 100 сделок. Из них мы узнаем, что ваша система дает 30 прибыльных и 70 убыточных. Фиксированный стоп-лосс у вас 20 рублей, а тейк соответственно 80. Делаем уже знакомые вам подсчёты, и узнаем, что: убыток равен -1400 рублей, а прибыль 2400. Из этого выходит, что ваша чистая прибыль на 100 сделок ровна 1000 рублей. Запомним данные показатели. Предположим что ваш депозит составляет 100.000 рублей. Один умный дядька посчитал, что на рынке не возможно заработать рискуя более, чем 2% от всего капитала и даже вроде нобелевскую премию за это получил. Но вы скальпер и риск в каждой сделке, у вас должен быть намного меньше 2%. По этому данный риск вы должны сделать дневным. 2% Риска на весь капитал должны стать для вас дневным лимитом потерь.

А теперь вернемся к статистическим данным. Мы посчитали, что средний, убыток на 100 сделок равен -1400. Напомню что мы в виде примера взяли капитал размеров в 100.000 рублей, 1400 это 1,4% от данной суммы, что меньше 2% максимального дневного риска. Выходит, что даже череда из 40 неудачных сделок при выбранном размере в 20 рублей, стоп-лосса не превысит дневного лимита потерь. А сколько неудачных сделок нужно совершить, что бы достигнуть дневного лимита потерь? 20x100=2000 что составляет 2% от нашего депозита. Вот он и ответ при фиксированном стоп-лоссе, 20 рублей, дневной лимит сделок не должен превышать 100. То есть сначала мы высчитываем сколько будет 2% от депозита, в рублях. За тем делим эту сумму на размер стоп-лосса, в ответе получаем какое количество сделок в день, мы можем совершить не выходя за пределы 2% риска от капитала. Постарался объяснить как можно подробнее.

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн