За 3 минуты вы узнаете о втором секрете стабильности.
Внимание! Это видео для моих друзей и друзей моих друзей.

В дополнение к этому посту http://smart-lab.ru/blog/149753.php
пишу что меня не радует в моем трейдинге.
 

1. Меня не радует, что некоторые успешные в прошлом торговые системы (для себя я их называю просто «граали») со временем перестают работать. Особо не порадовало, когда система сверхуспешно торгуемая год (и показывающая отличные результаты за три предшествующих года на тесте) перестала работать когда я решил в нее загрузится по максимуму (сказалось отсутствие опыта).
2. Меня не радует, что угасает мой исследовательский интерес к рынку, вроде и так все работает и все отлично (но не так все просто, см. п .1), раньше мог до утра сидеть изучая какую-нибудь хреновину.
3. Меня не радует, что из-за занятости на основной работе и прочих дел я вынужден пропускать отличные сделки, а также иной раз просто не знаю что происходит на рынке и в мире. В общем, нехватка времени на торговлю и изучение нового.
4. Меня не радует, что я ничего не знаю про опционы (ну кроме того, что написал Гном). Уверен, что нашел бы подходящую выгодную для себя торговую систему на опционах.
5. Меня не радует, что я не могу плюсовать интересные и полезные топики и комменты на Смарт-лабе.

( Читать дальше )

Здравствуйте.

6 ноября состоялся бесплатный вебинар на тему «Торговые стратегии и командная работа с S#». Спасибо всем участникам вебинара, в том числе за интересные вопросы после сессии.

Мы рады сообщить, что для просмотра доступно видео вебинара.

Кроме того, вы можете загрузить проекты которые были рассмотрены на вебинаре.
Все подробности вы можете найти в статье Хранилище стратегий на нашем сайте.

В рамках вебинара были рассмотрены следующие основные темы:

• Хранилище стратегий.
• Работа с сервисом TFS.

За последний год задолженность предприятий перед банками (малых, средних, крупных и ИПшек) выросла на 17% (по данным ЦБ за полгода 2013). Хотя все говорят, что у нас дорогие кредиты, поэтому их никто и не берет, но это не так. За вычетом инфляции они вовсе не дороже чем в Америке и их еще как берут. Проблем с финансированием предприятий (бизнеса) нет. Лишь 5% бизнесменов жалуются на недоступность кредитов (темпы кредитования пока выше роста бизнеса (темпов ВВП)), а больше половины бизнесменов (60%) жалуются на неясность экономической политики и нехватку хороших кадров.
Все идет к тому, что ставки по кредитам будут постепенно уменьшатся. Этот процесс уже идет, уменьшается инфляция (уже не 10%, а около 6-7%), ограничиваются темпы индексации тарифов (энергетика например), ставки по депозитам тоже поползли вниз (пример сбербанк). Но уменьшение ставки кредита на пару процентов не поможет нашей экономике. Рост, который был, обеспечивался за счет перераспределения нефтяных денег внутри экономики. И наличие дешевых денег больше  не достаточно для роста экономики.  Нужно решать проблемы другого характера, повышать прозрачность и правила игры, создавать здоровую конкуренцию в экономике.


( Читать дальше )

Никто не знает, куда пойдет рынок, но на этом надо как то заработать.
 
несколько чек поинтов которые помогают мне принять решение об открытии позиции. 
 
Внутренний рынок:
Рынок дешев
Рынок дорог
Рынок справедлив
Внешний фон:
Америка + Европа
Растущий
Падающий
На боку
Азия, только для принятия моментальных решений:
Сильно растет
Сильно падает
Сырье:
Сильно падает
Сильно растет
Валюты:
Рубль
Отклонение от среднего
Евро
Отклонение от среднего
Временной фактор
Весна
Лето
Осень
Зима
 
Данные
перед данными стараюсь закрыть позиции

• Скальперский стакан Артема Крамина скачать. Единственный скальперский привод, который можно использовать у любого брокера. Поддерживаемые терминалы — SmartTrade, Quik, AlorTrade и AlfaDirect.
  К тому же привод приспособлен для работы на нескольких биржах: FORTS, ММВБ, Украинская биржа (фьючерсная секция). Бесплатный. Скачать привод Крамина ссылка
• Привод Бондаря — Для АйТиИнвест и АЛОР. Создан для агрессивного скальпинга, чтобы максимально облегчить процесс торговли, чему способствует динамический стакан, история сделок, кластерный анализ и возможность подключения из сторонних программ графиков нефти, S&P500, DOW. Условно бесплатный. Скачать Привод Бондаря для брокера АйТиИнвест ссылка
  Скачать Привод Бондаря для брокера АЛОР ссылка
• Привод Морошкина QScalp — бесплатная альтернатива приводу бондаря с открытыми исходными кодами, но только под QUIK.

( Читать дальше )

Я уже почти ровно месяц во Флориде (Время летит быстро, ужас!)

Итак, хочу осветить вопрос, который мучает вас всех, ибо многие из вас (но не все), уверен, мечтают о том, чтобы зимовать во Флориде, а не в аду. Мне и самому было бы интересно.

Так вот…  Сколько денег я потратил в первый месяц и на что? 



Важно понимать, что все расходы указаны на двоих человек. То есть если бы я был один, то это было примерно на $1800 экономичнее. Сразу хочу сказать, что жена у меня молодец, денег почти не тратит. 

Если честно, мы живем в очень неплохом доме с тремя спальнями. Брал такой, чтобы если чо, можно было разместить гостей. Всего мой дом стоит с налогом $3330 в месяц. Первый платеж зачастую состоит из двух месяцев аренды + залог. Всего за дом я заплатил в 1 мес. $9660. Приличную хату можно было бы снять в 2 раза дешевле. Правда есть нюансы с краткосрочной арендой, ибо если аренда<6 месяцев, то попадаешь на туристический налог 11%. 

Еда тоже может стоить существенно дешевле. Мы не едим в ресторанах, но продукты покупаем качественные: и фрукты и овощи и стейки филе миьньон из премиум говядины за ~$15/фунт.

Прежде чем ехать, я составил себе план — бюджет путешествия. Вот могу показать, как расходы отличаются от плана:


Я в план еще заложил расходы на коммуналку = $300, но пока не знаю, какие будут счета. Из коммуналки я плачу только электричество.


( Читать дальше )

Меня всегда не вполне устраивала та дельта опциона, которую можно получить из стандартных формул по всем известным моделям. А нужна она мне для целей хеджирования опционов фьючерсом. Ну не страхует стандартная дельта опционный портфель при движении цены фьючерса так как хотелось, даже если волатильность не меняется.
 
Попытки строить свои (понятно, что не сам строил – подсматривал у западных коллег. Спасибо французам и американцам) модели так называемой улыбки результат не улучшали.  Попытки считать эффективную дельту разными способами тоже не дали желаемый эффект.
 
Решил забыть все, что знал и начать с начала.
 
Через некоторое время пришел к своему (подсмотренному у западных коллег и модифицированному) методу расчета стоимости опциона без всяких моделей улыбки волатильности. (Точнее улыбка есть и у меня, ведь можно перевести цены в волатильности.)
 
Далее было необходимо считать свою дельту. А как?
 
Я могу посчитать цену опциона при любом фьючерсе. А дельта показывает – на сколько изменится цена опциона при изменении фьючерса на 1 пункт. Т.е. если фьючерс изменится на 1000 пунктов, то опцион подорожавший на 500 пунктов имел дульту 0,5.


( Читать дальше )