Продолжим наши изыскания. В прошлый раз мы строили каналы и смотрели ошибки. Сегодня мы учтем все и найдем безошибочное решение. Или как из ошибок сделать деньги

Для этого нам надо ввести такое понятие как время. Это важно. Ведь вам надо получать прибыль точно так же как зарплату. Примерно один раз в месяц. Что бы кормить семью и себя. Хотя бы один раз в месяц. А месяц это 21 день. Возьмем файл, лист «расчет погрешности».

Файл https://cloud.mail.ru/public/3jqo/7axdZ44JT

Нам надо ввести такой простенький инструмент как опцион. В черной рамке его расчет. В общем, принцип простой. БА ходит, ходит и из точки А приходит в Б. Ровно на столько, на сколько прошел БА. Было 100, стало 110, опцион стал дороже на 10. За это, в самом начале, оплачивается премия. Главное, что бы это премия не оказалась выше изменения БА.

Премия тоже штука простая. Надо капитал (текущую цену) умножить на 0,39 и умножить на СКО за период обращения опциона. В нашем примере я вял два опциона пут и колл (стреддл, так что умножить на два), а СКО посчитал с приращений цены. В общем, все равно, откуда его брать, так как берется оно от балды. При пересчете (F9) я вижу начальную цену стреддла, фин рез стреддла, а так же я подставил экви стратегии наших уровней. Суммарно это и будет цена конструкции ФР (ФинРез).

За 2017 год в 2018 году выплатили дивиденды по 126 акциям( и АО и АП). На сегодняшний вечер мы знаем размеры дивидендов за 2018 год по 59 акциям. То есть примерно половину общего количества.
Ещё половину  нам предстоит узнать.

Это развернутый ответ на вопрос заданный в топике https://smart-lab.ru/blog/533229.php

Вкратце перескажу. Автор озадачился относительно простым вопросом: опционы Сбербанка. Продаем 100 путов страйка 21000, покупаем 100 путов со страйком 19000 и больше ничего до экспирации не делаем.

Вопрос сколько требуется денег на счете, чтобы брокер принудительно не закрыл при любом развитии ситуации?

Воспользуемся калькулятором на http://www.option.ru и получим вот такую картинку. Дата экспирации взята 19/06/2019, цены на момент составления картинки.

На первый взгляд, риски закрыты и максимальные потери составляют не более 180 тыс.руб. Поэтому автор решает оставить для этой позиции 200 тыс.руб, а остальные деньги пустить на какие-то иные маневры.

Действительно, если мы с позицией ничего не делаем, то как бы не прыгали греки, будет меняться только текущее положение вещей (красная линия), а на экспирации мы должны получить результат, обозначенный синей линией. Теория говорит, что ГО в процессе не должно превысить максимального уровня убытков в -172,8 тыс.руб. При этом автор, как я понял убежден, что на экспирации получится результат, соответствующий синей линии, если не вмешаются злые духи в виде брокера или биржи.

Автор — известный в трейдерской среде mehanizator. Создатель сайта для алгоритмических трейдеров long-short.pro
Книга является квинтэссенцией многолетнего опыта автора в области исследований свойств рынка и разработки механических торговых систем.
Являясь практическим руководством к действию, книга глава за главой проводит читателя в мир систематизированной торговли, правил, алгоритма принятия решений и проверки тех или иных гипотез.
Состоит из 4 последовательно связанных глав. Внимание следует уделить всем главам, даже несмотря на то, что кажется что в начале книги автор льет воду. На самом деле воды в книги нет, описательные разделы поведения рыночных участников и свойств рынка необходимы в начале книги, чтобы в последующем читатель смог формировать рабочие гипотезы и, проверив их затем на тестах, выйти на устойчивую алгоримическую (системную) торговлю.
Рекомендую к прочтению всем, кто хочет отойти от импровизации и перейти на системный трейдинг — позволит сэкономить кучу времени и избежать иллюзий простоты этого вида деятельности.