Не хотел ничего писать, так как время уже упущено, но кому то возможно пригодится...
Итак в четверг прошла экспирация.
Я, как обычно, скальпируя, уделил этому дню особое внимание.
На старом контракте РТС удалось наскальпить за этот день примерно 34 тыс. рублей.
У кого — возможно, то возникнет резонный вопрос: «Как на таком тухлом рынке можно было вообще хоть что то наскальпить?»
Ответ очень прост.
В старом контракте в день экспирации сильно снижается конкуренция «в стакане».
И если выполнять роль условного маркет-мейкера, для тех, кто непременно хочет переложиться из старого контракта в новый здесь и сейчас, то будьте уверены, что рынок отблагодарит вас за это. При этом не нужны какие-либо хитроумные алгоритмы, колокейшены и т.д. Достаточно обычного квика и привода к нему.
Итак резалты:
Маржа +45 300р;
комис бирже 11 400р;
комис брокеру — фикс (10% от прибыли за месяц).

Мой оборот в этот день составил примерно 1 ярд руб, (проторгованно 6 440 контрактов мартовского РТС) от общего оборота 35 ярдов, что примерно соотвтствует 3% от общего оборота этого контракта в этот день.
Да, да… вы не ослышались, вот так вот, сидя дома за стареньким 14-дюймовым ноутбуком в труселях,  теперь можно «делать» наш один из самых «ликвидных» инструментов на нашей любимой мособъебирже.
Такие дела…

Друзья, объясните пожалуйста вот так момент!
Глядя, на обсуждение торговых систем и выкладываемые тесты, я обратил внимание, что ни разу не видел результаты результаты тестирования трендовых роботов на нефти. Обычно, это Si, Ri, реже SBRF, Eu, но ни разу не видел нефти.
Может я что-то не понимаю, ведь результаты тестов, весьма неплохи. Да, просадки больше, чем на Si, но гораздо меньше, чем на фьючерсе РТС.
Буду рад услышать мнение всех алготрейдеров)

Для начала рассмотрим, как меняются цены опционов в зависимости от волатильности:

На данном графике      1 – это центральный страйк;  Синяя линия – цены опционов на момент вашей продажи;  Зеленая линия – цены опционов при увеличении волатильности в 1,5 раза; Красная линия – цены опционов при увеличении волатильности в 2 раза.

На первый взгляд, ничего трагичного не наблюдается

Теперь посмотрим не  на сколько увеличиваются цены опционов, а во сколько раз увеличиваются цены.

( Читать дальше )

Никогда и нигде у меня не было блогов и вот решил написать. Что меня на это сподвигло? Я интересуюсь инвестициями в американские дивидендные акции, с целью обеспечить себе стабильный доход на пенсии. А на российском интернет пространстве я не встречал мест где обсуждается эта тема. (Если есть, то подскажите)
Немного о себе. Мои инвестиции в акции начались где-то в 1996-97 годах, не помню точно, с покупки акций газпрома. Помню что начинал покупать примерно с 5 рублей. Потом продал около 120. В 2000-х покупал всякие гэсы и продал часть после объединения в русгидро, и последний пакет недавно. Всё покупал по фундаменталу, не спекулировал.
На американский рынок зашёл в середине 2000-ых. Почти сразу начал там торговать опционами. В общем без убытка, но и прибыль не большая.
Потом охладел к этому делу, инвестировал в основном в коммерческую недвижимость.
Сейчас, видя что в перспективе российская недвижимость в твёрдой валюте будет только дешеветь, потихоньку распродаю и вкладываюсь в американские акции.

( Читать дальше )

В продолжение тему про РФМ и контроль за операциями с недвижимостью попробую накидать много свежей и интересной инфы на тему — кто куда и за что должен вообще стучать и как это происходит

Итак, основной вопрос — Кто такие субьекты 115-ФЗ ????

Отвечаю — Это юридические и некоторые категории физических лиц, которые по закону обязаны встать на учет в РФМ и выполнять инструкции получаемые через личный кабинет, в эту категорию попадаю в частности :

Вид организации Юридические лица:

010, Кредитная организация
020, Профессиональный участник рынка ценных бумаг
021, Депозитарий
022, Регистратор
030, Страховая организация
032, Общество взаимного страхования
033, Негосударственный пенсионный фонд, имеющий лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию

( Читать дальше )

Итак, в рамках статьи о системе управления благосостоянием мы определись, что отправной точкой цикла управления является определение текущего финансового состояния. После прочтения этой статьи, Вы будете в состоянии сделать это самостоятельно, а также оценить эффективность планируемой к совершению сделки, поехали!

Бухгалтерский баланс — инструмент оценки финансового состояния
Для оценки финансового состояния любого субъекта экономики используется бухгалтерский баланс. Он состоит из двух частей — актива и пассива. Итоги их равны. Ниже я привожу схему его формирования, скачать файл можно по ссылке.


В активе отражается принадлежащее Вам имущество, с учетом доли во владении, например, Вы совместно с супругой купили квартиру, если это баланс семьи, то доля 100 %, а если Ваш, то только 50 %.
В актив включаем исключительно имущество с длительным сроком использования, а также всевозможные виды инвестиций. Имущество, которое потребляется внутри 1-2 лет, включать не стоит, потому что его правильно отнести просто к потреблению, то есть оставить в составе расходов.

( Читать дальше )

Приветствую! 

В частном примере тухлость рынка имею ввиду последние недели две на фьюче сбера. 

Так вот, пока изучаю C# и мозг сильно плавится от кода. Мысль о наставнике, который бы давал ответы на примитивные вопросы, уже не кажется для меня пугающей. Понимаю, что с одной стороны ничего вроде бы сложного нет, но не зная простых законов, можно очень долго блуждать в неведении. Но, при этом есть желание разобраться самому, в общем сложная философская дилема.  
Отвлекаюсь от процесса изучения C#?  попыткой создать алгоритм по «вертикальному об]ему». Везде это по разному называется, я привык называть кластером, в ТСЛаб это называют торговая статистика, на просторах интернета же, все по разному. Чтобы все понимали про что речь вот картинка. 


Картинка с ртс, но она была под рукой просто))
Так вот, как и все в трейдинге, про подобный анализ часто записывая видео, люди рассказывают о постфактумах. Типа вот здесь был крупный обьем потому мы пошли вниз или вверх. Вот здесь сильный уровень проторговки видим, потому стоило шортить (а этот уровень сильным стал намного позже на самом деле, так как его не раз еще после этого «проторговали»)

( Читать дальше )

Для тех инвесторов, которым лень самостоятельно анализировать отчетность компаний, есть куча бесплатных инвестиционных идей в интернете в свободном доступе. Зачем самому думать? Ведь умные аналитики уже всё давно проанализировали, посчитали.  Берешь готовые идеи, вкладываешь деньги и ждёшь.  Через год получаешь доход 20-30-40% (а ведь есть идеи, которые обещают доходность 70-100%!), выводишь деньги и покупаешь себе машину или едешь отдыхать на Бали. Здорово!  Вот она, халява!

А я решил в Excel проверить, насколько реально было заработать кучу денег, если полагаться только на инвест-идеи аналитиков, и самому не включать мозги, не фильтровать идеи.
Допустим, вы — инвестор. Вам некогда заниматься спекуляциями, нет возможности следить за котировками и за новостями и часто перекладываться из одной акции в другую, фиксируя небольшой краткосрочный профит 1-5% и вовремя зарезая лосей, пока они ещё не успели сильно распухнуть.
Вы предпочитаете покупать и держать.

Далее, допустим, вы не знаете, кому из аналитиков можно доверять, а кому нет. Вы просто верите всем одинаково: там же вроде не дураки работают, а грамотные люди.  И вы приняли такую стратегию: каждый раз, когда на сайте invest-idei.ru  (или на сайте Тиньков Инвестиции) публикуется какая-то идея, вкладывать в эту идею условные 10000 рублей и ждать, что из этого получится. 

( Читать дальше )

По последнему обсуждению топика ch5oh 

Делаю для того, что  бы почтенная публика СЛ не выпадала из темы увидев диф уровнения и всякие страшности. Давайте пройдем вместе по всем этим закоулкам через законы Архимада, а не dS/dT.

Когда мы говорим о процессах вероятностных, мы пользуемся всем опытом человечества накопленный за века. И другого опыта у нас нет. Не изучать этот опыт себе дороже. Не зная простых истин, вы становитесь легкой добычей рынка, который, вы уж поверьте, базируется на этом опыте.

Итак, цена. Движение цены следует железобетонному закону математики. Как бы вы не искали фигуры, тренды и пр, кроме математики там ни чего нет. Закон номер один. Закон «пьяного матриса». Автор закона Энштейн и его друзья. Коротко звучит так. Если длинна шага матроса 1 метр, то, что бы пройти 5 метров в одном направлении, ему надо сделать 25 шагов. И это проверено. Для цены аналогично. Что бы цена изменилась на 5% надо 25 двжений по 1%. Одно движение один день. Поэтому относительное движение цены описывается просто формулой y=x^2. Упали на 10%, поднялись на 10% 0,1*0,1=0,01, 1% изменения. Тут все просто. Но. Как и пьяный матрос, цена может пойти на север или на юг. То есть два состояния, орел/решка. Поэтому, полученный результат мы разделим на 2. Y=(X^2)/2 и для нагладности умножим на -1, что бы ветви параболы направить вниз. Вы сами можете это сделать в экселе, поэтому картинок не будет.

( Читать дальше )