Необходимость продажи личного автомобиля я четко осознал, когда заметил, что большую часть поездок осуществляю ради его обслуживания: помыть, поменять резину, пройти ТО, купить страховку, а также, что трачу много времени на осмотр автомобиля без поездок: подойти проверить, как он там, почистить стекло, завести, чтобы батарея не садилась.

( Читать дальше )

988

 

Тестирование модели медвежье поглощение

Введение

          В данной статье нас интересует возможность проверить на исторических данных эффективность использования модели медвежье поглощение для прогнозирования будущего движения цены. Модель медвежье поглощение выглядит примерно так, как показано на Рис. 1.

 

                    Рис. 1.

Эта модель возникает тогда, когда выполнены следующие три условия:

• На рынке есть ярко выраженная восходящая тенденция.
• Тело первой свечи белое (цена открытия меньше цены закрытия), а второй свечи черное (цена открытия больше цены закрытия).
• Тело второй свечи поглощает тело первой.

         Модель медвежье поглощение считается разворотной моделью, т.е. после того, как на восходящей тенденции встретилась эта модель, то, в соответствии с канонами свечного анализа, стоит ожидать снижение.

( Читать дальше )

Всем привет!

Сегодня (19 декабря) состоялась онлайн встреча на которой я рассказал о своих принципах торговли и показал как устроен весь процесс торговли лично у меня. Посмотреть запись этой встречи в AdobeConnect можно по этой ссылке>>>

На прошлой неделе в Воронеже проводил встречу с теми, кто интересуется трейдингом и хочет максимально автоматизировать этот процесс, чтобы высвободить время, отказавшись от рутинных и скучных операций. На встрече присутствовали около 50 человек. Встречу удалось записать на видео.

Выкладываю небольшую часть. Если мои мысли показались Вам интересными — пишите в комментариях. При наличии интереса выложу видео остальных частей прошедшей встречи.



( Читать дальше )

… Коллеги потерпите еще чуть-чуть и готовьте свои машинки  — ака капусто-косилки!))



( Читать дальше )

Все знают, что трендовые системы зарабатывают при наличии направленного движения и теряют, как правило, на боковике. При этом боковик можно интерпретировать, как состояние рынка, которому свойственно колебания цены актива в рамках определённого «узкого диапазона». Другое дело, что самое понятие «узкого диапазона» не однозначно и определяется совокупностью факторов таких как: рабочий тайфрейм, чувствительностью торговой системы, волатильностью актива и т.п.

В попытка увеличить профит фактор системы, трейдер очень часто  пытается либо её оптимизировать, в результате чего попадает в ловушку переопмтимизации (так называемая подгонка оптимизируемых предикторов под максимальный финансовый результат), либо включает  в систему дополнительные фильтры боковика в виде индикаторов или доп. условий. И тот и другой метод имеет место для существования, важно только учитывать, что при той же оптимизации важно ещё проверять торговую систему на робастность. Так как прикладное ПО (типа TSLab) не позволяют этого делать, придётся использовать специализированные программы (например, Statistica). Об этом инфа возможно будет в следующем посте, в данном же топике речь пойдёт о том, как используемая вами торговая система может выступать в роли фильтра боковика. Как лично вижу это я. Руководствоваться при этом я буду следующим постулатом:

( Читать дальше )

          В программе Lbot3D появилась реализация вычисления скользящего экстремума в конкретной стратегии при наличии позиции. Слово «конкретной» звучит потому, что этот самый экстремум можно использовать в других стратегиях из портфеля стратегий. Согласен, это нужно не всем. Скорее так: мало кому он нужен. Тем не менее, продолжу.

          Допустим мы придумали стратегию на некотором активе, рассчитанную на тренд:
Покупаем на четверть портфеля. Если цена пошла против нас (пусть на 1%)- стопимся, но если в нашу сторону +1%, то в предположении, что мы тренде, выставим лимитированную заявку на покупку второй четверти на 0.5% ниже достигнутого экстремума: откат вероятен, и после того, как на откате вытряхнут часть пассажиров, (самых пугливых, самых недостойных :)), наш портфель зацепит еще несколько лотов и едем дальше, «на север». Но если первая четверть бумаг размещена в нашем портфеле на «долгосрок», то вторая четверть будет сразу же выставлена на продажу с профитом, например, в 1%.

( Читать дальше )

Стопы — неотъемливая часть торговли. Убыток, работа с просадкой — часть системы. Эквити строится из сальдо прибыли и расходов. Иначе невозможна прогрессия в принципе. Усреднение — работает. Тут на днях писали, усреднение — это вообще чит:)) красиво сказано.

Дальше. Почему вы ставите стоп на 2 % а усредняетесь на весь депозит? Попробуйте торгануть со стопом на весь депозит — результат будет тот же. В любой финансовой деятельности важна работа с рисками, ошибка большинства что они думают что за счет усреднения затащат любое движение — потому начинают вести беспорядочную торговлю. У всех бывали серии убыточных сделок, то же самое с усреднением, вы так же можете схлопатать убыток по всем ордерам, если вместо того что бы думать, будете тыкать по клавишам.

Дальше. На длинной дистанции по моему мнению усреднение менее затратно чем отдавать на откуп стопам. Опять же не забываем что нельзя брать большую нагрузку на депозит одним активом и вляпываться на все одним движением. Достаточно 5-10% на актив, причем этот процент высчитывается заранее на размер сделки с возможностью движения против себя до начала следующей волны.

( Читать дальше )

Колбасит, как сумасшедший. Вот что значит «пила»





Зы. Особо не восхищайтесь, одна стрелка — 2 контракта :). Риск-менеджмент никто не отменял.

Зы1. «Продолжение банкета»



( Читать дальше )

Решил написать пост для тех, кто хотел бы разобраться с математикой управления капиталом и расчётом оптимального плеча. Для лучшего понимания начнём с простого примера, потом обобщим его и выведем некоторую формулу. При этом понадобятся математические знания конца средней школы.


( Читать дальше )