Избранное трейдера Falcone

по

Итоги первого года активной торговли на бирже

    • 19 сентября 2018, 16:56
    • |
    • dekab1
  • Еще
По сути выгодней было не заморачиватся и положить деньги на вклад.
Инструменты — акции, фьючи (нефть, сишка, серебро и тд), наличный бакс, облигации (муни, ОФЗ, корпоративные)
Радует, что хотя бы счета не слил и бонус в виде 235 тыс руб  на спекуляции наличными 50 тыс баксов с выводом с бр счета, +4 тыс руб за участие в конкурсе инвест триал, + опыт.
Короче при своих остался (получил доходность на уровне ставки банковского вклада).
Если бы только в плюс закрывался, заработал бы примерно 400 тыс (по истории закрытых сделок), т.е 340 тыс дохода в итоге слито.
Итоги  первого года активной торговли на бирже
Итоги  первого года активной торговли на бирже

( Читать дальше )

Законопроект "О цифровых финансовых активах" разрешит компаниям выпуск акций-токенов

Обновленный законопроект «О цифровых финансовых активах» разрешит компаниям выпуск акций в виде цифровых финансовых активов, а также определит принципы работы криптобирж и правила размещения рекламы таких активов.

В марте в Думу были внесены три законопроекта, призванные создать регулирование в области цифровой экономики. Их второе чтение после доработки намечено на осень. Как отмечал в начале сентября глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, обновленный пакет законопроектов исключит понятия «криптовалюта», «токен» и «блокчейн». По его словам, главная цель законопроектов — предоставить инвесторам возможность привлекать деньги по упрощенной процедуре, нежели первичное публичное размещение акций (



( Читать дальше )

Торговать или жить жизнь? Сидеть у монитора или жить жизнь? Стресс от трейда или радость общения с детьми и женой?

Эти вопросы задаю себе постоянно. Поиск ответа на них привел меня к тому где я сейчас. Если коротко то за 10 лет работы на форе и на СМЕ (торгую Сипушку на опцах), сломав голову над ТСками, которые в итоге начали нести профит, я пришел к тому что все просто… а именно:

Во-первых, я избавился от прогнозирования. Вообще. Оставил в работе только сигнал и понятие фрактальности (есть сигнал? работаем его в сторону «старшего» тренда или вообще «без оглядки на тренд). 

Во-вторых, кристализовал подход на краткосроке — с индикациями основанными на рыночных данных. Использую в работе три краткосрочные ТСки, в которых быстрая прикидка по диапазону, направлению и точкам входа-выхода дает возможность без прогноза опять же заскочить и выскочить.

В-третьих, задолбавшись работать по пункту 2. выведен алгоритм поиска точек входа без индикаций. Алгоритм на продолжение импульса от покупок или продаж крупных ребят. Тест алгоритма дал интересные результаты которые можно разделить на три составные части:

( Читать дальше )

Нейросети и рынок

Упростим  тему  по максимуму.
Возьмем  данные,  10 входных точек. Неважно чего, неважно каких.
Возьмем  1  нейрон, который  видит эти 10 точек,  а  значит  у него есть 10 весов  которые  нужно найти.
Процесс нахождения  весов и есть обучение.

Метод обучения  на примерах.  Значит мы  должны  знать заранее ответы,  какое значение примет сеть  для  каждого примера.
Есть методы обучения  без примеров.
Вот такой  примитив.

И это не  работает потому  что:

1.  Когда мы  подаем нестационарные  данные,  ответы  так же будут нестационарны, какую бы математику  мы  не  применили. Не существует математики корректно описывающей  нестационарные  процессы.  Сети инструмент стационарный!!!!!  Это означает что необходимо подавать стационарные  данные  на вход. Самый  яркий  пример синусоида,  идеал стационарности и по амплитуде, и по частоте.
2. Метод обучения  на  примерах,  применять нельзя. Потому что для  любого набора  данных невозможно разметить данные 100% правильно. Потому  что у вас в реальном рынке есть куча  факторов задержка, скорость расчетов, скорость выставления  и получения  данных, точность этих данных, ликвидность,  набрал позу или нет,  и в  каком объеме и  тд и тп.
3. Таким образом применение сетей реально серьезная  софтовая  задача, придется  разработать очень серьезный  комплекс, внутри которого будет зашита сеть для обучения,  и отдельный  режим этого софта для  тестирования  полученных результатов.

Если вы не умеете программировать забудьте про сети.
Если умеете, будьте  готовы  писать очень большой и сложный  проект. Который  даст мощный  исследовательский  инструмент, и не факт что этот  инструмент даст необходимый  результат.

И сами сети здесь в общем то вторичны, по сравнению  задачей  по разработке всего комплекса софта в  целом.

Вам потребуется:
1. Данные  в виде ордерлога  из которых вы будете  нарезать модели данных для сети.
2. Видеокарта с CUDA + ваш супер софт.
3. Крайне необычно мыслящий мозг, который будет способен решать такую исследовательскую задачу.


Несколько советов по работе с облигациями для начинающих

Несколько советов по работе с облигациями для начинающих

Акции и облигации — инструменты фондового рынка, которые дают инвесторам хорошие возможности для заработка. Но у каждого из этих инструментов есть свои нюансы работы. Сегодня мы рассмотрим некоторые особенности работы с облигациями. 

  1. Настройте для облигаций отдельную вкладку в QUIK. Параметры акций и облигаций разные, поэтому для облигаций лучше иметь отдельную закладку со специально настроенной для них таблицей. Основные параметры облигаций, которые должны быть у вас в таблице: объём торгов, количество сделок, цена закрытия, цена открытия, цена последней сделки, процент изменения, общий спрос и общее предложение, размер купона, НКД, доходность, дюрация, дата выплаты купона, дата погашения, номинал — есть облигации с индексируемым номиналом (ОФЗ-52001), есть которые амортизируются (Мечел-14об).


( Читать дальше )

Простая стратегия для роботоводов

Не имея опыта в построении и тестировании стратегий на «правильных» инструментах, набросал формулу в екселе и погонял на данных с 2006г.
Идея — проверить TDM/TDW модель. В итоге у меня получилась формула с небольшим перевесом.
Покупка в среду на открытии, продажа в пятницу на закрытии, тогруем только во второй половине месяца (закрытие сделки не ранее 14-15 числа).
За этот год получается 17 сделок, из которых 14 прибыльных. Процент прибыли правда небольшой (около 1.5% за сделку, т.е. 3% в месяц в долларах) но выглядит довольно безопасно, если ограничить убытки стопом, например в 1% от цены покупки.

Требуется специалист по роботам. Задача кажется несложная, кто хочет протестировать на истории? Или на реальном счете? Только просьба дать обратную связь.

Как мы будем жить при суперкапитализме

    • 16 сентября 2018, 21:17
    • |
    • dekab1
  • Еще

Интересная статья в коммерсанте  https://www.kommersant.ru/doc/3455179?from=doc_vrez

Если экономика не свернет с нынешнего пути, возможно, нас ждет суперкапитализм с супернеравенством. Доля трудовых доходов будет стремиться к нулю, а доля доходов от капитала, наоборот, приблизится к 100%. Всю работу станут делать роботы, а большинству людей придется сидеть на пособии.

 

Что такое капитализм, человечество более или менее разобралось. Один из вариантов — это экономика, в которой существенная доля доходов приходится на капитал (дивиденды с акционерного капитала, купонные выплаты по облигациям, рентный доход и т. д.), в противовес доходу от труда (зарплаты). А что же тогда такое суперкапитализм? Это экономика, в которой капитал генерирует все доходы, а труд — почти никаких, он вообще практически не нужен.

Классики марксизма до такой теоретической конструкции в своих работах не доходили: как известно, для Ленина высшей степенью капитализма был империализм, для Каутского — ультраимпериализм.



( Читать дальше )

Идеи для торговых систем. Тренд

На смартлабе мало пишут чето про торговые системы. И я понимаю почему. Но для тех кто в трейдинге недавно, я решил наверстать упущенное.

Начнем с самого распространенного класса систем — трендовых.

Начинающие мне в большинстве своем не поверят, но думающие люди, надеюсь, задумаются.

1. Главное — это не конкретика трендовой системы, а определитель/предсказатель того, что рынок будет трендовым после того, как ты зашел в сделку. На отличном трендовом рынке будет работать даже самая плохая трендовая система. Простейший предсказатель — средний диапазон колебаний цены за последние 5 периодов старшего таймфрейма. Если он начинает существенно повышаться, вы делаете гмпотезу, что это устойчивый процесс

2. На тренде вы чаще всего будете покупать в максимум и шортить в минимум. Потому что на мощном тренде у вас не будет другой возможности надежно зайти. 

3. Главная идея трендовых систем — держать позицию в направлении тренда так долго, пока тренд существует. Критерий наличия тренда или его завершения — это будет ваше ноу-хау. Чтобы сумма сделок трендовой системы была положительной, обычно используют стоп-лоссы, которые существенно меньше чем тейк-профиты.

4. Стоп-лосс лучше всего нормировать по текущей волатильности того таймфрейма в котором вы работаете, чтобы отсекать нормальный случайный шум. Если стоп будет в зоне «шума», то вероятность его срабатывания будет существенно выше.

5. Если использовать фильтр по времени дня, и день недели, и отсекать «вялые» периоды, то можно повысить точность трендовых систем.

6. Самая крутая фича — торговать тренд, в котором вы понимаете фундаментальную подоплеку. То есть включать систему там и тогда, где есть фундаментальные причины для волатильности и сдвига, которые вы в состоянии понять. 

7. Чем выше таймфрейм, тем обычно надежнее трендовая система. 

8. Закрытие позы трендовой системы лимиткой на хаях — равносильно контртренду. Правильная система должна находится в позе, пока условие тренда сохраняется. 

9. Критерий трендовости — это ваше главное ноу хау. Кто-то использует прямые черточки на графиках. Я использовал две экспоненц скользящие средние. Можно использовать свечи и паттерны.

10. Самое интересное, что можно особо не париться и заходить в тренд при помощи монетки. Главное правильно определить стоп-лосс и момент, когда тренд закончится. 

11. Все трендовики обычно сливают в период низкой волатильности. Трендовые системы физически не могут зарабатывать в случайном и боковом рынке (на заданном таймфрейме).


( Читать дальше )

Посты про БКС

Блог Дмитрия Фурмана был удален со смартлаба, т.к. был создан всего для одной цели — распространение сведений, порочащих деловую репутацию БКС

Это прямо нарушает пункт 2.3 правил смартлаба.
Я полагаю, что у БКС огромное количество клиентов, которые довольны сервисом компании, и никаких претензий не испытывают. Ну а частные споры при большом количестве клиентов не должны влиять на общую репутацию компании.

Лично я понимаю, что у структурных продуктов много нюансов, которые брокер тактично скрывает от клиентов. 

Но Смартлаб в данной ситуации не имеет возможности проверить достоверность всех сведений, содержащихся в публикациях.
Сотрудники БКС уверили меня в том, что все далеко не совсем так, как описывает Дмитрий в блоге. 
Я попросил компанию БКС представить свое видение ситуации, чтобы не было информационного перекоса в одну сторону.

Лично я сочувствую Дмитрию, если все было действительно так как он пишет, потому что российский суд, судя по всему, не сможет восстановить его права, если они действительно были нарушены. Вроде бы были направлены жалобы в ЦБ, надеюсь, что наш регулятор сможет адекватно разобраться с этой ситуацией.

  • обсудить на форуме:
  • БКС

Что происходит в момент пробоя уровня

Всем привет!

В данном видео наглядно покажу, что происходит в момент пробоя уровня.
И как определить заранее, что пробой неизбежен.

Итог сделки: +4500 руб.




( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн