Нас и за границей достали взбесившиеся принтеры.
Пришла ко мне сегодня на электронку одна рассылка. Прочитал и крепко задумался, так как «взбесившиеся принтеры» (новый слэнг в инете – «взбесившиеся принтеры» — думские депутаты) решили меня и мне подобных достать и за бугром. Сам я проживаю в России в сельской местности (внутренняя эмиграция в компьютер с проживанием на селе), хотя иногда и там за бугром, бываю.
А рассылка вот о чем.
В прямом эфире радио «Комсомольская правда» доктор экономических наук Михаил Делягин обсуждал со спецкором Евгением Арсюхиным весьма интересную тему: почему в России так трудно жить честно и по закону.
(Михаил Делягин – директор Института проблем глобализации).
Делягин:
"…На прошлой неделе случился другой приятный нонсенс, о котором я ничего не слышал. В России, по-моему, никто не слышал. Мне о нем сообщили друзья из Чехии. Они написали по этому поводу даже запрос в Минфин, но пока ничего не получили. Заключается дело в следующем. С 2002 года у нас действовала норма, по которой, если вы получаете за границей какие-нибудь деньги, то эти деньги вам должны перечислять только на счета российских уполномоченных банков. Это валютное регулирование. Никто за ним особо не наблюдал, потому что административное правонарушение предусматривало смешной копеечный штраф. На прошлой неделе, 13 февраля 2013 года, две цифры 13 – нехорошо в одном числе. Так совпало. Вступили в силу поправки в кодекс об административных правонарушениях, по которым штраф за то, что вы получите доход на счет в не российском уполномоченном банке, составляет от 75 по 100 % суммы вашего дохода. Государство имеет право вводить любые механизмы. Закон строг, но это закон… ".


( Читать дальше )

Видео показывает, как легко можно запрограммировать любого робота на S#.Для торговли и получения данных используется самая популярная торговая платформа Quik! Стратегия по умолчанию использует минутный таймфрейм и объем равный 1. В качестве настроек можно указать длину и ширину индикатора.

Программируем стратегию боллинджера с нуля ! from StockSharp on Vimeo.

Алгоритм 
Запускаются две стратегии котирования, которые выставляют и передвигают заявки каждую минуту по верхней и нижней полосе Боллинджера.
Для создания робота использовались следующие основные элементы библиотеки S#

• График
• Котирование
• Индикаторы
• Визуальный мониторинг

 
Оставляйте комментарии и не забывайте плюсовать !
 

Ну поскольку тема МТ сейчас популярна :) и он сам выложил тут http://my-trade.livejournal.com/396358.html#comments свое видение, то интересно будет разобрать ее

=====================================
Второй факт заключается в том, что деньги на фьючерсном рынке перетекают от слабых рук к сильным, т.е. если к примеру из накопления цена выходит вверх — совершенно очевидно, что продавцы по факту являются слабыми держателями, а покупатели сильными. Логично? Логично.
=====================================
что еще за «сильные руки»? — какое то не совсем понятное описание… «сильные руки» это видимо нечто из покера? :)… это те у кого тузы на руках (инсайд) — так что ли?


=======================================

Далее. Я утверждаю, что слабые деньги — это всегда толпа, т.е. большинство. Ретейл. Мясо. Доказательства? Только факты:  от 90% до 99% всех трейдеров сливаются.

( Читать дальше )

Код стратегии: http://pastebin.com/hcrjuXgE

Силу психологического воздействия никогда не следует недооценивать. Жадность, страх, неверие, конформизм, зависть, личное эго и конформизм являются частью человеческой природы, и их влияние на действие человека очень глубоко, особенно когда они радикальны и разделяемы толпой.
Они будут влиять на людей и вдумчивый инвестор будет чувствовать их. Никто из нас не должен рассчитывать на то, что у него есть иммунитет или он изолирован от них.
 
( Читать дальше...)

Вот опять попалось (благодаря ссылкам Тимофея ) denzlat.livejournal.com/10555.html?nc=12
 
========================================23 ноября, 2009
«Ключевая идея — она составляет колоссальный разрыв между 95% трейдерами и остальными 5%. Это именно то, что позволяет мне делать деньги — и ничто другое.

Опять вернемся к той формуле: ПРОФИТ=А*В-С*D

где:

А-средняя прибыль в сделке
В — количество прибыльных сделок
С — средний убыток в сделке
D — количество убыточных сделок

Как нам увеличить профит?

Чайники сливают свой профит в букве С — потому что не ставят стопы. Всегда нужно ставить защиту и сделать средний убыток как можно меньше.

( Читать дальше )

Времена отрицательных реальных процентных ставок
 
Посмотрим, как отрицательные реальные процентные ставки влияют на предпочтения инвесторов. К  примеру, покупка 10-летних облигаций Казначейства США в начале 2012 г. позволила бы зарабатывать 1,9% годовых до погашения. Годовая потребительская инфляция в США на тот момент составляла 2,9%. Таким образом, вложившись в UST10YR в начале 2012 г., инвесторы потеряли бы 1% покупательной способности за один год, несмотря на пресловутый статус “защитного актива” американских долговых бумаг. Такие моменты очень выгодны для золота.
 
Отрицательные реальные процентные ставки являются прямым результатом политики Федрезерва в поддержании минимальной стоимости госзаимствований. Монетизация госдолга через покупки трежериз с минимальными доходностями и подогрев инфляционных ожиданий позволяет США выплачивать долги в дешевеющих долларах. При такой политике проигрывают те, кто сберегает, а выигрывают те, кто занимает. Подобная политика получила название “финансовые репрессии”.  

( Читать дальше )

В США вчера отмечали День Президентов, поэтому рынки не работали. Любой дополнительный неторговый день вызывает эффект отложенного спроса/предложения, это связано с объективными причинами (в дополнительный выходной продолжается приток средств в пенсионные фонды, страховые компании, банки (в виде процентов, НКД) и другие финансовые институты). Очень интерсно наблюдать эффект отложенного спроса на валюту у наших импортеров (и др. участников валютного рынка) после праздников. Поэтому волатильность после дополнительных неторговых дней всегда повышенная.
Второй вопрос: направление волатильности. Здесь, за редкими исключениями (напр., майскими) рулит направление тренда.
Еще один психологический момент: инвесторы, отдохнув в длинные выходные, причесывают мысли (а в выходные мозг и без вашего участия может обдумывать инвестидеи :), после чего некоторые кричат: «Эврика!») и с повышенным энтузиазмом начинают работать (для некоторых, конечно, в последствии это окажется разочарованием): баить, селить и опять баить и селить. Поэтому ГОУ на СЕВЕР!
На исторических данных не тестировал, но замечено было неоднократно.
Всем профитов!

P.S. конечно, возможны и иные сценарии в рамках этой идеи: пролив вниз вначале сессии с последующим выкупом — тоже даст высокую волу и заход денег

pastebin.com/JvTKu5w5

для тех кто и без лишних объяснений разберется, держите исходники под MultiCharts.NET велкам:)