Как минимум 1-н стоп стоит у любого трейдера (даже у Шушутша :) — это маржинколл. 

Если вы приведете пример с Уореном Бафетом который работает без плеча и пересидит любой откат — даже это не прокатит. Компания может разориться или сгореть и Бафет получит лося по позиции (таких примеров у него достаточно). 


Разговор может идти лишь о размерах стопа применительно к торговой стратегии. Шушутша может быть прав  работая с длинными стопами (которые он называет «без стопов»)

Давайте предположим что Шушутша среднесрочный фундаментальный трейдер который купил РТС по 147. При этом, что очень важно, его фундаментальный анализ позволяет ему угадывать развороты рынка в 70% случаев и он может позволить себе докупаться увеличенным лотом ещё 7 раз таким образом что угадав 1 раз он сразу отбивает все убытки и получает прибыль.  


Итак рынок упал до 137. «Пирожок который стоил 147 теперь он может купить по 137»  Почему он как среднесрочный трейдер должен выходить по стопу? 

( Читать дальше )

Видимо это текущий тренд)))
Есть сторонники и есть противники постановки стопов, это вполне естественно иначе и быть не может.Но самом деле совсем не так важно ставите вы стопы или нет.Намного важнее предусматривает ли ваша ТС их постановку или нет.Шутуша молодец, т к вполне аргументированно объяснил почему он их не ставит.Такая у него система торговли, которая имеет достаточно сложную(по крайней мере для меня)систему хеджирования рисков.Но это его система, его понимание торговли.И не важно правильное оно или нет, главное что приносит доход.
  Вообще с какого перепугу кто то решил что так торговать правильно а так неправильно.Нет такого на рынке.Есть прибыльная торговля а есть убыточная, другого нет, и быть не может.
   Смешые высказывания типа вы на рынок пришли думать или зарабатывать показывают лишь очень низкую квалификацию и  не более.Вообще то во всём мире принято если не справился с поставленной целью то нафиг на более низкую должность или поджопник.(В данном случае речь  о наёмных работниках, частный работник может делать как он хочет и что он хочет)

( Читать дальше )

Первая часть по этой ссылке ( http://smart-lab.ru/blog/158479.php )

Назовем эту формацию " High/Low ". Как работают данные формации вы можете посмотреть у меня в разборах. ( они торгуются в шорт и лонг, но в моих примерах только лонг ) .  Следующий разбор будет про «Разворотные формации». Рад помочь, кому это интересно))) Если что-то не понятно — задавайте вопросы, так как это просто картинки формаций и немного пояснения.

Теперь вы знайте   2 формации и штук 20-25 разновидностей этих формаций. ( Удачных торгов ) .

 

( Читать дальше )

Доброго времени суток! Недавно один трейдер с трудновыговариваемым ником написал про торговлю без стопов. Скажу сразу – это провокация. Всё то, что он написал, неотделимо от определённого стиля торговли. Об этом он почему то забыл сказать, также он забыл написать о психологическом моменте «пересиживания». А ведь это самое интересное. Все знают, что «статистически рынки идут вверх и цена, как правило, движется зигзагообразно». Надежда – враг трейдера. Мы надеемся, потому что в деле, в котором мы по большому счёту лузеры, нам стало вдруг всё известно. Что такое год-два-три в трейдинге? Ничто. Почему-то начинающие инвесторы стали думать, что у компании «Х» большой потенциал роста или компания «Y» перекуплена и за ней нет бизнеса. Рынок спекулятивный. На нем напрочь забыли о здравом смысле. Посмотрите акции мировых интернет провайдеров (к примеру, SFUN). Создается впечатление, что они наладили производство энергии из воздуха. А акции ARIA. У них на третьем этапе испытания пилотного лекарства возникли осложнения. Поэтому она должна стоить в 10 раз дешевле? Абсурд. А «Мечел»….Я думаю, каждый может привести с десяток таких историй…. И после этого, давайте поговорим об усреднении…… Вы должны быть чертовски хорошим трейдером или просто очень удачливым человеком, чтобы не попасться. Кривая доходности среднего трейдера, использующего стопы, выглядит как пологая линия с всплесками в ту или иную сторону. Кривая доходности без стопов хороша до какой- то пиковой точки, а потом камнем вниз…… Я сам не пользуюсь стопами. Торгую каждый день на Америке. Но чтобы научиться торговать таким образом я отдал кучу денег…. 95% моих сделок прибыльные, немного убыточные или около 0. А есть ещё 5%. От их результата зависит моя прибыльность за месяц. Обычно в этом случае меня прикрывает риск менеджер моего брокера ( т.е. тоже есть критический стоп). Как бы я не был хорош, насколько бы я не был прозорлив, я всё равно совершаю эти 5% сделок. Главный миф, что игра без стопа – это 100% выигрыш. На любом достаточно длительном промежутке времени вы обязательно найдете эти грёбаные 5%. Как вы поступите в этом случае – зависит ваша результативность. Всё это я мог написать и в комментариях, но действительно, что меня просто взбесило в этой статье — это та бравада, с которой автор говорит о просадке. Создаётся впечатление, что он либо не понимает чего-то либо просто робот. Я много раз был в просадке и всегда одно и то же. Вялое настроение, апатия, разлад с любимой, друзьями, родственниками, нежелание говорить по телефону, полное безразличие к социальной жизни, мероприятиям.  На работе пониженная работоспособность, раздражение, замороченность. Вдумайтесь! Это всё то, за что близкие или противники трейдинга нас не любят, перестают общаться (вроде как у него другие интересы, а на самом деле больная голова).  Но вернемся к трейдингу. Так вот, со временем я пришел к выводу, что находясь в просадке я упускаю очень много моментов. Т.е. я теряю или около 0 в одной сделке и не зарабатываю на хороших сетапах, потому что не позволяет ГО или превышен риск. Иногда получалось, что если бы я зафиксил убыток, то в течение нескольких дней отбил бы его! Фиксировать убыток, тем более большой, тем более, если он съедает всю месячную прибыль хреново. Очень хреново! Отсутствие настроения на 2-3 дня гарантировано. Но, видя новые моменты, я возвращаюсь в строй. Со скрипом, но возвращаюсь.


( Читать дальше )

Все забывал сказать или напомнить вам, что хороший способ скоротать время во время зимних новогодних каникул — посмотреть фильмы про биржу. 

Тем более в финансовом словаре смартлаба есть соответствующая статья, куда мы совместными усилиями выписали почти 50 разных фильмов с этой тематикой.

Статья находится тут: фильмы про биржу. Там же в комментариях прямо опять таки с вашей помошью можно некоторые из них прям посмотреть!

Мотивационное — помогает задуматься...




( Читать дальше )

Выходные дни на американских биржах в 2014 году (NYSE, NYMEX, CME)
 
Новый Год                                          1 января
День Мартина Лютера Кинга                 20 января
День Президента                                 17 февраля
Страстная пятница                              18 апреля
День Памяти                                       26 мая
День Независимости                            4 июля
День Труда                                         1 сентября
День Благодарения                              27 ноября
Рождество                                          25 декабря

1. Хороший трейдер — спокойный трейдер. Полный контроль эмоций — вот ваша цель.
2. Дисциплина — ключевой момент на пути к успеху.
3. Лучше потерять возможность, чем деньги. Не жалейте если упустили хороший шанс — вы воспользуетесь им в следующий раз. А вот потерянный депозит вернуть будет сложнее.
4. Потери — это неотъемлемая часть трейдинга. Будьте готовы к ним психологически. Ограничивайте свои потери и делайте перерывы, когда посчитаете нужным.
5. Всегда планируйте наперед. Спонтанные решения редко приводят к хорошему результату. Создайте торговый план и придерживайтесь его.
6. Записывайте сделки в торговый журнал для последующего их анализа.
7. Всегда дожидайтесь хорошего момента для заключения сделок. То, что вы запустили торговую платформу еще не повод открывать сделки.
8. У вас должны быть причины для открытия сделки. Вероятность ее положительного исхода должна быть выше согласно торговой системе.
9. Прежде чем открывать сделку, нужно заранее просчитать допустимый риск, цены стоп-лосс и тейк-профита.
10. Всегда выставляйте стоп-лоссы.
11. Никогда не снимайте стоп-лосс уже после открытия торговой позиции, это очень плохая привычка.
12. Выходите из убыточных сделок быстро и сосредоточьтесь на прибыльных.
13. Не переносите стоп, иначе потеряете больше.
14. Не затягивайте убыточную позицию. Если видите, что совершили ошибку, просто закройте позицию, пока она не принесла еще больших убытков.
15. Не сближайтесь с конкретной сделкой. Если идеи не сработали и вы потеряли деньги, не пытайтесь возместить потерю. И наоборот, если вы заработали деньги, не думайте, что этот же актив будет всегда вам давать деньги. Просто торгуйте, согласно своему торговой системе.
16. Небольшие потери являются частью торговли, в то время как большие потери уничтожают счет.
17. Не догоняйте рынок, а предсказывайте его. Не идите в том же направлении, что и все участники рынка.
18. Учитесь признавать свои ошибки. Более того, учитесь любить свои ошибки, ведь они приносят бесценный опыт.
19. Помните, что убыточная сделка — это только шаг на пути к вашему успеху.
20. Не надейтесь сразу получить фантастическую прибыль. Вашей целью должен стать стабильный заработок, а не абстрактные миллионы.
21. Прогнозируйте риск, а не свою прибыль. Мысли о будущих доходах будут мешать вам концентрироваться.
22. Не превращайте хорошую прибыль с утра в убыточный день. Если вы потеряли утром деньги, а потом смогли вернуться к нулю или небольшой прибыли по итогам дня — считайте это победой.
23. Не будьте упрямы. Рынок может измениться быстро и вы должны быть готовы измениться вместе с ним.
24. Умейте признавать свои ошибки и после этого двигайтесь дальше. Не тратьте время на идеи, которые не работают.
25. Доверяйте себе и своей торговой системе. Вы всегда заработаете больше денег торгуя по своей системе, чем по чужой.
26. Чтобы стать искусным трейдером, чтобы научиться интуитивно принимать верные решения, вы должны прежде всего наработать должный опыт.
27. Большую часть времени на рынках не происходит ничего, что заслуживало бы вашего внимания и просто необходимо чрезмерно не загружать мозги.
28. Мозг не создан для того, чтобы прорабатывать варианты маловероятных последствий, которые нередко встречаются в трейдинге, где потери — это часть деятельности.
29. Необходимо фокусироваться не на исходе каждой сделки, а на качестве решения, которое лежало в ее основе.
30. Если вы хотите быть искусным трейдером, то должны руководствоваться собственными причинами для входа в рынок.
31. Одна из самых распространенных ошибок трейдеров — необходимость быть постоянно в позиции.

Источник

Давно меня спрашивают, как я торгую облигациями. Коротко опишу свои основные принципы торговли. Разумеется, считать «руками» это проблематично, поэтому в этом помогают написанные мною приложения.
 

1. Контроль риска

Каким бы не был надежным эмитент, риск его дефолта всегда присутствует. При группировке бондов по рискам я выделил три основные группы: риск отрасли, рейтинговый риск и риск самого эмитента.
 
По российскому рынку я выделил 20 видов отраслей. В зависимости от моей субъективной оценки, даю лимит от 5 до 50% каждой отрасли в своем портфеле. Например, связи с парадом дефолтов в банковской сфере разрешил лимит банковских бондов не более 5%.
 
При группировке по рейтингам решил привести к общему знаменателю. Например, международный рейтинг Fitch BBB+ и международный рейтинг Moodi,s Baa1 соответствует моему уровню, которому я присвоил знаменатель 9. Если появляется бумага с рейтингом Fitch BBB+ (мой рейтинг 9) и более низким рейтингом по Moodi,s Baa2 (соответствует моему знаменателю 10), получаем среднее значение 9.5 (при условии, что только 2 рейтинговых агентства оценили ее), округлив который до целых мы получим рейтинг 10.


( Читать дальше )

Урок 1
Муж заходит в душ, в то время как его жена только закончила мыться. Раздается дверной звонок. Жена наскоро заворачивается в полотенце и бежит открывать. На пороге — сосед Боб. Только увидев её, Боб говорит: «Я дам Вам 800 долларов, если Вы снимете полотенце». Подумав пару секунд, женщина делает это и стоит перед Бобом голая. Боб дает ей 800 долларов и уходит. Жена надевает полотенце обратно и возвращается в ванную. «Кто это был?» — спрашивает муж., «Боб» — отвечает жена. «Прекрасно, — говорит муж, — он ничего не говорил про 800 долларов, которые мне должен?» Мораль истории: делитесь с акционерами информацией о выданных кредитах, иначе Вы можете оказаться в неприятной ситуации.

Урок 2
Священник предлагает монахине подвезти ее. Сев в машину, она закидывает ногу за ногу, так, что бедро обнажается. Священнику с трудом удается избежать аварии. Выровняв машину, он украдкой кладет руку ей на ногу. Монахиня говорит: «Отец, Вы помните Псалом 129?» Священник убирает руку. Но, поменяв передачу, он опять кладет руку ей на ногу. Монахиня повторяет: «Отец, Вы помните Псалом 129?». Священник извиняется: «Простите, сестра, но плоть слаба». Добравшись до монастыря, монахиня тяжело вздыхает и выходит. Приехав в церковь, священник находит Псалом 129. В нем говорится: «Иди дальше и ищи, выше ты найдешь счастье». Мораль истории: если Вы плохо знаете свою работу, многие возможности для развития пройдут прямо у Вас перед носом.

( Читать дальше )