Давно не было. Читаем.

Монетарное безумие на марше. Лучшая иллюстрация того, насколько далеко они зашли — это демонстрация темпов прироста активов ведущих ЦБ за последние 9 месяцев в сравнении с предыдущими кризисами.

8.34 трлн от ФРС, ЕЦБ, Банка Японии, Банка Англии, Швейцарского Нацбанка, ЦБ Канады и ЦБ Австралии. В конце месяца будет 8.5 трлн. До этого самые высокие 9-​месячные импульсы были в декабре 2008 на уровне 2.4 трлн, 85% из которых были кредитные линии и своп линии (последние образуют двойной счет).

За последние 12 лет процесс подпечатывания шел циклично, волнами. После стабилизации кредитных спрэдов и финансовых условий в 2008-2009 балансы мировых ЦБ также стабилизировались вплоть до ноября 2010, когда ФРС инициализировала второй раунд QE на смехотворные по нынешним меркам 600 млрд долл и чуть позже подключился ЕЦБ с кредитными линиями по LTRO. Второй явный экстремум был в середине 2016 на уровне 2.2 трлн долл за 9 месяцев – в тот момент одновременно лупили ФРС и Банк Японии. И потом еще в августе 2017 почти дотянулись до 2.1 трлн, но в тот момент уже ЕЦБ подключился.

( Читать дальше )

Приветствую всех!

Последние четыре года я толком не торговал, так как не мог совмещать со своей работой, хотя руки, признаюсь, чесались. :)

Но, самое важное, что за это время я доработал свою торговую систему в части управления рисками для двух режимов — спекулятивная торговля фьючерсами и позиционная торговля акциями (мой любимый режим торгов). Мне удалось провести тестирование своей торговой системы в конце прошлого года — с октября по декабрь 2019. Торговал позиционно акциями, не с терминала, а через приложение на мобильном в курилке. Сделки проводил два раза в день — в первый час торгов и в последний (по заранее выставленным сигналам). Итог — +28% к депозиту за 3 месяца.

Потом потеря работы, короновирус, изоляция, пол года на даче с семьей, три месяца безрезультатного поиска работы и вот настал момент — я продал свою машину, занес деньги на депозит и с понедельника начинаю активную торговлю на фьючерсном рынке. Цель — 20% в месяц. Риск — 4% в неделю. Инструменты — BR, ED, Si, MX. Режим торговли — внутредневной.

Параметры риск-менеджмента приведены в соответствие с целями и задачами, расчеты лимитов в журнале автоматизированы, терминал QUIK настроен. Ожидаю понедельника. )

Хочу пожелать всем (и себе) удачи и хорошего дня!

Никто не хочет думать, а ведь тут, как бы, трейдеры тусуются.
По сути, что было написано в предыдущем объявлении?

Предлагалось БЕСПЛАТНО послушать лекцию в которой анонсировались немыслимые вещи: 
Автор обещал ДОКАЗАТЬ, что можно предсказать БУДУЩЕЕ движение на графике.
Автор обещал ПОКАЗАТЬ принцип движения любого графика.

В общем, автор обещал БЕСПЛАТНО доказать то, что до сих пор считается невозможным.
Что требовалось от ТРЕЙДЕРОВ? Приехать и послушать, как минимум первую БЕСПЛАТНУЮ лекцию. Лично я так и сделал бы.

И какая реакция ТРЕЙДЕРОВ? Ни один не отозвался!!!

НИКТО НЕ ВЕРИТ. ИМ НЕ НАДО ЧУДО ДАЖЕ БЕСПЛАТНО.


Особо одарённые умом отреагировали возмущённо:

( Читать дальше )

Twitter, бумажка
Интересно, и где бы нам войти в лонг?
А если не лонг, а где бы нам войти в шорт?
Хм, а куда это цена то идет?
Всех с пятницей и профитами, если они у вас есть, хыхы)) а вот 95% неудачников в минусе, статистика, однако.э

Зачем заниматься выниманием копеешного профита пинцетом из опы бегемота, он же в говне! Инструментов настолько много, а ситуации настолько типичны, это просто ОМГ как говорит молодеж. 

Умные суперголовы пишут лонгриды с миллиардом лайков, какие то физдипёртовые исследования проводят, что куда вложить на 265 лет… формации, хренации… *face palm*  19 летние пенсионеры, вы о чем ребята?

Вы не хотите всех послать игнорировать и просто взять с рынка деньги? Информационная паутина настолько кабальна и запутанна, что морочит головы многим, хотя опустить вас в среду 90х, вы все быстрее поняли бы.

Не могу удержаться, ну как господин Порнов может в чёрную пятницу объявить скидку на 12 своих курсов супертрейдинга? Ну это же развод )0хов… ну как люди не задумываются об этом? Вот напишите пожалуйтса, ну как таким верят? Это же не прикрытый развод лохов! Нельзя написать 12 курсов по одной сути рынка, ну *ять нельзя! Ты или один раз

( Читать дальше )

На днях ко мне приходит сообщение:

               Добрый день. Очень нравится ваш подход к инвестициям. Где/у кого вы обучались и как стать вашим учеником? А.

             
Я отвечаю корреспонденту:

Добрый день, А! 

    Обучался я на своем опыте, читал про торговлю  много  статей в интернете.  Также на смарт-лабе.Насчет обучения.
    Напишите про себя чуть подробнее:  откуда, образование, текущая работа, когда стали торговать и сумма депозита и какие успехи. Все это между нами останется.    Это нужно мне, чтобы понять, смогу ли я вам помочь или нет.    С уважением, С.Д.
  Пишет мне снова А: 

( Читать дальше )

Предисловие: помните старый фильм «Талантливый мистер Рипли»? Главный герой «пытается пробиться наверх» посредством перманентного обмана. И в конце фильма он встречает сыщика, который ему говорит «Видишь ли, в Америке нас учат проверять факты прежде чем они становятся фактами. Нас учат наводить справки.» и дальше он ему кратко рассказывает факты, на основе которых понятно, кем был мистер Рипли на самом деле. Вот, этот мужик:



И я задумался вот над чем: у нас есть индекс РТС. В составе индекса 42 компании, с определенными весовыми коэффициентами (их посмотреть можно вот здесь: www.moex.com/ru/index/RTSI/constituents). Предположим гипотетическую ситуацию, что цена всех 42 акций, входящих в индекс — выросла, где-то на 1%, где-то на 3% ну и т.п. Вопрос: а на сколько вырастет стоимость фьючерса РТС в такой ситуации? Вот и решил проверить эту простую арбитражную идею, сделал свой индикатор, назвал его «Уравнитель РТС» (да, с фантазией у меня в последнее время не очень).

( Читать дальше )

 

1) Если вы делаете много сделок, то скорее всего вы будете в минусе

Так как большинство медийных людей спонсируется брокерами или продают обучение торговле, то им выгодно, чтобы вы активно торговали. Выгодно, когда это максимально удобно. Достал телефон, купил теслу, подождал пол часа, продал Теслу. Это скорее всего приведет к сливу депозита. Комиссии сожрут всю возможную прибыль. Ну и на примере портфеля Василия в этом можно убедиться. На долгосроке результат стремится к отрицательному. А он не тупой. Не думайте, что вы сильно умнее его.

2) На долгосрок нет смысла собирать портфель

Если вы посмотрите множество роликов на Youtube типа на пенсию в 35/45/55/15, то увидите, как вам советуют покупать какие-то определенные компании. На самом деле на длинных сроках вы никогда не обгоните индекс. Поэтому проще всего купить индексный фонд с минимальной комиссией.

3) Нет смысла выбирать точку входа

Куча роликов о том, как важно выбрать точку входа. Типа вот я дождусь просадки 10-20-30-90 процентов и круто заработаю. На самом деле при длинных сроках (более 10 лет) точка входа почти не играет никакой роли. Если просто входить каждый год в произвольный момент времени примерно одинаковой суммой, то прибыль во время ожидания компенсирует ваш навар от просадки.

( Читать дальше )

Поздравляю с открытием Новогоднего Ралли...

Валите с рынка пока без штанов не остались)))


( Читать дальше )

Тут один вредный перец по имени Intristic Value обосрал меня с ног до головы, мол я чмо, а не инвестор, и слушать (читать) меня не стоит. Основное доказательство в следующем: пролистал мой блог с 16 по 20 марта, когда на РФР было дно, и не увидел ни слова про покупки дешевых акций😁.


Я обожаю критику, потому что она заставляет думать, гораздо больше, чем похвала. Поэтому решил самому себе предъявить претензию: почему это я не покупал на мартовском дне? Далее немного рефлексии...

👉Во-первых, путем сознательных усилий вычислить дно никому не под силу. Конечно можно покупать в тот момент, когда толпу везут на маржин-коллы. Это в принципе читаемо по графикам. Но как инвестор, что покупать? Когда рынок падает 10% в день, ты ошибешься на 3 дня и получаешь -30% по позиции. Так что дно в каком-то смысле можно угадать. Так например было с теми, кто счел, что дно уже наступило в конце февраля.

👉Во-вторых, то, что мы видим задним числом как дно, в моменте не было гарантировано как дно. Это только задним числом можно сказать = о! это было очевидно. На самом деле вообще не очевидно. Потому что ты не знаешь точно, какие разрушения финансовой системы могут последовать. Рынки вытащили залив всё напечатанным баблом. Сейчас это кажется очевидным. Но когда в моменте ты имеешь дело в совершенно новой, доселе невиданной ситуацией, ты никак не можешь предположить, чем на самом деле все закончится. 

( Читать дальше )