🚀 Система моментум +16%.

Доброго дня, коллеги.

Недавно писал пост — Готовая стратегия инвестиций: как не зависеть от гуру.
Завел 5 000 000 рублей и сформировал портфель, на этих принципах.

Небольшой отчет, за неполный месяц, на вчера доходность составила около +16%.


На следующий месяц модель на базе моментума на акциях выдает такие бумаги

Актуальный состав: SPBE, PLZL, LENT, AFLT, UPRO, CBOM, RENI, PHOR, T, SFIN, BSPB, GAZP, YDEX, TATNP, NVTK, LKOH, LSRG, ROSN, SBERP, GEMC
выбыли: SNGSP, HEAD
добавлены: UPRO, GAZP, NVTK, SBERP, GEMC

— чем меньше бумаг берем, тем более концентрированный портфель, это значит, больше волатильность портфеля, статистически больше доходность и больше просадка, менее 8 брать нежелательно.
— если 10 бумаг, то равномерно по 10% распределяем капитал между бумагами, если 20 то по 5% но, сейчас моментум 20 бумаг.
— У части бумаг ограничена ликвидность, спешки в приобретении нет, учитывайте повышенные издержки в таких бумагах, эффект хоть и слабее, но существует и на ликвидных бумагах.

Для себя выбрал 12 бумаг
SPBE, PLZL, LENT, AFLT, CBOM, RENI, PHOR, T, SFIN, BSPB, GAZP, ROSN и ребалансировал свой портфель так.


НАПИСАЛ, опубликовал. Пишет друг и скидывает ссылку. Не хочу строить из себя эксперта, мое больше — системный трейдинг.
Продал Полюс, купил Лукойл
Актуально так


Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация и вообще не рекомендация, больше мой дневник.

Не у всех бумаг хорошая ликвидность, это важно.

Больше информации в моей группе.