Сегодня замечательный день: ярко солнце светит, до чего же хорошо жить на белом свете! Гуляя по лесу, я размышлял вот о чем: почему прочитанные гениальные мысли не делают нас гениальными? Почему масса прочитанных книг делает нас лишь эрудированными, но никак не счастливыми или мудрыми? Почему, в конце концов, прочитанная книга по психологии не меняет жизнь или менталитет, ведь в такой книге содержится весь набор от А до Я по преодолению жизненных неурядиц? Почему книга «Миллионер за 30 дней» не делает нас миллионерами даже за 30 лет? В чем состоит смысл получения информации, чтения книг и просмотра познавательных фильмов, если человек все равно не меняется? Я сейчас говорю о большем, чем о знаниях таблицы умножения или о том, как сварить борщ.

Что нужно, чтобы стать талантливым музыкантом или художником? Можно ли научиться талантливо играть на скрипке по книге? Почему трейдеры торгуют убыточно, если существует столько книг о том, как надо торговать и как вкладывать деньги? Может ли успешный человек научить другого стать таким же успешным? Уйма вопросов!

( Читать дальше )

Обещанные скрипты для Greasemonkey, которые у меня пашут на смартлабе. Часть из них выросла из опыта либерал-карателя, пришлось костыли додумывать.


СЛ-логин
Отображает реальный логин справа от виртуального имени в твиттер-стиле (через собачку). Зачем это нужно? Во-первых, виртуальное имя многие редко или часто, но меняют. Только привыкаешь к Taxfree, как он уже Олесь Филоненко, только запомнил Максима Гирько, как он уже Байкал. Во-вторых, чтобы не напороться на подмену, на какого-нибудь лже-Тимофея. В-третьих, чтобы запомнить логин, он единственный точно идентифицирует. Выглядит это так, справа от имён.




( Читать дальше )

Кто нибудь знает есть ли такая разработка для Квик, чтобы мониторила счет  при достижении определенного процента лося закрывала позиции автоматически?
Можно и за бабло, но в разумных пределах...

Порекомендуйте!

      Какая связь между волновой теорией Элиота, открытием торговой сессии и Новым Годом? Связь эта называется одним словом – «тормоз».
      Почему рынки часто движутся по трехимпульсной (пятиволновой, в которой три импульсных и две коррекционных волны) модели Элиота? Так вот, рынки вообще часто делают все именно три раза, три раза долбятся в поддержку или сопротивление, прежде чем порвать их, три раза делают новые максимумы или минимумы прежде чем надолго отправляются в противную сторону. Вообще, число три очень распространенное в разных технарских характеристиках поведения рынка. Почему три? Думаю, все просто – трех повторений достаточно, чтобы идентифицировать подтверждение какого-нибудь события именно как тенденцию, и получив такое подтверждение уже самый последний тормоз на рынке начинает действовать в соответствии с этим: «Тенденция, однако!». А раз по принципу меньшинства победителей (©) такие тормоза должны терять свои деньги, значит это часто именно после третьего срабатывания и оканчивается – рынок ломает эту установленную большинством тенденцию.


( Читать дальше )

Я на рынке начинающий Разумный Инвестор и далеко не самый умный и знающий, поэтому тщательно прислушиваюсь к мнению всех специалистов, аналитиков, экспертов и прочих биржевых обозревателей, которым доступные многие скрытые от меня тайны рынка. Ежедневно «от корки до корки» читаю новостную ленту Интерфакса, изучаю все аналитические обзоры на Смарт-Лабе, подробно вникаю в аргументированные прогнозы авторитетных участников (только покупка, только продажа, футпринты показали явную дистрибуцию в области аккумуляции чуть выше надёжной многолетней поддержки по 100-месячным скользящим средним проколом хаёв и лоёв, пора сходить вбок, десятикратная дивергенция позволяет сделать вывод о наметившемся выходе из зоны перепродаж ). Я подкован :) Из всех телеканалов оставил только РБК, но зато в каждой комнате. Даже в сортире доносится приятный баритон Карабянца. Каждый Разумный Инвестор, как я, должен круглосуточно находиться рядом со знающими людьми, которые ведут просветительскую деятельность и, вместо того, чтобы тихо и спокойно зарабатывать самим,  абсолютно бесплатно готовы поделиться со мной своими знаниями. Абсолютно бесплатно! Как же это здорово и приятно! Внимать им и почитать за счастье успеть последовать их советам – кого купить, кого продать. Они же знают лучше, чем я, иначе не я их, а они бы смотрели меня по ящику, раскрыв рот.


( Читать дальше )

Чуть-чуть углубившись в Wealth-Lab, сразу стало понятно, что геморроя тут будет больше, чем в TSLabe. Конечно в последнем я тоже испытывал некоторые трудности, но не тратил столько времени на их преодоление.

1. Данные по фьючерсу РТС в Wealth-Lab мы импортировали.

2. Соответственно построили график. Как рисовать на графике или как построить индикатор — труда не вызывает. Более того, если потыкаться, можно даже увидеть код на языке программирования.

Язык в WLD почему-то называется Wealth-Script, а не C#. Ну это наверное как Stocksharp назвали свою библиотеку S#, то разработчики WLD назвали свой набор WealthScript, при этом используется семантика C#.

Если мы начнем ковырять все подряд пункты меню, то обнаружим возможность строить торговую стратегию на основе простых правил. Это для меня оказалось новостью, потому что я думал что в WLD можно только запрограммировать свою стратегию.

File->New->New Strategy From Rules (Ctrl+Shift+R).



Ну вот собственно об этом видео и о том геморрое, с которым я столкнулся. Видео для таких же лохов как я, либо для тех, кто вообще не работал с wealth-lab


Краткое содержание:
1. как быстро создать свою стратегию в Wealth-Lab из правил
2. как запустить стратегию в Wealth-Lab
3. как посмотреть код стратегии




Вот кусок полученного текста программы с моими попытками разобраться в нем:

( Читать дальше )

Это алгоритм поведения на смартлабе. повесить возле монитора, как Герчик повесил свои 15 паттернов

1. Публикуй новости первым и обязательно на английском языке.
2. Спорь о бондах и любые новости называй спорными.
3. Сними видео возле нескольких мониторов.
4. Публикуй скрины с крутых терминалов (НИКАКИХ квиков).
5. Пиши такие слова — Сделка-репо, ВДЦП, ЦБ, ГП, ХнШ, хранитель, вексель, Беня, Драги, скупка, поглощение.
6. Ненавидь Мавроди и Мартьянова. Попал ты в 90-х на МММ или нет — плевать. Обосри Мавроди, а потом вспомни Мартьянова и сделай то же самое.
7. Говори, что не слушаешь аналитиков.



( Читать дальше )

В связи с обсуждением приобретения майтрейдом 145х путов почитал топики и убедился, что грамотность в деле опционов у населения смартлаба чуть более, чем нулевая. Это неправильно, граждане. Вы упускаете кучу возможностей! Причём я говорю не о построении хитрозадых стратегий, всяких там спредлстренглов, а о самой банальной направленной покупке. Страшно? Тут надо кое-чего для себя уяснить.
Когда говорят об использовании капитала, очень любят говорить о рисках. Самое распространенное утверждение — «не рискуйте более чем 2% вашего капитала». На самом деле, если посмотреть, откуда растут ноги у этого совета, в чём его сермяга, то выясняется что? Что предполагается совершение большого количества сделок, при этом предполагается что большинство из них будут мимо кассы. Это не тот случай.
Поймите ещё одну вещь, что для достижения прибыли недостаточно просто ограничить риск. Надо ещё максимально эффективно использовать капитал. В чём тут разница у опционов и у базового актива, скажем фьючерса на иртс? Если фьючерс пошёл не в вашу сторону, то во всех случаях использования плеча наступает такой момент, когда ваше го исчерпано. Называется он маржинкол. В случае с маржируемым опционом тоже есть го, но оно составляет не 1/10, как на фьючерсе, а примерно равно стоимости (премии). Например, 150й декабрьский колл на закрытии стоит 9000 пунктов (1 пункт — 2 цента сша) т. е. Где-то 5580 рэ, а го по нему составляет 5537 рэ. Вы ни в коем случае (и в случае маржируемого опциона тоже) не можете потерять больше, чем уплаченная премия. т. е. Когда ваша отрицательная маржа дошла до значения премии, списание маржи просто напросто прекращается. Поэтому вы точно знаете, что никакой гэп и никакая статистика и никакой техсбой не вгонят вас в маржинкол. Когда опцион входит в деньги, премия изменяется почти в паритете с базовым активом, а когда он отдаляется от денег, степень этой корреляции уменьшается (это то, что называется дельтой. Если она равна 1 для колов или -1 для путов, опцион ходит один в один с базовым активом — на каждый пункт движения пункт премии). т. е. Мы имеем ассиметричное мощное плечо. Убытки (с определенного момента) сами себя режут, а прибыль сама себя умножает. Ессно, вносит поправки волатильность, но не столь они и критичны. Просто когда волатильность растёт, опцион дорожает и наоборот. Волатильность более важна для продавцов опционов и конструкторов хитрозадых комбинаций.


( Читать дальше )