Продолжаю цикл статей о визуальном анализе. В прошлый раз мы говорили про дегенерацию уровней. Тема многих заинтересовала — особенно критиков )
 
Сегодня я хочу показать на примере текущей сессии — как можно использовать визуальный анализ при внутри-дневной торговле.
 
Система интрадейная, предполагающая закрытие всех позиций на ночь.
 
1) После начала сессии мы ждём формирования определённой визуальной формации и на пробое границы против направления формации, мы входим в позицию.
 
2) Первоначальный стоп может располагаться где угодно, но я думаю он не должен превышать 2-3 АТР
 
3) После формирования поддержки (для лонга) или сопротивления (для шорта) мы получаем ориентир на переворот позиции.
 
4) С этого времени мы постоянно переворачиваемся вплоть до закрытия сессии.
 
5) В конце дневных торгов выходим в любом месте и идём пить пивос

( Читать дальше )

В целях поднятия само-дисциплины разработал примерный план (потому что пока не обкатан) работы на 2012 год. Особое внимание уделил риск-менеджменту.  
Разумная критика приветствуется. Спасибо.



Рабочий день – с 11:00 до 18:45. (Открытие рынка не торгую. Первый час торгов произвожу анализ открытия, выявления тенденции на сутки. Составления плана примерных сделок.)

Инструмент торговли – фьючерс на индекс РТС
Метод торговли — от уровней поддержки (сопротивления) как долгосрочных, так и выведенных Комарильей. Поиск паттернов. Исключить реверсы и контр-тренд.


( Читать дальше )

В этом году в мастерчат сигналы уже поступать не будут, поэтому можно подвести итог работы за 2 месяца. Второй месяц по абсолютному результату получился хуже чем первый из-за меньшего количества хороших торговых дней и, как следствие, сигналов. По соотношению прибыльных/убыточных сделок результат остался без особых изменений. Итак, результаты работы мастерчата Дейтредер за второй месяц:

Количество входов: 38
Количество торговых дней: 16 (торговля происходит не во все дни)
Ср. количество трейдов за день: 2,37

Количество убыточных сделок: 22
Количество прибыльных сделок: 11
Количество нулевых  сделок (небольшой плюс): 5

Средний убыток: 8 ц.
Средний доход с прибыльной позиции: 35 ц.

Общая прибыль в расчете на 100 акций: 35*11=385 дол.
Общий убыток в расчете на 100 акций: 8*22=176 дол.
Чистый результат: 209 дол. на каждые 100 акций

Подводя общий итог за два месяца работы, имеем результат $575 на каждые 100 акций. Наша команда постоянно работает над оптимизацией сигналов и их качеством. Для подписчиков и не только, хотим привести небольшую статистику по сигналам, в зависимости от целей:

( Читать дальше )

А кредиты — это деньги?