Мы продолжаем создавать нашего биржевого робота спредера. В этом уроке будем учиться искать заявки и разбираться с процессом отладки.

Предыдущие уроки:

Qlua для чайников. Часть 1
Qlua для чайников. Часть 2
Qlua для чайников. Часть 3. Делаем робота-спредера
Qlua для чайников. Часть 4. Анализ информации из стакана и работа с заявками


На прошлом уроке мы с вами написали заготовку, которая рассчитывает цены выставления наших заявок, на основе крайних цен в стакане (программа считает заданный отступ от этих цен). Если вы не читали прошлый урок, все равно зайдите на него и скачайте приложение – заготовку робота, в этом уроке вам она понадобится.
Как я уже говорил, у нашей программы есть недочеты. Во-первых, из-за того, что события изменения стакана приходит раньше, чем событие выставления заявок, у нас иногда проскакивают неверные цены. Подробнее опять см. прошлый урок. Во-вторых, после запуска у нас робот начинает работать только после того, как произойдут первые изменения в стакане. Как исправить эти недочеты? Давайте подумаем.


( Читать дальше )

здравствуйте. хотелось бы поделиться с вами небольшим опытом, который я приобрел, работая на фРТС внутри дня.
самые лучшие входы и выходы — на экстремумах, контр-тренд. психологически некомфортно до тех пор, пока не поймешь, что это лучшие входы. в принципе, для дейтрейдера на экстремумах можно проворачивать серьезные объемы, так как именно там высыпаются стопы тех, кто не желает рисковать большим убытком и ограничивает их таким образом. поэтому мне непонятны заявления тех, кто говорит, что не может 50 контрактов войти/выйти… видимо, вы входите в точке ускорения, где движение становится очевидным и маловероятно, что вас «скушают».
самое простое и самое правильное на мой взгляд — это торговать горизонтальные уровни на фРТС, а так же, при некотором опыте, можно торговать круглые числа и входить над или под ними. хорошо работают экстремумы вчерашнего дня. как раз туда в первую очередь заглянет цена, прежде чем пойти в другую сторону.
прошедшая и предыдущая недели были очень урожайной на хорошие входы, которые я хочу показать на рисунках ниже. 

( Читать дальше )

    Прибыльные паттерны… Свечные, Волновые, Трендовые, Фрактальные.  Для нас, трейдеров, это и есть жизнь. Мы ищем их годами, а затем, однажды встретив, продолжаем им следовать, даже когда они начинают нас подводить… В эти моменты мы начинаем читать новые книги, ходим на лекции и меняем рынок для торговли. Но что бы мы не делали, они всё равно устаревают, также как и наш мозг… И это настоящая трагедия трейдинга.
    Что, если бы Вам сказали, что есть программа, которая идентифицирует прибыльность паттернов прямо на выходе из ядра биржи. Что больше не надо ничего искать. Что всю работу возьмут на себя десятки ИИ раскаляющие до красна ядро процессора вашего ПК. Они предоставят Вам исчерпывающую статистику движения прямо на следующие несколько свечек, которых ещё нет. Что больше не нужно ходить на лекции гуру, читать устаревшие книги по ТА и следовать за одним своим паттерном. Что есть тысячи других прибыльных паттернов. И теперь все они Ваши…                                                                 Вероятно, услышав такое, Вы бы не поверили. Что ж. И я бы не поверил. Поэтому, предлагаю просто прямо сейчас скачать эту программу. И стать частью будущего.


( Читать дальше )

Продолжение цикла статей про исследование стратегии, покупка стрэдла.
Перед тем как улучшать нашу систему посмотрим на временные характеристики опциона. Для начинающих опционщиков думаю будет полезно.
Для этого я взял сентябрьский квартальный опцион (можно было любой другой взять, смысл не изменится). Так как в данный момент нас интересуют временные характеристики, то соответственно волатильность и цена не должны меняться. Просто скопируем волотильность и цену фьючерса взятую с первого дня опциона на весь период жизни опциона. Посмотрим чего получилось, в дальнейшем все расчеты для одного опциона на индекс РТС.

1. Премия опциона.
 
Видно, что премия опциона потихоньку уменьшается со временем. Причем чем ближе к экспирации тем быстрее премия уменьшается. Точкой я отметил, где премия цены опциона теряет половину, это гдето 64 день. Получается, что опцион теряет половину своей цены примерно за 70% своей жизни и в остальных 30% своей жизни теряет остальную половину. Это так для общего развития, на самом деле меня интересуют другие три товарища, это тетта, гамма и вега, по другому греки.

( Читать дальше )

Все уже заметили, что нефть пробила $90 вниз. 
На Смарт-Лабе валом посыпались посты-армагеддоны. Мне даже стали звонить родственники с вопросами о бирже и советами как и в чём быть осторожнее.
Т.е. картина очевидна. Но так ли это? Где предел падения рубля и когда начнётся коллапс Российской экономики? До каких пор можно сидеть на попе ровно в лонге по Si?

Давайте разберёмся вместе.
О причинах падения нефти есть немало статей. Пока вырисовывается работа ОАЭ, аналогично тому, что они делали в начале 80ых с Леонидом Ильичом и СССР — демпинговали ценами. Якобы это и есть вторая часть секретной сделки между США и ОАЭ, из-за которой США пришлось слегка потерять лицо (см. рейтинг О'Бамы и публичные извинения Джозефа Байдена) и бомбить ISIS: http://www.zerohedge.com/news/2014-10-10/why-oil-plunging-other-part-secret-deal-between-us-and-saudi-arabia

Примем это как гипотезу. Тогда цена на нефть пойдёт вниз до тех пор, пока это будет оставаться удобным для ОАЭ (другими игроками для простоты пренебрегаем). А это, согласно картинке, по заложенной в бюджеты стран цене нефти — никак не ниже 70. Ну скажем 80, для полного комфорта:

( Читать дальше )

Интрадейщику не надо думать! Ему некогда думать. Ему вообще вредно думать.… Ему надо быстро принимать решения!

Продолжаем тему прошлого урока. Мы начали писать робота.
Предыдущие статьи:
Qlua для чайников. Часть 1
Qlua для чайников. Часть 2. Циклы
Qlua для чайников. Часть 3. Работа со стаканом
Так что, теперь, если вы принимаетесь за написание программы, у вас уже не должно возникать вопроса: «С чего начать?», ибо на прошлом уроке мы этот вопрос прекрасно разобрали. Но может возникнуть следующий вопрос: «А как продолжить?». Вот научились мы работать со стаканом, написали запись стакана в файл (чисто ради тренировки), а дальше-то что? Как реального робота создать?
Вообще, чтобы подобные вопросы не возникали («Как начать?», «Как продолжить?», «Как закончить?») полезно иметь определенный план действий. Вот сейчас мы с вами и составим такой план. Для начала разобьем процесс написания робота по шагам (начиная с текущего состояния):

1. Разработать механизм определения границ лучших цен, с учетом уже выставленных заявок. Для этой цели нам придется написать механизм поиска своих заявок.
2. Разработать механизм выставления заявок, с учетом того факта, что заявки могут быть уже выставлены и могут быть исполнены.
3. Разработать механизм перевыставления заявок при изменении цен.
4. Разработать механизм удаления выставленных заявок и закрытия всех открытых позиций по рынку в заданное время.

( Читать дальше )

Мы стоим на пороге одного из самых зрелищных и масштабных переделов мирового порядка в новейшей истории!

Да мы ждали этого больше 20 лет и кажется что и сейчас ничего не изменится… но кое что изменилось.

Главное это изменилась роль Америки если в 20 веке она доминировала, в начала 21 века тоже, то сейчас Амерка это как бывший чемпион мира по боксу но в 80 летнем возрасте, его еще боятся и уважают по инерции помня разбитые щщи времен его молодости… но в спортзалах тренируются уже совсем другие бойцы.....

Наши не сдали Сирию, к сож. сдали Ливию возможно на это были причины… но сам факт не свержения Асада дал сигнал америка теряет хватку. Если в 90х они запросто взяли Балканы, то сейчас у них ничего не получилось. простой народ америки также в недоумении — войны во вьетнаме, ираке, афганистане… ради чего? они не стали жить лучше, долг никуда не исчез… происходит быстрое расслоение на богатых и бедных… в этих условиях америка не может начать войну… особенно с сильным соперником, который способен разбить ей лицо. Усиление ИГ в союзе с Талибами чревато машстабной волной террактов и партизанской войной… таким образом амерка должна будет воевать на 2 фронта.

( Читать дальше )

Пару дней назад появилась статья, про проп-трейдинг, которая, на мое удивление, была сегодня скопирована главным инвестором Смарт-лаба под видом сенсации или чего-то в этом духе. 

На самом деле, вещи описанные в статье — это банальности, понятные любому немного думающему человеку. Давайте разберемся по порядку относительно Российских пропов. 


Торговля на капитал фирмы — на самом деле торговля с плечом. Плечо может ударить слишком сильно. В начале торговли я терял до 30 процентов от счета за день, но этот риск зависит от Вас. Хотите рискуйте, хотите нет. Никто не заставляет. Плечо, кстати, только внутри дня, инвесторам не подходит.

Комис реально жесткий. Он состоит из комиссии пропа, комиссии ECN, комиссии SEC и еще чего-то. Когда я запустил активную торговлю, я понял, что на 50 сделок (открыл-закрыл) по 100 акций в день я плачу почти 100$, и это не считая потерь на спрэд. То есть, от бумаги отличается конкретно. Первое что я сделал — начал заходить лимитами, что приблизило результат к бумаге, потом сменил тариф, потом разобрался с рибейтами, что сократило комиссию ECN с 60 центов на круг до 7. В общем, с почти двух долларов на круг, у меня стало что-то в районе 40 центов, думаю, можно еще поработать с лимитным выходом, и еще сократить издержки. Это реально важно, это очень большой процент, который складывается м месяц в очень серьезную сумму. А парный трейдинг для брокера — золотая ниша. Клиент долго не умирает, комис гигантский.

( Читать дальше )