Исследование стратегии, покупка стрэдла. Исправление ошибки.

В своей прошлой статье  я допустил досадную ошибку в расчетах, так что исправленные файлы качайте из этой статьи. Суть её заключалась в следующем: я брал цену закрытия опциона не того страйка на коком открывал. Отсюда и ошибка в расчетах, в результате и прибыль и убытки в балансе уменьшились в несколько раз, примерно одинаково. Но сама кривая баланса во всех опционных сериях не сильно изменилась, взгляните сами.
Данная работа предназначена сугубо для изучения самой стратегии, без всех примесей (фьльтры, комиссии и так далее) которые мешают заглянуть в саму суть стратегии. Для меня это очень важно. Только тогда когда я изучу саму основу, скелет так сказать, я уже буду знать её слабые и сильные стороны, знать когда её применять, выстроятся определенные правила торговли, а если её сразу обвесить всевозможной «мишурой», то суть будет потерена. Построением более менее прибыльной стратегии займемся позже, после того как изучим все характеристики данной стратегии.


Из предыдущей статьи я понял, что надо поподробнее расписать процесс открытия и закрытия позиций и описать имеющиеся тут допущения.
Стрэдл открывается на закрытии дневной свечи (в 23:50) на центральном страйке, если нет позиций и выполняются условия фильтров. В данных настройках они сброшены, поэтому можно сказать фильтров нет, тоесть всегда открывается, на каждой свечке. Закрывается вся позиция (и опционы и фьючерсы) на закрытии сдедующего дня (23:50) и если нет фильтров заново переоткрывается но уже на текущем центральном страйке этого дня (центральный страйк уже другой будет). Тоесть позиция живет один день. Если поставить комиссии и проскальзывание нулевыми, то это поможет увидеть именно природу (основу чтоли) этой стратегии.

Сделанные допущения в данных вычислениях, которые могут сделать вычисления неточными:
1. Волатильность берется из индекса волотильности RTSVX, за тот день на котором открывалась и закрывалась позиция. Понятно что это немного не то, но думаю что это примерно соответствует действительности. К томуже как будет влиять улыбка и ухмылка волотильности, на результат, открывали на центральном страйке, закрываем уже не на центральном, вопрос открытый. 
2. Конечно же открыть позицию в 23:50 не получится, к томуже ликвидность опционов на вечерней сессии ниже чем на основной. Пока для простоты расчета решил считать именно так, в дальнейшем планирую привезать все расчеты к определенному времени, например 18:00 (тоесть открытие и закрытие позиции). Для меня так удобнее, прихожу с работы какраз.
3. Курс доллара я везде взял 39 р. для меня это вообще не важно, можно было прибыль просто в пунктах рисовать. Просто нагляднее когда в % от депозита.
4. Информацию по ценам на фьючерс и волотильности я качал с сайта ФИНАМ, есть ли там гдето ошибки не знаю, но пропуск в котировках на пару дней я один раз точно заметил.
5. Расчетную цену опциона я не стал округлять до шага цены. Для меня это тоже не важно. Можно и округлять.
6. На реальный результат ещё будет влиять комиссия, причем думаю достаточно существенно. В данных тестах я поставил только проскальзывание и комиссию фьючерса. Если поставить нули, результат уже улучшится на 2 % по каждой квартальной серии. В дальнейшем я вообще уберу её, для чистоты эксперимента. Когда уже будет что либо вырисовываться, её всегда можно вернуть.
Думаю это всевозможные допущения, может чегото и забыл, в коментариях спросите, если чё.
Итак результаты:
2011 г. Результат: 3 — (-6,7%), 6 — (-2,2%), 9 — (+11,5%), 12 — (+4,5%). 2011 г. прибылен при использовании этой стратегии.

2012 г. Результат: 3 — (-11,6%), 6 — (-8,5%), 9 — (-9,1%), 12 — (-13,8%). 2012 г. убыточен при использовании этой стратегии.

2013 г. Результат: 3 — (-11,5%), 6 — (+3,0%), 9 — (-7,5%), 12 — (-8,5%). 2013 г. убыточен при использовании этой стратегии.

 2014 г. Результат: 3 — (+8,5%), 6 — (-18,8%), 9 — (+0,9%). 2014 г. пока (год ещё не закончелся) убыточен при использовании этой стратегии.
 
В итоге всеравно стратегия убыточна. Посижу поразбираюсь, сделаю определенные выводы и в дальнейшем попробую уже улучшить данную стратегию.
Файлы эксель можно взять тут http://my-files.ru/lmmzak

Продолжение следует...