Статистический подход позволяет выявить календарные закономерности в движении индексов, однако вопросы их объяснения и возможности использовать в торговле остаются открытыми
 
Людям свойственны тяга к определенности и стремление отыскивать в явлениях окружающего мира регулярно повторяющиеся события. Возможно, это отголосок приспособления наших предков к естественным суточному, месячному и годовому циклам.
Аналитикам фондового рынка тоже свойственно отыскивать повторяемость и цикличность в поведении цен, и, конечно же, зависимость рынка от различных календарных дат не обделена вниманием. Наиболее известны на американском рынке «эффект января» (рост цен акций в январе, существенно превышающий средний рост за другие месяцы) и «эффект понедельника» (доходности понедельников в среднем существенно ниже средних доходностей в остальные рабочие дни недели), но есть и другие, менее известные. Иногда о них вспоминают с весомой долей иронии, иногда с оптимистическим ожиданием, а бывает, и с оттенками панического ужаса. Существуют ли такие эффекты на самом деле, имеют ли они какое-либо рациональное объяснение и можно ли их использовать в торговле? Вот вопросы, в которых мы и попробуем хотя бы чуть-чуть разобраться.


( Читать дальше )

Куда бы не пришли русские, первое, что они начинают делать, это строить. Независимо от запланированного время пребывания и отношения местного населения. Так было и в Азии, и в Африке, и в Афганистане (выделил специально). Но больше всего и лучше всего это видно на примере Прибалтики. Столько, сколько было здесь построено за времена «русского ига» не поддается осмыслению привычными сегодня нормами инвестиций на душу населения.

Заводы, электростанции, школы, ВУЗы, больницы, дороги, порты и целые города – все это сыпалось на местное, только что вытащенное из баронских курятников, население, как из рога изобилия. Строили азартно и много, как будто в последний раз. Впрочем – как всегда, как везде. И вот в результате всей этой вакханалии электрификации, мелиорации, урбанизации и прочей ***ации, местное лапотное население, которое еще вчера арийские хозяева пускали в столицу только для уборки мест общественного пользования, умытое-одетое-накормленное-выученное на артистов-художников-искуствоведов за счет «оккупантов», начало сравнивать жизнь на своем хуторе и в соседней русской деревне.И как то так оказалось, что в исконной русской деревне, после 50 лет непрерывной помощи братским советским народам, не оказалось и десятой доли той тех благ цивилизации, которые «неожиданно-вдруг» появились у «сестер и братьев».


( Читать дальше )

Добрый всем вечер — ну или что там у вас сейчас. Рад вас приветствовать, но должен предупредить — путь впереди неблизкий. Буков много, картинок фактически нет, и они все неинтересные. Продолжайте читать исключительно на свой страх и риск. Возможны побочные эффекты: зевота, непроизвольный сон на рабочем месте и прочие, за которые автор ответственности не несет. Потому что не хочет.

Все мы прекрасно знаем и любим Steam. Это прекрасное, уютное и тихое местечко, где вам всегда будут рады, куда можно вломиться в любое время дня и ночи, выгрести из кармана горстку потертых медяков и бросить ее на стойку, гаркнув: «Алло, Гейби, старина! Как жизнь? Давай что-нибудь на твой вкус!» — и неизменный дядюшка Гейб, все такой же добродушный и невозмутимый, аккуратно нацедит кружку непонятной бурды, что ты даже никогда в жизни не попробуешь, но все равно возьмешь, поблагодаришь и, бряцая шпорами, вразвалку направишься к одному из столиков, из-за которого призывно махнет рукой то ли Джонни, то ли Гарри, чтобы усесться рядом, закурить и начать неспешную беседу о том, как вздорожал скот и выпадет ли дождь на следующей неделе.

( Читать дальше )

ММВБ уже 10 дней подряд ставит новые локальные максимумы, достигая все новых и новых вершин практически безоткатно.

Я решил провести анализ на истории, какое количество сессий одна за другой ставили максимумы. Вот что получилось:


Данные взяты с финама и обработаны в WealthLab. Период — с 2000года. Верхний ряд показывает сколько раз за историю было указанное число дней роста, нижний — число падений. Из этой таблицы видно что 10 дней роста были за указанный период всего 1 раз, а 11 — 3 раза. Больше 11 дней к ряду за весь этот промежуток небыло.

Теперь при каких обстоятельствах происходил подобный рост:

( Читать дальше )

В пиковых моментах на росте или на падении умные крупные игроки используют одну из следующих манипуляций: Спотом(акциями) двигают рынок, используя плечи, особенно те фишки, в которых больше всего шорта, типа Сбера, а в контр-тренде набирают в данном случае, шорт, по фьючу РТС. После этого, чтобы аккуратно минимизировать риски и скинуть плечи идёт в ход простая схема — РТС начинают держать за счёт укрепления рубля а во всех  акциях начинаются аккуратные продажи. Очень часто, именно на вечёрке происходит финальный вынос по SI и RI, почему объяснять не буду. Возьмите и нанесите на одином графике SI и RI и посмотрите что происходило в пиковые моменты на часовиках.

Вообще на рынке действует всего 3-4 схемы разводов и бывают все они почти в одно и тоже время.

Извечный холивар «Инвестор vs. Спекулянт» не остановить, бесполезно Это такой теннисный мячик, который игроки перекидывают друг другу от скуки. Пинг-понг в обеденный перерыв. Для себя лично я этот спор давно решил, поэтому кину мячик пока обедаем...

С точки зрения этимологии

Инвестиция в латинском investire — одевать, облачать, покрывать, где vestis — одеяние, облачение. Когда это пришло к нынешнему значению слова точно неизвестно, но вроде как в 17-ом веке торговый/ростовщический мир позаимствовал смысл у итальянцев, где буквально «деньги меняли форму, одежду», переодевались.

Спекуляция в латинском speculatio — высматривание, наблюдение. Очень понятный глагол, в исконном своём смысле применялся именно так, как и звучит. Были всякого рода глазастые наблюдатели в различных сферах деятельности, например, на флоте. Но как это часто бывает в истории слов, в неизвестный нам момент первоначальное значение было вытеснено и переместилось в торговлю.


( Читать дальше )

Многие хотели бы научиться писать биржевых роботов или хотя бы автоматизировать некоторые свои биржевые операции, но пугаются самого процесса программирования, считая его чем-то сложным. Эта статья написана для того, что бы помочь тем, кто только начинает программировать. Вы сами увидите, что на самом деле тут все просто.
Прежде чем приступить к уроку, хочу сказать пару слов о языке программирования qlua, который мы будем изучать. На сегодняшний день этот язык – самый удобный и доступный способ что-либо автоматизировать для начинающих программистов. Язык qlua гораздо лучше и удобнее его предшественника – qpile, он содержит больше возможностей, и роботов, написанных на нем, можно сделать гораздо боле гибкими. Что особо радует, так это, например, наличие так называемых CALLBACK функций (функций обратного вызова), благодаря которым появилась возможность легко писать роботов, реагирующих на разные события: изменение статуса заявки, приход сделки и т. д. (см.  статью  robostroy.ru/community/article.aspx?id=765).


( Читать дальше )

Вот есть от рождения у нас предрасположенности, у кого-то больше развито творческое правое полушарие мозга, а у кого-то логическое левое.

Как вы думаете:

1. нужно искать себе занятие, которое больше отвечает вашим способностям и развитию соответствующей стороны
2. или можно изменить своим врожденным талантам и например развить в себе точное мышление, даже если изначально склонности к нему нет?
3. а если изменить своему устройству, то не сделает ли это человека несчастным?  

Я к тому, что в реальности на рынке предрасположены к успеху те люди, у которых доминирует левое полушарие
 


Пройти тест на определение доминирующего полушария можно тут:
http://luck.ru/tests/vashi-sposobnosti/test-na-opredelenie-dominiruyuschego-polushariya-mozga/