Продолжаю тему: http://smart-lab.ru/blog/24499.php

Итак, строительство моей мечты продвигается ))

Давайте поговорим о кадрах )

Какие позиции обязательны для хедж-фонда на ваш взгляд — поделитесь опытом кто в теме.

На текущий момент имеется:

1) Собственно фирма
2) Резиденция: Андорра
3) Офис

Веду переговоры с Дойче банком по поводу счёта — ппц покрыли тайной всё — пробираюсь сквозь терни ...

Пока в офисе я один — нужен персонал. Нужны я думаю:

1)  Юрист и бухгалтер
2) Сейлз-менеджер
3) трейдеры

По поводу третьих = как думаете — какие условия трудоустройства устроили бы успешных русских трейдеров?

На какую аудиторию ориентироватся и как продвигаться?

Просьба — без троллинга — дайте полезной инфы плиз.

Хочу открыть счет в заграничном банке. 
Нужен недорогой в обслуживании и с возможностью выпуска пластика.
+ Удаленное открытие.
Кто в теме, посоветуйте куда смотреть.

Посоветуйте програмку-надстройку для Quik'а, автоматически выставляющую стоп по лимитированной или рыночной заявке с неизменными параметрами кол-ва лотов, активации относительно цены первоначальной заявки и спреда.

Какие-то навороченные приводы для скальпинга не нужны. Достаточно просто иметь гибкую настройку для стоп-заявок, куда можно вбить все параметры и больше о них не задумываться.

Например
Вбиваю такие константа-настройки для стопа:
1. кол-во лотов — всегда одинаковое! Допустим, 10 лотов
2. Цена активации 300 пунктов (fRTS) от лимитированной заявки
3. Цена исполнения стопа = цена активации +\- еще 100 п. 

Таким образом получается следующее. Я ставлю заявку на покупку 10 лотов fRTS по 150000 и должен сразу же автоматически выставиться стоп с параметрами: 10 лотов, соответственно выставить заявку на продажу  при цене 149700 и по цене лучше рынка — 149600!

Мне стало интересно, действительно ли выгоднее торговать фьючерсом безотносительно таких свойств опционов, как ассиметричность (если рынок против вас, минус увеличивается медленннее, чем растёт плюс), влияние волатильности (повышает цену опциона  даже если сильное колебание идёт не в вашу сторону) — т.е. просто тупо исходя из премий.

Пусть мы берём текущее восходящее  движение. Графики 4 часа.


вход 28 октября утром на пробое нисходящего тренда. Выход сегодня утром на первой 4х часовой свече. Базовый актив прошел 15680 пп, что равно 313,6 $.  Премия на опционы (145е колы) за это время выросла на 8300 пп, что равно 166 $. Вот график, показывающий премию по этим опционам (145е колы):
 

( Читать дальше )

Здравствуйте! На этой недели прошли два дня бесплатных лекций-вебинаров от StockSharp. Спасибо все участниками мероприятия за Ваше внимание во время лекции и за лестные отзывы по её окончанию. По итогам мероприятия попросили больше проводить подобных лекций.
 
Запись лекций
connectpro75924939.adobeconnect.com/p2c1l8fnhjh/1 день
 
connectpro75924939.adobeconnect.com/p5kb6d7drwk/2 день


Анонс от 29го ноября
--------------------------------------------------------------

Горбунов Алексей
Всем привет. Церих попросил меня провести семинар, что-нибудь по торговым роботам.  Решил рассказать о тестировании ТС на WealthLab, в этом я силен. Буду рассказывать о том, как находить идеи для тестирования. О том, как пользоваться WLD, на что обращать внимание при тестировании параметрах. О самих параметрах, о устойчивости систем, о том как совмещать системы, можно ли включать/выключать системы и как это делать. На вебинаре планирую взять систему, с которой мы начинали два года назад. Все действия будут вестить в режиме онлайн.
Вебинар двухдневный, первая часть 30го, 2я – 1го декабря. Длительность по 1.5 часа. Начало в 15.00 по Москве. Все это естественно бесплатно =)
 
Семинар будет интересным, заходите, буду рад видеть =)
------------------------------------------------

Хорошая торговая система дает трейдеру определенное статистическое преимущество перед рынком. Трейдер может отыскать такие условия для входа, что вероятность краткосрочного прибыльного движения будет превышать 50%, которую дает абсолютно случайный вход. Но одного статистического превосходства входов и контроля над «не верными» движениями цены не достаточно для полноценной торговли. Необходимо третье измерение, которым является управление капиталом.

Можно ловить краткосрочные паттерны, которые сбываются с вероятностью выше 60% или ловить долгосрочные тренды, прибыль по которым в разы превышает убытки от неудачных сделок. Можно даже пытаться управлять риском убыточной позиции, тестируя и оптимизируя собственные стоп-лоссы. Но даже выполнение всех основных правил не сделает трейдера миллионером. Если, конечно, он не отыскал «священный Грааль», абсолютно верно предсказывающий поведение рынка на несколько дней вперед. Одного статистического превосходства входов и контроля над «не верными» движениями цены просто не достаточно для полноценной торговли. Необходимо третье измерение, которым является управление капиталом.

( Читать дальше )

за вчерашний день успел потиково просмотреть 588 сделок. Тяжко, но волю и дисциплину заколяет. 

также этот post-trade analysis помогает лучше понять природу движений до-внутри-после сделок. ПОТИКОВО понять природу движений. это важно для всех будущих разработок на основе этого триггера входа в сделку.

и так:

588 сделок. 503 в плюс, 85 в минус. это с тейком в 60$. при увеличении тейка до 90$ я довел кол-во убыточных сделок до 95, чтобы сохранить достоверность тестов.

максимум 3 убыточных сделки подряд. win rate = 82%. 

вот и графики:



а вот со сделками по оси Х

( Читать дальше )

Эпиграф:
Не знал, что слово «лох» стало приличным и общеупотребительным. :))

( Читать дальше )

Нашел интересный трейдерский журнал в жж, в нем нашел еще парочку, решил поделиться, может кому будет интересно почитать.
 
Собственно интересный журнал — это вот: http://1-stuff-only-1.livejournal.com/
 
Остальные:
 
blogstocks-ru.livejournal.com/
isavitsky.livejournal.com/
jc-trader.livejournal.com/
prince-ux.livejournal.com/
sasha-trade.livejournal.com/
serguntrader.livejournal.com/