Есть вещи, которые не потеляли свою актуальность и сейчас. Читайте и осмысливайте. Считаю такое не должно проходить мимо думающего трейдера.


ВильямД. Ганн
Биржевик, чьи наука и способности выводят его вперед
Его удивительные прогнозы и торговые рекорды
 
Некоторое время назад внимание журнала привлекли долгосрочные прогнозы фондового рынка, сделанные Вильямом Д. Ганном. В большинстве случаев мистер Ганн сообщал нам заранее точные уровни, на которых определенные акции и товары будут торговаться, вместе с ценами, близкими к тем значениям, которые не будут преодолены.
 Например, когда цена на Нью-Йорк Централ (New York Central) была 131, он предсказал, что акция будет торговаться по 145, прежде чем опуститься до 129. Неоднократно его расчеты оказывались настолько точными, а стиль работы так разительно отличался от других экспертов, методы которых мы изучили, что мы приступаем к исследованию фигуры мистера Ганна и его способа составления прогнозов, а также их практического применения на рынке.       


( Читать дальше )

Слегка запутался я в «путах»
Вновь прокололся на «коллах»
То в лонг, то в шорт, таймфрейм — минута
И деньги тают на глазах.

Рисую линии я круто,
Поддержки, тренды и объем
Торгую только на минутах
Мозоль на пальце — сила в нем.

В конце концов, до дыр на «мышке»
В глазах мерцающий «стакан»
В минутках нету передышки.
Забудь такой таймфрейм — пацан!

Там робот — скоростной ретивый
Там просто суета сует
Таймфрейм — минута, как красиво,
А деньги как?… А денег — нет!

Часто ли мы слышим, что скальпинг мертв?..  последнее время все чаще и чаще…  А ОН НА САМОМ ДЕЛЕ ОЧЕНЬ ДАЖЕ ЖИВ…

Часть 1. История скальпинга ФРТС.

Сначала обозначу почему многие считают, что он мертв… Тут надо немного углубиться  в историю… раньше, когда торговля ФРТС находилась в зачаточном состоянии одними из первых стратегий скальпинга были:
 

1. «взять спред», то есть поставить две свои заявки в стакан выше и ниже цены, чтобы на микроколебаниях обе они были исполнены, работало, когда цена преимущественно торговалась узким диапазоном или стояла на месте… перестало работать с появлением первых хфт роботов;
2. фронтраннинг, то есть выставить свою заявку вплотную к крупному лоту и использовать его как поддержку при выходе из позиции в случае развития негативного сценария – самая эффективная стратегия заработка – тайный ГРААЛЬ тех времен, за публичное раскрытие которого полагалось пожизненное проклятье на депозит со стороны всей скальперской тусовки… перестало работать из – за маркетмейкеров с фантомными заявками и роботов, которые стали охотиться за фронтраннерами;
3.  «корреляция с западом», то есть среагировать на «задерг» западных индексов, валют или нефти, на то с чем у нас была сильная корреляция, войти раньше всех и выйти как только импульс закончится… перестала работать после появления первых хфт роботов.
4. «Пипсинг» самый почетный до сих пор не вымерший стиль скальпа… чисто интуитивный стиль, требующий максимальной концентрации и огромного опыта, работа в основном по тиковому нрафику… не вымерший, но значительно трансформировавшийся… раньше рынок был медленнее, своих сделок было много, и они были короче… сейчас рынок быстрее, но сделок меньше и они длиннее;
5. Торговля по паттернам, то есть отработка графических моделей… не вымерший, но значительно трансформировавшийся стиль… ранее рынок был более техничен, движения были более трендовые и менее шумные, торговать микро паттерны было сплошным удовольствием… потом пришли хфт боты и все зашумили многие модели умерли… эволюция однако...

( Читать дальше )

Максимально возможный коэффициент Шарпа для взятой торговой частоты расчитывается как средний диапазон в торговой выборке (хай минус лоу) разделенный на стандартное отклонение диапазона в периоде, умножить на квадратный корень из количества образцов данной частоты в году.

Таблица ниже сравнивает максимально возможные коэффициенты Шарпа которые могут быть получены для 10 секундной, 1 минутной, 10 минутной, 1 часовой и 1 дневной торговых частот в паре EURUSD.

    

Источник:
http://www.finalternatives.com/node/9271
 

Вот смотрю я на коэффициент Шарпа 37 (ну на дневках торгую, т.е. вроде как моя область) и думаю: есть куда расти!

А у вас какой Шарп?

Доброго вечера выходного дня, коллеги! ;-)

Предлагаю вашему вниманию компиляцию «системы трех экранов» А. Элдера ".

Система Трех Экранов

Система Трех Экранов разработана Александром Элдером и впервые опубликована в апреле 1986 года в журнале «Фьючерс».

• Система Трех Экранов проверяет каждую сделку на трех таймфреймах или трех экранах.
• Те сделки, которые прошли все три экрана, прибыльны с большей вероятностью.
• Три экрана объединяют методы отслеживания трендов и приемы игры против них.

Статья полностью в финансовом словаре:

Система трех экранов

http://smart-lab.ru/blog/43118.php#comments  — начало тут.. 

До 1 мая меньше двух недель... 

 1. дабы сохранить интригу сегодня будет опубликовано:

• текущий баланс, без учета вариационной прибыли/убытка :-) (принт-скрин) 
• история снятий с данного счета, сколько показано не будет (принт-скрин)

2.  1 мая будет опубликовано все полностью...

3.  5 мая стратегия по которой работаю...

4.  6 мая  - история как я докатился до такой жизни :-) 



Баланс:                                                                                                                                       

( Читать дальше )

Пишу в первую очередь для себя, но, может, кому-то окажется полезной моя статья. На днях провел параллель между трейдингом и спортом. Представьте, что вы не трейдер, а спортсмен. Пусть ваша цель не ХХХ денег, а, скажем, ХХХ подтягиваний на турнике. У вас есть график результатов. Например, такой:
 
И вы целенаправленно идёте к цели. Каждый день с понедельника по пятницу в одно и то же время вы подходите к перекладине (терминалу?) и выполняете упражнения. Ваша сила растет, видно, как вы прибавляете, как крепнут руки и плечевой пояс, как растет число подтягиваний (депозит?).
И тут вы понимаете, что это возможно, что нет ничего сложного. Однажды позволяете себе пропустить денек, и на следующий день, впринципе с тем же успехом, продолжаете свой путь к цели.

( Читать дальше )

 
 
1. Мы накапливаем информацию: покупаем книги, ходим на семинары, исследуем и изучаем.
2. Мы начинаем торговать с нашими «новыми» знаниями.
3. Постоянно выплачивая дань рынку, мы начинаем понимать, что, возможно, нам нужно побольше знаний.
4. Мы накапливаем еще больше информации.
5. Переключаемся на другие инструменты торговли.
6. Возвращаемся на рынок и торгуем с «обновленными» знаниями.
7. Рынок вставляет нам по полной снова и мы начинаем терять уверенность. В нашу душу закрадывается страх.
8. Мы начинаем слушать новости и мнение других трейдеров.
9.… Только затем, что бы вернуться на рынок, и опять платить ему дань.
10. Мы опять переключаемся на другой инструмент.
11. Ищем больше информации.
12. Возвращаемся на рынок и начинаем потихоньку зарабатывать.
13. С заработком приходит чрезмерная самоуверенность и рынок быстро напоминает нам, кто есть кто.
14. Приходит понятие того, что для того, что бы успешно торговать, придется потратить гораздо больше времени и усилий, чем ожидалось.

 

На этом этапе большинство бросают трейдинг, потому что понимают, что ТРЕЙДИНГ ЭТО РАБОТА.

( Читать дальше )

Сейчас расскажу как открыть демо-счет в платформе NinjaTrader.





( Читать дальше )

Колебание цены на рынке часто ассоциируется с движением тела, волны и т.д. – т.е. с физикой. Да простят меня физ-маты за написанное далее — я уже давно изучал механику и теорию относительности.


Если перенести физику на рынок, то мы получим следующее. В зависимости от ТФ (таймфрейма), мы будем иметь разную «рыночную физику». На больших ТФ график цены, подчиняясь денежному потоку, макроэкономическим данным и «денежному распилу» (он же кукл, он же маркетмейер, он же Тройка, он же Гога), рисует глобальные поддержки и сопротивления, каналы и уровни Фибоначчи. При этом вероятностный параметр – среднеквадратичное отклонение будет меняться незначительно и, таким образом, инертность системы максимальна. Т.е. можно перенести законы механики на рынок – и первый закон Ньютона будет гласить:


Физика: «Существуют такие системы отсчёта, относительно которых материальная точка при отсутствии внешних воздействий (или при их взаимной компенсации) сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения».


Рынок: «Существуют такие дни, в которые цена находится в боковике, при отсутствие денежного потока».

( Читать дальше )