Купил на тест. Предполагаю, возможен верхний левый вариант







( Читать дальше )

Продолжение.
Начало здесь - https://smart-lab.ru/blog/579572.php

В прошлый раз мы рассмотрели метод, дарованный свыше, применительно к случайному блужданию.
Уважаемые трейдеры моментально побежали применять его к рынку и… тут же выразили свое недовольство, что он не работает. :)))
«Сомнения рождают страх, страх рождает ненависть...» — так в народе говорят, что ли?
Я тоже сомневаюсь — честно говоря, никогда не пробовал ранее его в деле. Ну, давайте посмотрим.
Минуя исследования гауссовских и лапласовских случайных процессов, побегу-ка я, сломя голову, исследовать реальный рыночный ВР.

Рассмотрим пару EURUSD с 01.01.2019 по 08.12.2019 на ценах закрытия CLOSE M1 
Выборка данных = 349716 значений, скользящее окно = 7200 (как и в эксперименте для «монетки»).

Конечно, рыночный ВР сложнее и говоря о применимости соотношения Sigma*sqrt(T) для вычисления стандартного отклонения процесса, прежде всего необходимо научиться правильно вычислять Sigma. Для «монетки» Sigma=1. А для рыночного ВР?

( Читать дальше )

Манипулируемый ли рынок Форекс, Можно ли знать дату и цену? Проверим что дает теория основанная на реальных финансовых данных .




( Читать дальше )

( Читать дальше )

#EUR/USD
Таймфреймы: 4H, 15M

Продолжаю ждать евро в область минимум 1.16-1.18+. Цели на 1.6+ тоже актуальны, но это очень далекое будущее и вообще не факт :o) Если говорить про более насущные вещи, то сейчас вероятно формируются волны (i)-(ii) или начинается волна (iii) в восходящем направлении.



( Читать дальше )

Конечно, только написать торгового советника. Других способов нет.

В общем векторные системы, оказались довольно эффективны на паре евродоллар. Что такое векторная торговая система… об этом можно прочитать в интернете, гуглите.

ТС основана на методе регрессий, есть возможность устанавливать загрузку депозита на любителя, используя лоты. Реализация: советник к метатрейдеру.




Или вы хотите работать в реальном секторе? Я думаю, кто побывал на бирже и получилось никогда уже не станет прежним.

Добрый день.
Еще вчера была идея, понять смысл фибоначчи, как их натягивать, если идет тренд, как быть и вообще, как отрабатываются. <видел одного хорошего человека, нахваливал эту штуку>

Вообщем из всех графиков, не смог толком даже найти нормальные волны, чтобы он себя в деле показал. Ведь его от минимума до максимума волны нужно тащить, даже не зная, закончился ли рост-падение. Значит просто выискивал подходящие волны и все.

( Читать дальше )

Моя гипотеза на вероятную обратную симметрию графика из прошлого в будущее .

Мой прошлый прогноз по биткойну отработал на 5+.

Настало время сделать новый. Вот он:



Не благодарите. Просто залезайте в лонг на всю котлету с x100 плечом )

P.S. Вообще самый четкий прогноз который мне попадался — вот:



( Читать дальше )

В последние лет 20 фрактал из термина математического превратился в нечто общеупотребительное. Начало этому положил Бенуа Мандельброт, когда первым заговорил о фрактальной природе финансовых рынков. Потом случилось страшное — пришел Билл Вильямс и объявил фракталом комбинацию из трех пальцев баров, тут все и понеслось. Теперь фрактал такое же междометие в рыночных разговорах, как неэффективность и бифуркация.

В тексте ниже мы попробуем разобраться в следующих вопросах:
1. как фракталы связаны с трендом и контртрендом?
2. фрактален ли рынок?
3. существуют ли на рынке тренды и где они обитают?

Осторожно — многобукофф. Картинок не будет — не люблю я работать с картинками и формулами. К тому все любопытствующие много раз их видели в книгах Мандельброта, Федера, Петерса.

Начнем с отсутствующих картинок.
Во всех книгах вводится понятие показателя Херста (H) как меры фрактальности. 0<H<1. Он рассчитывается неким замысловатым образом по всем дискретизациям процесса (от самых маленьких таймингов до самых больших). У случайного блуждания H=0.5.

( Читать дальше )