Тимофей Мартынов, да. Потому что:
1) Vix-фьючерсы очень неповоротливые. Есть время обдумать каждый шаг. Снять/выставить заявки без суеты. Не мельтешит в глазах.
2) Каждый тик на контракт — это $50, то есть в деньгах = 1 пункт ES. То есть спред = $50. Это потери рыночного агента и профит лимитного агента. Котировать стакан очень выгодно.
3) Брокер (Мирус ныне Нинзя) предоставляет мне уникальные условия по марже. Так что календарные спреды обходятся в залогах в копейки. Можно использовать оптимальное кол-во денег для торговли.

иван псов, на инвестиции уходит порядка 15-20% от семейного бюджета, на жизнь хватает.

Good Amigo, я смотрю таблицу отчетов на briefing.com и потом смотрю обзор новостей корпоративных в новостном терминале Рейтер

Максим Викулов, Да это ТСЛаб. Как в коде реализовать не знаю, использовал чужое готовое решение, в данном случае пользователя Vito333. Но на форуме лабы есть ренко и других авторов, например Ti_ru делал, может кто то ещё. Но на сегодня наработки Vito лучшие (моё мнение).

Мувинги… Невкусно? Да вы их просто готовить не умеете! :)

Мувинги… Невкусно? Да вы их просто готовить не умеете! Part 2

Трейдинг: Рассказ про Николая М. Поучительный

FAQ. Дилеры и брокеры. В чем разница?

Графический паттерн London Bridge (Лондон Бридж).

Отрисовка «хвостов» баров или «теней» свечек) на примере графика EUR/USD.

Посмотрите еще на Ninja Trader или OpenQuant. Для начинающего все внутри есть — и ТА, и трейдинг, и написание собственных стратегий на С# с возможностью тут же протестировать и запустить в работу онлайн. У Ninja так же подробнейшее описание торгового функционала для программирования и бесплатное использование, что тоже немаловажно для начала(Но он только для западных рынков, Квант для всех). Потом стратегии, которые вы там будете программировать, практически в том же виде переносятся в S#, но он уже гораздо сложнее, там уже стратегия составляет дай бог треть от всего кода робота, потому что приходится писать все то, что за вас делает терминал, самому, в часности, взаимодействие с поставщиком данных и визуализацию. Зато самому можно написать многое из того что терминал не позволяет, в этом большое преимущество. Ну и опять же использование нормального отладчика типа Visual Studio — еще одна хорошая вещь, которую придется осваивать, если будете писать на C# без помощи терминалов. Удачи!

Не знаю как на счет скользящих средних, но я в своей студии реализовал «скользящие конверты боллинджера с 3 сигма уровнями» и фигею как точно цена ходит по ним, сейчас проблема понять от какого точно уровня произойдет отскок, то что она дойдет до одного из них — видно «невооруженным глазом»… p.s. это как идея к «адаптивным» алгоритмам.

Могу посоветовать только подборку для самообразования
www.kb.mista.ru/article.php?id=838

PS. Пост удалять не нужно. Что же мы невежды все что ли?!!! :)

Сергей, не то что бы помогает
просто говорит о развитосчти рынка
1. становится ликвидным БА
2. становится ликвидным ближний фьючерс
3. становится ликвидным опцион
4. становится ликвидным дальний фьючеср
5. становится ликвижным дальний опцион

это этапы… и если на что то торгуется опцион — значит с фьючем ликвидности проблем нет
к примеру пара рубь доллар можно спокойно купить фьючи на 2016 год вроде

Korben_Dallas,

файлы из папки с расширением WND убери куда нибудь на время. закачай туда любой образе типо INFO.wnd

квик запустится. а вот сможешь ли ты потом загрузить ту настройку которая у тебя была зависит от того убил квик файл с настройками или нет.

Рома, за вчерашний пост МЕГАРЕСПЕКТ!!! Вошел по 188000 и не пожалел))))))